#SensorLive - Day84

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.07.2015
Начало проекта тут.

Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Алготрейдинг торговые роботы фьючерсы фортс доллар рубль Si

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

308

9 789

с 25 марта 2014

17 Комментариев

Makler
15 июля 2015, 10:28
Засеки цикл жизни алгоритма по времени. Сколько он у тебя рубил (период), дней 30-40?

В общем веди статистику циклов жизни если они будут повторятся не сильно выбиваясь за сроки типа один цикл был 20-27 дней, потом этот же бот рубил в течении 30-40 дней, то нормальное отклонение.

И по окончании цикла будешь реверсить его. Ну и цикл слива, т.е. реверса тоже засекай.

Этот так и продолжит сливать. Даже группа (пул) их реверсить надо.

П.с. посмотри даже на свою эквити пул льет также стабильно и ровно как зарабатывал. У него цикл слива (реверса может быть даже больше чем заработка.
+1
- Аскольд Игнатьев
  15 июля 2015, 11:19
  Makler, это очередная угадайка (поставишь на реверс, а рынок может вернуться в нормальное состояние, будешь сливать, и непонятно, когда переключать обратно). Бэк-тест на истории давал плавный рост, так что наверно стратегию менять не стоит.
  По мне единственное спорное решение — увеличение лимитов после просадки (слишком большая уверенность в прибыльности). Но если снова пойдет плюс, хай эквити обновится, значит «хозяин — барин», и все ок.
  +2
  - Makler
    15 июля 2015, 11:31
    Аскольд Игнатьев, Ну да хозяин барин. НО блин вот продолжится эта динамика и все тут. Я имел такой опыт.
    
    При том реверсить надо особым способом только конечное звено, т.е. саму сделку.
    
    У робота допустим позиция так и остается лонг а сама сделка шорт, т.е. в логике робота ни чего реверсить не надо только реверснуть последнее звено торгового исполнителя.
    
    П.с. "… поставишь на реверс, а рынок может вернуться в нормальное состояние..." нет у рынка нормального состояния относительно алгоритма (робота), он (робот) так и будет теперь циклами жить если он вапще более менее.
    А если эквити пула уйдет во флет все пистец на свалку.
    
    А если циклы роста и падения эквити так и будут оставаться ровными только лишь меня направления со взлета на падение все норм, можно синхронизироваться все получится.
    +1
    - SenSoR
      15 июля 2015, 11:48
      Makler, На истории цикл заработка больше чем цикл проливайки. И да, эквити проливайки, как и эквити заработка смотрятся ровно)
      0
  - Marcello
    15 июля 2015, 12:10
    Аскольд Игнатьев, про увеличение лимитов согласен. Как вариант — вести параллельно с реальной торговлей уменьшенным сайзом торговлю виртуальную прежними лимитами. Когда виртуал выйдет из просадки, то и на реале добавлять. Но дело в том, что такой метод надо не сейчас вводить, а сначала прогнать на истории такое «параллельное» ведение. В AmiBroker это сделать непросто, но в Excel в принципе не особо сложно: вывести все сделки в два столбца и в правом уменьшать сайз на просадках выше определенного порога, а в левом оставлять как есть. Лучше написать макрос, т.к. если сделок много то можно легко запутаться.
    0
Marcello
15 июля 2015, 10:57
Может быть все же стоит уменьшить лимиты? Есть ощущение, что роботы пытаются отыграться )
+1
- John_kis
  15 июля 2015, 11:14
  Marcello, У нас учатся, хотят быть людьми — эмоции и все такое!)))
  +1
  - SenSoR
    15 июля 2015, 11:52
    John_kis, Нет у ботов эмоций, а вот у людей есть, и у роботоводов чешутся руки влезть в торговлю, помешать ботам. Только руки — это чуйка, робот — система. Им не по пути)
    +1
    - John_kis
      15 июля 2015, 14:24
      SenSoR, И...? Не лезешь?
      0
      - SenSoR
        15 июля 2015, 23:34
        John_kis, Нет)
        0
- SenSoR
  15 июля 2015, 11:50
  Marcello, Ответил выше Маклеру, циклы ровные, я посмотрел. Боты либо зарабатывают ровно, либо льют ровно) А пила по эквити может и 3 месяца длиться.
  0
  - Marcello
    15 июля 2015, 12:03
    SenSoR, как поступил с кандидатами на вылет, которых выявил на прошлой неделе? Они уже «в отпуске»?
    +1
    - SenSoR
      16 июля 2015, 00:03
      Marcello, еще нет, слежу
      0
Joni2
15 июля 2015, 14:01
Уменьшать сайзы при просадках — это полезное и верное правило. Обратная логика многих выбила из торговли.
+1
Kirill100
15 июля 2015, 14:49
Joni2 +1. Сайзы нужно уменьшать, а не увеличивать. Всегда есть что изменения рынка просто не обыгрываются алгоритмом. И просадка это наверное единственный индикатор.
0
П М
15 июля 2015, 20:34
Мощно робот втарил. Практически на всю котлетку, осталось только на 1 контракт свободного бабла.
Как говорится, ветер в парус! Насчёт сайзов для себя пока тоже уменьшение решил попробовать при просадке, а не увеличение… Все эти мартингейлы и прочий пирамидинг seems — самообман. «Ошибка игрока», что, кстати, наглядно демонстрирует эквити.

Как компромиссный вариант, может быть эта стратегия, по втариванию дополнительных сайзов, работает только на небольших просадках. А на больших с удвоенной силой крушит депозит.
И правда удивительно как плавно сливает робот. Хорошая диверсификация.
Может быть менять баланс между трендовыми-контр-трендовыми при просадке?
Летим на тренде — трендовым больше, трендовые в просадку ушли, даём больше контр-трендовым. Всем поровну давать — не оптимально.
0
- SenSoR
  16 июля 2015, 00:06
  ПBМ, Осталось только заранее знать когда будет тренд а когда флэт) А так мы не знаем и приходится торговать весь график, поровну разделяя лимиты между системами.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Если не брать совсем низкие рейтинги, то...

Иволга Капитал

06:24

Металлургия – каркас российской экономики

В ближайшие выходные в России отмечают День металлурга — профессиональный праздник работников одной из ключевых отраслей промышленности: сталеваров, плавильщиков, прокатчиков, горняков и...

Норникель

18.07.2026

Индикатор Bulls Power в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатные роботы. Видео.

В этом видео мы разберём Bulls Power — классический осциллятор Александра Элдера, который показывает, насколько уверенно покупатели контролируют рынок. Рассмотрим, как индикатор устроен, как...

OsEngine

18.07.2026

Сделки УК Первой: все очень скверно - минус 30% с начала года и Полюс топ-1 позиция на конец июня (до отмены дивов)

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...