Чем плоха идейка роста РТС на декабрь 2015?Или только ВНИЗ?
Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!
Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!
Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.
Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь:
Глыба Денег23 июня 2015, 14:37Круто. Спасибо.+2
Александр Бурков23 июня 2015, 14:54Хорошая идея, при движении вниз риск можно либо серьезно уменьшить, допродав 125 колов (добовляется риск по воле), и сделать позицию немного прибыльной, в итоге пропорциональный колл спред+2
Engi23 июня 2015, 14:58Пусть сначала упадет РТС. До декабря еще дожить надо.+2- anatolyutkin23 июня 2015, 15:01До 120 000 фьючерсу 30 процентов роста. За полгода это очень немало, учитывая антикоррелированость движений доллара и ммвб. Так что вероятность успеха мала. Впрочем, ловля черных лебедей--дело на большом времени прибыльное. Только на очень большом времени.+2
