Ответ на "Я терпел 180 дней. Молчал. И теперь скажу !!!!"

Автор пишет " Полгода назад smart-lab.ru/blog/218840.php Запустил тест. ПАММ.
Я был уверен на 90% в своей правоте. В том что хорошо понимая системы можно заработать даже в ПАММе Альпари.
Профит фактор, дродаун, коэф.шарпа, мат.ожидание.фактор восстановления, число побед/поражений подряд. Средний выигрыш/проигрыш.
ВСЁ это я проанализировал и был уверен в робастости порфеля ПАММ. Но реальность оказалась другой. Портфель просел на 12%"

Итог от автора: «Нет форексу. Нет ПАММам. Нет Альпари. Форева! Аллилуйа!»

1. Нет форексу… почему? Портфель показал отсутствие прибыли? Существуют 2 основные проблемы:

a. Размер проскальзывания + расширение спрэда. Многи ТС входят на пробитиях чего-то. Например максимума/минимума предыдущего дня. Так вот, стандартное проскальзывание на таких входах, скажем 1 пункт, так как стоит много стопов.

НО! пару раз в месяц, проскальзывание будет намного выше, так как пересечение максимума/минимума происходит на важных новостях. И проскальзывание может составить и 10 и 20 и 30 пунктов. И еще пару раз скажем 5 пунктов.

Аналогично со стопами. Пусть среднее проскальзывание 1 пункт, именно такое закладывает в тесте топикастер. Но пару раз в месяц стоп проскользнет на новостях намного дальше.

Что имеем? Есть прибыльная ТС… учитывающая проскальзывание в 1 пункт. Супер! А вот если потестировать эту же ТС со средним проскальзыванием в 3 пункта (с учетом отдельных новостных дней), получится что данная ТС уже не прибыльна или вообще убыточна.

КАК В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ? Сейчас стало очень просто даже с МТ4 или МТ5. Появилась возможность задания спрэда. Допустим ТС тестируется на евро/доллар со спрэдом в 2 пункта… и показывает прекрасные результаты. Просто поставьте спрэд в 4 пункта… и данная ТС вдруг станет нулевой или убыточной. В данном случае увеличение спрэда, просто аналог увеличения проскальзывания, которое нельзя задать в тестере.

б. Все ТС основаны на том, что было в прошлом… и проверены на тестах по прошлым данным)))… Но ведь рынок постоянно меняется, то что работало вчера, не работает сегодня.

Как пример. С 2009г, где-то по конец 2013г, просто обалденно работала

простейшая ТС. евро/доллар. buy максимум/минимум дня, тейк 30 пунктов, стоп 5 пунктов. ВСЕ!!!; года можно было на ней делать деньги, даже с проскальзыванями… но как только запустил ее роботом на одном из счетов… ТС перестала работать… и не потому что запустил ее, да еще и в Альпари))), А ПОТМОУ ЧТО РЫНОК ИЗМЕНИЛСЯ.

2. Логическая ошибка, нет ПАММАМ, нет Альпари.

Если ТС не показывает прибыль, то она не покажет прибыль ни на ПАММе, ни в Альпари, ни в Дюке, ни в ВТБ банке.

3. Еще одна логическая ошибка любителей тестера метатрейдер… они думают, что раз в тестере увидели прибыль, то с помощью роботов на форекс легко заработать, а все остальные лохи. Лохи ДойчеБанк, Голдман и т.д., они имея миллиарды долларов, лучших программистов, лучшие программы для тестирования, заработать не могут, а у меня, погонявшего тестер метатрейдер, оно получится… НЕ получится, именно из-за пункта 1.