ch5oh
ch5oh личный блог
03 июня 2015, 15:16

Опционный робот в торговле, день 11

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.

В Газпроме имеются два соображения:
  1. там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
  2. чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Money 72 474

Текущее состояние робота в долларе:

Текущее состояние робота в SiM5

Позиция в долларе:

Позиция в Si

Интересно, что с момента начала трансляции в доллар прибежал какой-то ММ и выставил красиво котировки с небольшим отступом вокруг нашей улыбки. Ещё недавно там был какой-то невнятный хаос. Заявки стояли с огромными раздвижками и могли изрядно перемешиваться (в терминах волатильности). Сейчас всё стало значительно приличней:

Улыбка в Si

 

Текущее состояние робота в газпроме:

Текущее состояние робота в GZ

Позиция в газпроме:

Позиция в GZ

Улыбка в газпроме:

Улыбка в GZ


Ещё раз про деньги. 

Внимательный читатель, наверное, задаётся вопросом: "Почему брокерский отчет показал в мае +740 рублей, а наша собственная оценка позиции в данный момент составляет аж +2 751?"

Отвечаем. Основная разница набежала из-за штрафа за транзакции. Благодаря принятому биржей решению ввести штраф за котирование инструментов (и понизить плотность ордеров в стаканах ФОРТС), мы за создание ликвидности в опционах заплатили (-1166) рублей штрафа. Ещё (-177) ушли брокеру за ведение счета. Оставшаяся разница определяется в основном методикой расчета: мы используем свою текущую улыбку и если она начинает дышать, это может приводить к флуктуациям оценки позиции. Когда позиция будет закрыта, можно будет провести сравнение итогового финреза, которое от положения улыбки уже очевидно не зависит.

Всем хорошего дня!

 

15 Комментариев
  • Ruscash
    03 июня 2015, 15:34
    Т.е. штраф начисляется — если больше какого то кол-ва заявок были выставлены и сняты? Какое мин допустимое кол-во не в курсе?
  • vfreeman
    03 июня 2015, 16:22
    помимо штрафа за транзакции есть еще абонентская плата за tslab и оплата плазы (или что-то другое?)
  • xeom
    03 июня 2015, 22:50
    может быть против газпрома индекс сделать как хедж? как там вола?
  • xeom
    04 июня 2015, 10:06
    нет, я не об этом. вот у вас куплена волатильность в газе. я предлагаю, например, посмотреть, можно ли сделать спреж по волатильности с индексом, продав там немного опционов. и можно ли в тслабе посмотреть результирующую позицию этого дела?
  • xeom
    04 июня 2015, 10:52
    сама идея заключается в том, чтобы торговать IV одного инструмента против IV похожего инструмента. бывает же например, когда газ выносят по воле, его можно продавать, а вегу хеджить покупкой в коррелирующем активе с наименьшей волой.

    А под это уже может быть какой-то функционал дополнительный дать. это на нашем рынке выбирать особо не из чего, а в штатах куча бумаг. думаю, что это может быть востребовано
  • Алексей
    05 июня 2015, 18:05
    Привет.
    Сам нахожусь в бето тестирование, немного разбираюсь в ТСлабе,
    Но пока в опционной сборке не особо.
    Есть неплохая идея с дельта хедж, она работает но на других платформах и там нет гибких настроек как в ТСлаб.
    почемуто не могу написать в личку, можешь скинуть свой скайп мне в личку?
  • SL
    09 июня 2015, 00:09
    А где можно почитать что это за разноцветные улыбки? Как они вообще строятся?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн