26 мая 2015, 11:19
Опционный робот в торговле, день 05
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).
Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.
Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:
Позиция в долларе:
Текущее состояние робота в долларе:
Утренний геп (пока?) не был никак продолжен. Полет продолжается.
Параллельно к доллару и Сберу стали смотреть Газпром (июнь).
В газе с точки зрения волатильности сейчас нейтральная ситуация, но также достаточно приличная улыбка:
Модульный интерфейс ТСЛаб позволяет легко управлять положением и размером окон; группировать их по отдельным закладкам.
Мы сейчас раскидывам окна от разных активов на разные закладки — получается достаточно удобно.
Всем успехов!
Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.
Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:
Позиция в долларе:
Текущее состояние робота в долларе:
Утренний геп (пока?) не был никак продолжен. Полет продолжается.
Параллельно к доллару и Сберу стали смотреть Газпром (июнь).
В газе с точки зрения волатильности сейчас нейтральная ситуация, но также достаточно приличная улыбка:
Модульный интерфейс ТСЛаб позволяет легко управлять положением и размером окон; группировать их по отдельным закладкам.
Мы сейчас раскидывам окна от разных активов на разные закладки — получается достаточно удобно.
Всем успехов!
8:52
втб начиная с народного ipo было плевать на свою капитализацию, бумага чисто спекулятивная
Tverskoy_homyak, вспомни 2008 там всех опционистов высадили
alexandrstroys1, откуда вы взяли цену 102? Посмотрите остальные выпуски гтлк с фикс купоном и сроком до погашения/оферты 3 года. Там доха к погашению около 30%, а по новому выпуску все ещё почему-т...
Байден созвонился с Макроном после испытания российской ракеты «Орешник»
Действующий президент США Джо Байден позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Ор...
8:29
витя витин, ссылку которую Вы мне прислали, это РОснефть
по ним да, 36 р уже давно известно
не надо так пугать
Рынок готов к спекулятивному рывку на верх. Понедельник и вторник работаем от Лонга.
Urii Strelkoff, уже нашел 3 листинг значит фонды не будут покупать
Вчера мы с вами наблюдали приём ММ по манипулированию ценой бумаги перед значимым событием.
Очень редко такая манипуляция проделывается в период дивотсечки.
Цель данной манипуляции получение св...
GT, шорт уже открыл?
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
Основная задача этих демонстрационных скриптов — показать какие есть полезные опционные кубики в новой поставке, как они соединены и как вообще используются. Плюс помимо блоков опционной математики в ТСЛаб 2.0 очень много сделано, чтобы блоками можно было набирать интерфейсы (контролы, эдит-боксы, дроп-дауны, окна и т.д.). В некоторой степени данные скрипты эти вещи тоже демонстрируют (но не как самоцель, естественно).
Кратко отвечая на Ваш вопрос: «идея данного робота арбитражить расхождение HV и IV». Немного подробнее было изложено в предыдущих постах серии. В частности здесь:
smart-lab.ru/blog/256828.php
А позиции наборот можно разделить между агентами (при желании). Например, у Вас есть агент, который купил 2 лота и агент, который продал 2 лота. Брокер Вам скажет, что «Вы без позиции». А агенты будут видеть каждый только свою изолированную ситуацию.
ПС Так понимаю, сейчас только реальные счета подключаются, поскольку бета имеет лимит на количество участников.
Тут можно бету запросить
support.tslab.ru
У меня замечание по стилистике этой серии постов. Складывается ощущение, что рассказывается о проданной волатильности, как стратегии, а не о фишках программы.
Альтернативой является ситуация, когда Вы просто можете уточнить необходимые фишки или же функционал.
На вскидку: для хеджа используется своя улыбка (не биржевая и не маркетная). Строится, кстати, с использованием ноу-хау Алексея Каленковича.
Хеджер может закрывать дробную дельту (полезно для маленьких счетов и маленьких позиций).
Касательно ТСЛаб хочу ещё раз подчернуть: мы абсолютно модульны и расширяемы. Вам не нравится как мы считаем время до экспирации? Пожалуйста, меняем в скрипте блок dT и получаем Ваше личное персонифицированное время. Вам не нравится наше HV и Вы хотите считать его сами? Заменяем в скрипте блок HV. У Вас есть своя идея как надо набирать позицию? Заменяем в скрипте блок, который набирает позу. Улыбка? Меняем улыбку. Можете её хоть синусом сделать.
При этом Вы меняете ровно один блок. Вся остальная обвязка, включая возню с интерфейсом робота, остаётся прежней.
С опытом Вы сами начнете ваять скрипты любой сложности и эти примеры будут Вам совершенно излишни? Пожалуйста! Данные скрипты — это не догма. Это начало разговора.
«Продажа волатильности» — это не «фишка» сама по себе. Это действительно робот, реализованный новыми блоками из новой версии ТСЛаб. Мы демонстрируем, что уже сейчас можно делать с опционами. Некий общий фундамент с которого все желающие могут далее развивать эту тематику (при желании).
Да, этот конкретный демонстрационный робот проще, чем мог бы быть. Но нет смысла наворачивать его ещё сильнее и превращать учебный пример, который в принципе может понять любой опционщик, в сверх-сложную и совершенно непрозрачную кашу.
Во-первых, выставленные этому конкретному роботу лимиты не должны убить ваш депозит даже 3 марта.
Во-вторых, скорее всего второй робот Buy Vola начнет выкупать волатильность и таким образом итоговая позиция уменьшится или обнулится, ограничив убыток на приемлемом уровне.
В-третьих, никто не отменял Вашу ответственность как оператора робота. Если вспомнить новостной фон на тот период, то надо очень постараться, чтобы выставить робота для продажи волатильности и не закрыть его позиции (даже если они были уже набраны к этому моменту).
В-четвертых, необходимо конкретно смотреть когда в феврале 2014 HV стала превышать IV. Если это случилось ещё в феврале, то с вероятностью близкой к 90% Вы уже закрыли все позиции с продажей волы и стали чистым покупателем.
Если серьёзно, то более развернуто ответил XMAX выше.
Вы правда ждете, что вам на блюдечке и за копейки продадут опционный грааль, опционного робота на все случаи жизни?.. Просто интересно. Люди задают вопрос про 3 марта таким тоном, как будто небо рухнет и жизнь остановится.
Кстати, на вчерашнем выносе в 21 ничего страшного не случилось. Ну, продали мы ещё пару опционов в долларе. Ну и нормально.
В поставке также есть скрипт, реализующий (в первом приближении) торговое место опционщика для ручного опционного скальпинга. То есть рисуются опорные котировки и рыночные улыбки. Если рынок слишком сильно уходит от улыбки, котировку можно схватить кликнув мышью в чарт.
Дельта суммарной позиции выравнивается автоматически. Рисуется профиль, греки и т.п.
Алексей объяснял свои подходы и показывал как торговать опционы в этом АРМ руками на обучении в декабре 2014 года, но мы пришли к выводу, что этот подход слишком сложен для начинающих опционщиков, кто ещё не обзавелся опционным калькулятором у себя в голове.
Управляются:
— цена БА
— время до истечения
— все параметры улыбки (положение, наклон, степень прогиба)
— поменять ширину бид-аск спреда опционных котировок (в терминах волатильности)
Имея перед глазами статичную каритинку рынка, можно мышью прямо на чарте менять позицию для анализа, выравнивать дельту в автоматическом и ручном режимах.
Это позволяет «прожить» массу сценариев what-if. Примерно так: «Вот я набрал позу, выровнял дельту. Прошел день, рынок двинулся на 1%. Что со мной стало? А если ещё улыбка наклонилась и поднялась? Вроде, пока нормально. Ровняю дельту. Поехали дальше. Прошла ещё неделя. Куда просел мой профиль? А если ещё улыбку придавили и расплющили?». И так вплоть до самой экспирации.
Теперь если по ходу пьесы хоть иногда делать дельта-хедж, то можно будет составить представление об итоговом финрезе всей конструкции с учетом динамического результата от БА.
Если что поделюсь )
Кстати кто планирует на опционную конфу в Питер ?
Там думаю можно было бы устроить междусобойчик )
Михаил приветствую !
Я, Алексей Каленкович, Антон (ch5oh) будем.
потому что уже есть вопросы которые лучше при личной встрече.