25 мая 2015, 13:46
Long straddle Si
Покупка стреддла с равным объемом опционов пут и колл на фьючерс на доллар-рубль Si-6.15 (SiM5) со страйком 50000. Позиция планируется для набора в течение всей недели, в диапаоне 49700-50300 пунктов по фьючерсу на доллар-рубль, равномерно, равными объёмами.
Боковик во фьючерсе на доллар-рубль продолжается достаточно долго, возрастает вероятность выхода в одну или другую сторону. Волатильность в инструменте уже достаточно снизилась, а событийный фон достаточно насыщенный. Тем более накапливается дисбаланс, при котором рубль чувствует себя достаточно крепко и сильно при ухудшении внешней конъюнктуры, в том числе динамики российского рынка и нефти. Другими словами, пружина сжимается, и некоторое ослабление рубля возможно в ближайшее время.
Какие риски: ускорение временного распада с приближением экспирации, а также возможный сценарий с ложным началом движения ту или иную сторону и дальнейшим разворотом обратно, возвратом на тот же уровень.
С другой стороны, ускорение тэты компенсируется более высокой гаммой и ускорением волатильности в расчёте на то же движение базового актива — Si, то есть использовать более дальние опционы не имеет смысла, учитывая более высокий риск ликвидности.
Боковик во фьючерсе на доллар-рубль продолжается достаточно долго, возрастает вероятность выхода в одну или другую сторону. Волатильность в инструменте уже достаточно снизилась, а событийный фон достаточно насыщенный. Тем более накапливается дисбаланс, при котором рубль чувствует себя достаточно крепко и сильно при ухудшении внешней конъюнктуры, в том числе динамики российского рынка и нефти. Другими словами, пружина сжимается, и некоторое ослабление рубля возможно в ближайшее время.
Какие риски: ускорение временного распада с приближением экспирации, а также возможный сценарий с ложным началом движения ту или иную сторону и дальнейшим разворотом обратно, возвратом на тот же уровень.
С другой стороны, ускорение тэты компенсируется более высокой гаммой и ускорением волатильности в расчёте на то же движение базового актива — Si, то есть использовать более дальние опционы не имеет смысла, учитывая более высокий риск ликвидности.
Vlad77, классика, надо будет пеесмотреть фильм на выходных. Свадьба Газпрома подходит к концу, хороший тамада и конкурсы были интересные.
12:13
Вася Баффет, к таким бабки и не идут. Надо получать удовольствие от процесса. А когда тебе только итог нужен… итог может быть только один.
12:12
тем временем, в юане на споте выкупили все продажи и начали переставлять котировки вверх. Сейчас и доллар потащат за собой.
12:12
any_to_real, — дочку на прицел берем?
Metzger, а через 1-3 года новую электричку, потому то старая деградировала. В пример Китайская Электричка за 10 млн не проехала и 1000 км как превратилась в повозку.
Вуш отказался от дивидендов за 4 квартал Вот Вуш правильно сделал что отказался от дивов, я бы на их месте тоже капитал поэкономил👍
И на месте евротранса я бы тем более не платил. Авто-репост. Ч...
12:09
Anton Palyhc, надеюсь он уже давно удвоился, ибо всегда существует риск блокировки средств на альпарях
Биткоин на кофейной гуще 21.05.24 Вчера биткоин, в моменте, подорожал на 7%, но после этого забился в узкую консолидацию (НАКОПЛЕНИЕ). Обычно импульсные движения сменяются коррекциями, а поэтому сегод...
Альфа дала цель по бумаге 450. Это значение разошлось по приложеньке, те, кто торгует по рекомам из приложенек, пошли покупать.
Император, от 14 (10%) до 22 копеек
По сути, риск заключается в том, что цена останется в районе 48000-52000 до экспирации
по поводу «не стал бы ставить все на июнь» -= идея хорошая, можно разбить календарно!