фьючерсы на этой неделе

Проблема в том, что торговать овернайт фьючерсы в отсутвии сильного тренда может быть даже не всегда разумно, потому что очень много реверсивных движений. в 2009-2012 годах, когда я зарабатывал хорошие деньги, движения на РТС были такие, что если ты хорошо сел, то можно недельку было посидеть — рынок двигался в твоем направлении и тебе наливали вдоль тренда большое количество пунктов. В отсутствии тренда даже если ты залез в какое-то движение, то обязательно надо фиксироваться.

Вот например по Бренту 1 апреля движение вверх:
 
Тут либо утром купил, — вечером сдал. Либо взял $1-$2 и надо фиксироваться.
На следующий день уже идем вниз, закрывая весь рост
 
Откаты у движения большие — если чуть опоздал со входом, то по безубытку уже могут снести...
если есть вера в тренд, может быть имеет смысл фиксировать профит 1-1.5 и пытаться перезайти на отскоке в $1.
такая бы стратегия собрала все лютые свинги на волатильной нефти этой недели.
однако важно понимать, что вола по нефти далеко не всегда такая роскошная, поэтому такую стратегию надо нормировать на текущую волатильность… Кстати графики показывают, что вполне нормальный стоп по бренту — это $0,20 в случае если выбирать действительно хорошую точку входа.

Моя стратегия удержания хорошей точки входа работает невыносимо отвратительно на фьючерсе S&P500. Общая гипотеза о слабости рынка оказалось верной, но реализация по истине ужасная… Я сделал шорт E-mini от 2070. Следующим утром рынок дал +35 пунктов, которые я не фиксирую. Далее идет отскок +25 пунктов. От него движение вниз еще на 20 пунктов. Потом снова отскок и завал.

То есть тренд верный, но пока еще очень слабо-выраженный. Какова идеальная стратегия в этом случае?
Вероятно, надо фиксировать прибыль -20п от предыдущего локального хая, ждать отката +20 пунктов и снова шортить. Это даст некоторое улучшение начальной точки входа, но только лишь в случае, если рынок «колбасит» с такой амплитудой. Если рынок пойдет в одном направлении, то прибыль будет упущена. 

Лично я вообще очень плохо сделал: я удвоил шорт по 2058, напротив, ухудшив сильно среднюю точку входа (опутив ее с 2070 до 2064), и шорт пришлось закрыть перед нонфармами из-за очень большого риска шорт-сквиза. 

То есть стратегия высиживания хорошей точки входа чаще всего денег не зарабывает, только если посчастливилось попасть в действительно сильный тренд, кои бывают редки (примеры = это долларубль и нефть в прошлом году, это DAX и евро в этом году). Стабильнее будет работать стратегия, когда ты фиксируешь профит через определенные интервалы и перезаходишь на подскоках против основного тренда. 
 
DAX на неделе сделал два полноценных ударных дня и 1 полуударный день и сдулся в четверг в хлам.
 

Посмотрел график голды, — ничего интересного на самом деле пока. Тоже инструмент с большим количеством реверсивных движений и с очень редкими последовательными движениями а-ля:
 
То есть в отсутствии сильного тренда/пробоев/фундаментала ждать, что рынок будет двигаться как на картинке выше, очень наивно.
Но если есть ожидание, что тренд будет развиваться в заданном направлении, лучше ждать откатов (величину вероятного отката можно узнать по историческим данным и текущей волатильности).

В общем, что надо уметь?

* определять вероятное направление 
* находить мгновенную хорошую точку входа (недостаточное условие само по себе)
* улучшать точку входа 

Я напомню, что в данный момент у меня следующие гипотезы:

• S&P500 коррекция 10%+
• В какой-то момент нефть пойдет на новые низы
• Рубль ждет вторая волна снижения
• Не уверен устойчивости  российской банковской системы
• Евродоллар обновит низы и сходит на 1.00  
• в какой-то момент золото должно-таки пойти наверх (когда все банки девальвируют свои валюты одновременно, что-то должно сберегать ценность)

С таймингом всегда проблема.
Но если удается найти хорошую точку для входа в одну из гипотез, дальше можно заняться ее «улучшением»… А не ждать пока тебе нальют 50,000 пунктов…