Ребят нужна помощь по диплому)

Такое дело, пишу диплом на тему «Исследование рынка ценных бумаг , формирование инвестиционных портфелей и стратегий по ним » . Нужна ваша помощь ...) Проблем с теорий и законодательной базой нету, затормозил математический аппарат и риск-менеджмент. Не знаю с чего тут начать. Знаю что на форум заходит много пытливых людей. Ребят не могли бы вы посоветовать на какие источники мне опереться ну или предложить свои идеи ). Заранее спасибо всем.

рынок ценных бумаг инвест идея

Nikolay

Санкт-Петербург

с 24 августа 2014

44 Комментария

SECRET
17 марта 2015, 20:00
Риск-менеджмент — фигня! Можете опираться на мое мнение. Уж я знаю в этом толк ;)
+2
- Sergey F
  17 марта 2015, 20:09
  SECRET, что такое риск-менежмент?
  0
- DimaKop
  17 марта 2015, 20:33
  SECRET, ага, а ты когда управляешь, ты риск-менеджментом не занимаешься что-ли? Твои покупки-продажи это не риск-менеджмент? Или это такой жирный троллинг, который аж в тонкий троллинг перешел;-)?
  0
  - SECRET
    17 марта 2015, 20:49
    DimaKop, Если стратегия не работает без реск-менеджмента — значит стратегия не работает. Мои страты без него обходятся прекрасно. А риск-менеджмент придумали сливалы для уменьшения скорости слива депозита.
    +8
    - Coffman
      17 марта 2015, 22:08
      SECRET, Бред
      +1
      - SECRET
        17 марта 2015, 23:25
        Coffman, Вам наверное виднее :)
        0
Профессор Преображенский
17 марта 2015, 20:04
зачем? все равно никто диплом читать не будет.
+8
- 2153sved
  17 марта 2015, 20:08
  Профессор Преображенский, профессор, разве можно так на коллег?
  +3
  - Потеряев А.А.
    17 марта 2015, 20:45
    2153sved, Ну судя по всему его диплом и докторскую, если оная была никто не читал.И сам он этим не утруждает себя, если в реале профессор.
    0
- SHCHUTUSHCHA
  17 марта 2015, 20:10
  Профессор Преображенский, у меня руководитель дипломной полностью читал
  +3
  - Евгений
    17 марта 2015, 20:28
    SHCHUTUSHCHA, хорошо, что хоть не писал ;-)
    -1
  - Потеряев А.А.
    17 марта 2015, 20:46
    SHCHUTUSHCHA, Разные вузы, разное время, и разные люди.
    0
    - SHCHUTUSHCHA
      17 марта 2015, 21:09
      Потеряев А, А, я в прошлом году закончил, так что время по крайней мере то же
      0
      - Потеряев А.А.
        17 марта 2015, 23:07
        SHCHUTUSHCHA, Я много раньше. Тогда читали.Как минимум руководитель читал полностью. Но Вузы разные бывают, может кто в Мухосранске заканчивал .
        
        0
Байкал
17 марта 2015, 20:08
К Шадрину тебе надо сразу все вопросы отпадут
+5
AlexeyTikhonov
17 марта 2015, 20:08
первую половину диплома надо лить воду про портфели по Марковицу,
а вторую половину лить воду, что этот метод уже устарел и неэффективен, как-то так.
Информации по мат.аппарату, рискам обоих этих половин дипломов есть в инете.
+4
- Lafert
  17 марта 2015, 21:11
  AlexeyT, ну… если с таким подходом, то лучше скачать статью на забугорном языке, перевести, и выдать за диплом.
  +1
  - AlexeyTikhonov
    17 марта 2015, 21:29
    Lafert, ну так какой вопрос, такой и ответ
    0
Algammon
17 марта 2015, 20:17
Честно говоря, не совсем понятна суть вопроса… что именно вызывает у Вас ступор? Если у Вас специальность рынок ценных бумаг, то какой-то серьезный математический аппарат не то чтобы не приветствуется, а его там не должно быть по-хорошему, иначе на защите можете защищаться перед преподавателями с кафедры высшей математики..) Риск менеджемент? Возьмите элементарное управление капиталом, это есть в любой книге у Наймана, Элдера и прочих. Для диплома этого будет достаточно)
P.S. У меня вроде был диплом с моей кафедры за прошлый год по спекулятивным стратегиям, могу скинуть, напишите свою почту.
+3
- Nikolay
  17 марта 2015, 22:12
  Kirilll, lvmolotov@yandex.ru скинь пожалуйста когда будет возможность.
  0
- Пеньков Ярослав
  31 марта 2015, 10:50
  Kirilll, добрый день! Если не жалко, можно диплом ваш тоже посмотреть? Просто мой диплом связан с алготрейдингом и я не могу определиться со стратегией. Вот моя почта:penkov.yaroslav@gmail.com. Заранее благодарю!
  0
DrYureck
17 марта 2015, 20:25
Михаил Чекулаев «Риск менеджмент»
0
My_invest_mir
17 марта 2015, 20:42
Вот по риск-менеджменту видео-урок хороший stock-list.ru/risk-control
0
Fox27
17 марта 2015, 21:33
Нужна математика пожалуйста:
1. Ральф Винс Математика управления капиталом
2. Ральф Винс Новый подход к управлению капиталом
3. Эрик Найман Малая энциклопедия трейдера
4. С. В. Булашев Статистика для трейдера
0
Mr. Bean
17 марта 2015, 21:35
pe.cemi.rssi.ru/pe_2008_2_91-137.pdf

параграф 2 тебе нужен из этой статьи.
+1
- eagledwarf
  17 марта 2015, 22:00
  Mr. Bean, ухтыж!!!
  0
- eagledwarf
  18 марта 2015, 00:25
  Mr. Bean, стал вдумчиво читать, вернулся к началу, дошел до субаддитивности и завис. По определению С. — целое больше чем его части. А в статье наоборот. То есть косяк в оценке риска еще на уровне первичных расчетов.
  Риск по портфелю в действительности не может быть меньше суммы рисков по бумагам — НИКОГДА. В лучшем случае равен, и тогда мера риска обладает Аддитивностью… Если же она обладает Субаддитивностью и риск портфеля равен (уж не говоря о том что меньше) чем сумма рисков по каждой части — значит при оценке риска по портфелю неучтена какая-то компонента, не связанная напрямую с каждой из бумаг.
  
  P.S. всегда с подозрением относился к математикам от экономики — жухают больно часто.
  P.P.S. Начинаю подозревать что SECRET — прав :) А инвесторы в большинстве своем выживают только лишь потому, что частота сделок у них несопоставимо мала по сравнению со спекулянтами, попал на бычий рынок — гений, попал на РФР в период 2008-2014 — сливала :))))
  
  0
  - Mr. Bean
    18 марта 2015, 00:59
    eagledwarf, так и есть — не учтена, только как раз связанная, ковариация называется. самое простое что можно погуглить на этот счёт это портфель марковица. там суть в том, что если ковариация = 0 то риск портфеля меньше чем риск каждой составляющей.
    0
    - eagledwarf
      18 марта 2015, 01:54
      Mr. Bean, Теорию Марковица я знаю, Если брать и считать по человечески получится, что риск по портфелю равен сумме рисков по бумагам.
      и только при отрицательной линейной корреляции дисперсия по портфелю будет меньше чем по ОТДЕЛЬНЫМ, но не по сумме всех. И для меня всегда было загадкой, зачем держать в портфеле две бумаги с отрицательной корреляцией — то бишь если одна идет вверх, то вторая ОБЯЗАТЕЛЬНО идет вниз :))))))
      0
  - Mr. Bean
    18 марта 2015, 01:02
    eagledwarf, а в статье дальше как раз и говориться, что дисперсия — так себе мера риска)
    0
    - eagledwarf
      18 марта 2015, 01:47
      Mr. Bean, завтра я ее доосилю, только из уважения к Вам, но боюсь, что если они в начале так косячат, то и «новые методы» там с косяками :)
      0
  - eagledwarf
    18 марта 2015, 01:45
    eagledwarf, «Таким образом стандартное отклонение- субадитивная функция» — вот за такие выводы некоторых экономистов надо на столбах развешивать, за причинные места. Доказательство вообще ППЦ, потому что у двух независимых случайных переменных ковариация равна НУЛЮ. А если она не равна нулю, то непонятно на основании чего откидываются отрицательные значения коэффициента ЛИНЕЙНОЙ корреляции. А при условии «тривиального» доказательства обзацем ниже, о положительной однородности явно следует, что чем выше корреляция тем выше и мера риска, и все это вместе взятое иначе как бредом назвать нельзя :)))
    
    В общем математику данной статьи может разгромить любой первокурсник, кто не сильно прогуливал матан :)
    
    Короче, мальчики от экономики, решили поиграть в математиков, плюсик-минусик, немного жонглирования и вуаля… грааль :))) а потом удивляются, а чей-то у нас в экономике кризисные явления...
    конечно, если сознательно не учитывать риски — рано или поздно риски реализуются в виде большого пи… потому что эти риски не учитывают ВСЕ субъекты экономики :)))
    
    А я, дурак, читаю этот бред в два часа по полуночи :))
    0
    - Mr. Bean
      18 марта 2015, 01:55
      eagledwarf, не стоит себя так мучить, это предназначалось человеку, которому надо диплом допилить, ему это самое то:))
      0
      - eagledwarf
        18 марта 2015, 12:31
        Mr. Bean, :)) я ж любопытен, как мартышка, в каждую тыкву хочется кулачок засунуть, вдруг там сахар :)
        0
Nikolay
17 марта 2015, 22:09
Спасибо Ребят =)
0
Milken
17 марта 2015, 22:34
Если серьезно по риск менеджменту рекомендую копать в направлении Value at Risk (VAR) и в целом RiskMetrics
0
Алексей
17 марта 2015, 23:01
abnsecurities.blogspot.ru/2015/03/blog-post_15.html — классическая теория на практике
0
Александр Шадрин
17 марта 2015, 23:19
Агрегатор,
smart-lab.ru/blog/241364.php
smart-lab.ru/blog/241623.php
smart-lab.ru/blog/176366.php
smart-lab.ru/blog/212451.php
smart-lab.ru/blog/127845.php
smart-lab.ru/blog/140935.php
smart-lab.ru/blog/125788.php
smart-lab.ru/blog/mytrading/114231.php

0
Александр Шадрин
17 марта 2015, 23:23
Агрегатор, и еще
smart-lab.ru/blog/121750.php
smart-lab.ru/blog/mytrading/122444.php
smart-lab.ru/blog/122745.php
0

Читайте на SMART-LAB:

Газовый капкан: удержит ли поддержка натиск весны?

«Газовые» котировки находятся в фазе агрессивной коррекции, вплотную приблизившись к области поддержки 2.65–2.85, откуда ранее начался мощный импульс роста. Не исключен повторный отскок вверх от...

Tickmill

17.02.2026

Россети Волга. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивидендную базу по РСБУ!

Компания Россети Волга опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

17.02.2026

Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок

На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что регулятор «будет оценивать целесообразность дальнейшего...

Альфа-Инвестиции

17.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

16.02.2026