Черная суббота Школоты #6

Впрочем, обо всем по-порядку. 

Моя статистика включает 54 сделки, распределившиеся по следующим базовым сценариям:

Доля прибыльных сделок почти не поменялась: 72,22%. Соотношение средней прибыли к среднему убытку все также почти равны. Математическое ожидание положительно.

По моей неразумной голове уже много раз стучали опытные товарищи, указывая на мое жуткое преступление: в сетапе №1 средняя прибыль меньше среднего убытка. Кто-то злорадствовал; кто-то сожалел, что статистически я скоро вас покину. 

Пришлось добавить один столбец: Сетап #1+2. Дело в том, что сетап #2 не существует сам по себе. Просто часть контрактов, взятых на уровне «увеличения позиции» удается закрыть в точке, зеркальной для точки входа с другой стороны рабочей проторговки. Такие контракты приносят профит 3*ATR. Понятно, что подобная халява приходит не часто. Обычно рынок дает лишь 1*ATR в пределах рабочей проторговки. Если бы у меня было много времени для сидения перед монитором, я бы вообще, наверное, торговал от края проторговки к ее центру и брал бы по 0,5*ATR – таких сделок получается много. Но я торгую так, как сейчас могу. И у меня есть два совмещенных сетапа. В статистике я их учитываю по отдельности. На одном сетапе убыточных сделок не было вообще, а на другом средний убыток превысил среднюю прибыль на 33%.  «УЖОС» © Но если рассматривать их вместе, то аутодафе для меня пока откладывается: средняя прибыль равна среднему убытку:

Но великие учили другому: «Средняя прибыль должна превышать средний убыток минимум в два раза. Лучше в три. А еще лучше, чтобы в 5-6 раз» © Я могу накопать кучу книжек, где весьма доходчиво они мне талдычут: «Не ограничивай свою прибыль, придурок!» И каждый уважающий себя трендовик в комментариях к предыдущим моим топикам считал своим долгом пнуть школоту дополнительно: «Надо не выходить по цели и двигать стоп по ходу сделки».

Дяденьки, спасибо за науку. Сейчас попробую. Классическая трендовая система подразумевает много мелких убытков (пока трейдер ловит свой тренд), которые потом отбиваются одной большой сделкой. Давайте перейдем к цифиркам:

Текущее матожидание системы составляет 1,00 при доле прибыльных сделок 72,22%, а убыточных, соответственно, 27,78%. Поменяю местами эти значения: пусть в 72,22% сделок я буду ловить тренд, а в 27,78% сделок буду получать офигительную прибыль. В качестве цели поставлю ТЕКУЩЮЮ ДОХОДНОСТЬ: матожидание равно 1,00.

Так вот, чтобы, действуя по заветам великих, получить такое же матожидание, как у моей торговой системы сейчас по факту, средняя прибыль нтрендовой системы должна превышать средний стоп в 6,2 раза.  А чо, круто!

Предположим, входить я по-прежнему буду в оптимальной точке, а стоп буду ставить на уровне, превышающем случайные колебания цены:  1*ATR от входа, а затем буду двигать его по ходу сделки, сохраняя этот же диапазон до последнего экстремума. Другими словами, для получения плановой прибыли, надо высидеть тренд, протяженностью 6,2*ATR и откатами не более 1,0*ATR.

Руководствуясь советами – ровесниками тех бухгалтерских счетов,  я бы сидел в убытках. Например, в текущем фьючерсе на акции сбербанка за всю его ликвидную историю от середины декабря до вчерашнего дня было только ДВА таких эпизода. Оба начинались утренним гэпом и, следовательно, были недоступны для интрадея.

Дяденьки, я читал, что тренд – мой друг. Мечтал о миллионах и снова читал. Но потом стал СЧИТАТЬ. Большую часть времени наш рынок стоит на месте. Но это будет видно на графике постфактум. А в каждый момент сегодняшнего дня ключевые уровни пробиваются, мувинги пересекаются и вообще все обещает начало хорошего тренда. Особо осторожным каждый день дается возможность зайти в тренд после очень хорошего подтверждения. Только это подтверждение оказывается окончанием того тренда, а перспективные начала тренда становятся незаметными на фоне других блужданий цены в боковике.  Трендовая система с короткими деньгами обречена на то, чтобы большую часть времени сливать. А те, у кого деньги длинные, смогут заглянуть в мой блог лишь в качестве какого-то недоразумения.

На этом месте я остановлюсь и вернусь к обещанному сериалу «Тильт». Кто его пропустил, смотрите начало здесь.

Серия 7. Соотношение прибыльных и убыточных сделок как профилактика тильта.

Постараюсь быть максимально кратким.

Предполагаю, что длинная череда убыточных сделок сломает и более крепкую психику, нежели моя.  И неважно, что произойдет раньше – закончится депозит или начнется тильт.  В любом случае долгожданный тренд, отбивающий все убытки, трейдер не возьмет – выскочит, схватив хоть малюсенькую прибыль, т.к. получать очередной убыток уже не будет сил. 

Конечно, я утрирую. Но мне психологически более комфортно взять плановую прибыль и выйти из этого рынка, где мне уготована роль мяса. Поэтому, выбирая между двумя вариантами с теоретически равным математическим ожиданием, я выберу тот, где доля прибыльных сделок выше.

Вывод: плановое соотношение прибыльных и убыточных сделок и все остальные параметры торговой системы должны быть подогнаны под трейдера – его темперамент;  условия, в которых он торгует; его навыки.

PS: Для тех, кого возмутил мой тезис «Тренд – это ЗЛО». Я с вами согласен. Вывод седьмой серии я сократил до такого спорного выражения исключительно из маркетинговых соображений ))))

PPS: Результат недели +1166 руб. Общий итог тестирования за полтора месяца +8284 руб или +27,61%. Торгуя каждый день, когда это разрешено системой, я до сих пор не слился. И я в плюсе.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.