Моя торговля

Решил свои «телодвижения» с опционами рисовать на графике, думаю так будет более информативно как для вас, так и для меня. Цифрами на скриншоте буду помечать номер «телодвижения», а в тексте его буду помечать цифрой в скобках. Все суждения описанные в моем дневнике я записываю те которые были на момент манипуляций с опционами, задним числом мы все умные, правда ведь ;).

Предыдущая моя позиция тут.

Мои манипуляции с опционами на графике.
 
24.02.2015
(1) Купил 4 пута РТС 75000 по 650 в 20:17.
Причины:
1. Мудис понизил рейтинг России и  крупнейших финансовых институтов.
2. У Газпрома и Украины опять терки по газу.
3. На счет Украины, тут пока еще ни чего не понятно, Америка может в не далеком будующем поставлять оружие, Украинские войска пока не отводятся и так далее….
4. На часовом графике энергично пробили сопротивление и задержались там.
5. Позитивных новостей гораздо меньше.
Цели 85000, думаю дойдем за сегодня или завтра, там буду фиксировать прибыль или переделывать позицию в другую в зависимости от обстоятельств.
Риск: около 2000 р. (1,2%). Максимальный убыток, если буду держать до экспирации чуть более 3000 р. 

25.02.2015

(2) Прогноз по направленной позиции так и не сбылся, цена так и не хотела падать. Закрыл позицию с убытком 340 п. в 19:17.
(3) Закрыл проданный 105 кол в 19:47, тем самым дам возможности более интенсивного роста депозита при походе вверх и фиксация незначительной прибыли по нему (в районе 250 п.). 

26.02.2015
(4) Переделал мою позицию в стреддл. Откупил проданные путы и купил 1 фьючерс в 18:10.
Обоснование:
1. Ополченцы заявили, что дают сутки Украинцам на отвод вооружения. Думаю это придаст волнения (волотильности) сегодня-завтра.
2. Приблизились к вехнему не значительному сопротивлению.
3. Волатильность долго падает, в пятницу возможно увеличу стреддл.
Стреддл купил с небольшим перекосом в лонг (дельта 0,2). Если пойдем в верх то увеличенная дельта придаст дополнительного импульса при росте. Если будем падать, то увеличивающаяся волатильность мне поможет заработать.
(5) 22:43 Переделал мою позицию в зигзаг, нет реакции на заявление ополченцев (потерял на стредле около 1500 р.), волатильность падает, говорит о том, что возможно завтра пойдем вверх, да и к томуже улыбка волатильности уж больно близка к симметричной, это в середине жизни опциона. Предположение, что она все-таки превратится в ухмылку со временем, в ближайшие 10 дней, чего мне и даст дополнительную прибыль.
Позиция на завтра:
 
План на завтра:
 

27.02.2015
(6) Мое предположение меня не подвело, правый край улыбки потихоньку стал опускаться, чего мне и дало дополнительных 1300 р. прибыли, они будут подушкой на понедельник.
Немного подкорректировал свой зигзаг, перенес купленные путы поближе к текущей цене.
Моя позиция на понедельник: 
 
Планируемый профиль на понедельник:
 
Для протокола, скриншот из КВИК:
 
Результат за неделю составил -1,1%.

Ошибки совершенные за неделю:
1. Необходимо поменьше смотреть на новости, а побольше на технику. Сделка (4), яркое тому подтверждение, в большей степени основана именно на новости и в меньшей на технике (в среднем с четверга на пятницу волатильность падает).
2. Не грамотно выбран страйк, для позиции (4). Надо пристальнее смотреть на улыбку, как раз купленные дальние путы и просели по улыбке волатильности. Иногда лучше потратить на комиссии при перестроении позиции, чем оставить не оптимальные страйки. (Хотя откуда это можно знать заранее, просядет или нет, ну все равно за улыбкой по внимательнее надо смотреть)
3. Давно не проводил ни каких исследований по волатильности, надо подтянуть эти знания в ближайшие 2-3 недели.

Итоговый результат за месяц: +4,18%, задел который был создан в начале месяца на гамме слаба богу не расплескал. Результат для меня нормальный.
Привожу скриншот изменения счета за февраль в процентах.


С уважением Фатеев Виктор!