17 февраля 2015, 00:25
Главная ошибка представления движения цены, как движения волны.
Забавное чтиво иногда случается читать на форумах про движение цены, как движение волны.
Волна вообще-то распространяется в пространстве.
Но движение цены — это сложное колебание, а не перемещение материальных точек и тел в прострастве.
Поэтому неправильно приравнивать графики значений цены во времени к графикам движения материальной точки в пространстве.
Это не одно и то же.
Поэтому методы статистичего анализа, равно, как и методы прогнозирования цены в виде экстраполяции движения в пространстве
не могут давать адекватные результаты.
Особенно прикольно представление цены в виде модели «случайного блуждания»,
если речь вести о колебании механического мятника, как о простейшей модели движения цены.
Волна вообще-то распространяется в пространстве.
Но движение цены — это сложное колебание, а не перемещение материальных точек и тел в прострастве.
Поэтому неправильно приравнивать графики значений цены во времени к графикам движения материальной точки в пространстве.
Это не одно и то же.
Поэтому методы статистичего анализа, равно, как и методы прогнозирования цены в виде экстраполяции движения в пространстве
не могут давать адекватные результаты.
Особенно прикольно представление цены в виде модели «случайного блуждания»,
если речь вести о колебании механического мятника, как о простейшей модели движения цены.
Павел, биток надо на атомных электростанциях майнить.
ОФЗ или Замешайка? Комментарии приветствуются.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ или Замешайка? Комментарии приветствуются.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🏦ТИНЬКОФФ, ПЕРВЫЕ ДИВЫ ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА. КОГДА ОТЧЕТ? Вышло много подробностей по Т-банку, давайте по порядку:
💸Одобрены первые после редомициляции дивиденды. Выплата составит 92,5р ( 3,6% ) на ак...
Тимофей Мартынов против Свободы Слова — за вот такие информации он блокирует россиян на этом тухлом ресурсе — меня заблокировал на нескольких ветках, чему я вообще то рад, т.к. с таким индивидом — как...
Дмитрий Первый, да, за пятницу. Обновление сегодня.
Австрийская энергетическая компания OMV перестала получать газ от российского «Газпром экспорта», сообщает Reuters.
Поставки прекратились в 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск). Нака...
Минюст пополнил реестр «иноагентов» — написано на сайте Минюста.
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста и правозащитника родом из Ингушетии — Магомеда Ториева, а также физика, бывшего професс...
Переток инвесторов с фондового рынка и рынка недвижимости на фоне высоких ставок по депозитам. Еще одно подтверждение, что кто хотел тот вышел… физики крупняк вышел, почему-то нет данных больше 10 млн...
Настало время сказать о перспективах добычи нефти в США в 2025 году Что будет, что будет с добычей нефти? Нефть всё? Однако правда гораздо более прозаична, и мы, скорее всего, увидим стабилизацию прои...
Да я и так зарабатываю на рынке по своим методам.
Я волновыми и случайными колебательными процессами занимаюсь больше времени, чем Вы торгуете.
У меня уже давно все формализовано и изучено — иначе я не стал бы и писать об этом.
Нет на рынке никаких волн.
Волны на рынке существуют только лишь в вашем воображении и торговых фантазиях.
волн нет,
случайное блуждание — туфта
ну круто, че?
А теперь докажите это ваше утверждение, и мы поглядим что стоит ваше «Я волновыми и случайными колебательными процессами занимаюсь больше времени, чем Вы торгуете.»
А вы, что — Василий Олейник, что ли?
Вы сами-то кто?
С чего бы это мне вам что-то доказывать?
Вы сначала предъявите свой уровень владения материалом.
Если ваш уровень соответствует тематике моего поста — тогда и поговорим.
Вы цену и случайно блуждание сравнивали для начала, хотя бы, чтобы так громко сказать о том что «не он и не похож»?
Разложение случайного (а рынок он такой) сигнала на составляющие не даст искомого полезного сигнала — потому что его там нет. С радарами не работали, нет?
Так и быть приоткрою завесу тайны:
Мой пост про преобразование Фурье — это и есть как излучение радара.
Я хотел узнать, кто ещё серьёзно занимается этой тематикой на Форуме.
Так вот по крайней мере на этом форуме и на других форумах у меня конкурентов нет — никто серьезно не занимается гармоническим анализом ценового процесса.
Этот пост также является проверкой существования на форуме специалистов в этой области.
вот, Николай Скриган
я читал на многих сайтах его труды.
везде уже последние десять лет он пишет одно и то же — никакого прогресса.
И к сожалению он так же воспринимает движение цены, как движение волны.
И даже разложил типа тренды на временные периоды — тайм-фреймы.
Так, что он мне не только не конкурент, но даже и не собеседник.
Как Вы воспринимаете движение цены, по Вашему это что?
Тайм-фрейм — устоявшееся словосочетание в трейдинге — если хотите, чтобы мы, торгаши, Вас понимали, следует обратить внимание на наш слнег :)
Я вообще-то и сам торгую.
Чем это вы меня хотите удивить?
Что значение цены в каждый момент времени на графиках рисуют с шагом 1м, 5м, 15м, 60м, 1день и т.д.?
Ну поржите, хотя здесь как бы и не конюшня.
я вообще-то давно на форуме.
Выуживаю инфу про брокеров-дилеров, про способы работы с инвесторами и прочие сведения, полезные для торговли.
Кроме того, как я уже писал, хочу узнать, кто ещё торгует по данным гармонического анализа.
Я тоже присоединяюсь к главному постулату теханализа, что «цена учитывает всё».
Витает в воздухе вопрос:
Чем гармонический анализ отличается в лучшую сторону от, например, обычных скользящих средних?
Вот некоторые отличия:
1.Вы переходите в другую систему (в частотную область) представления цены, отбрасываете лишнее и возвращаясь обратно во временную область, получаете аналог скользящей средней, только без запаздывания во времени.
Поэтому можете торговать прямо по направлению результирующей линии, тогда как при торговле по скользящим средним вы ловите точки пересечения скользящих средних с ценой и между собой, так называемые точки входа в сделку.
2.Кроме того представление цены в виде комплексного числа дает дополнительные преимущества, аналогично прибору ночного видения или тепловизора.
То есть помимо того, что видят все, наблюдатель результатов гармонического анализа видит и другие параметры цены.
после разложения цены в ряд Фурье на временном периоде [0,T=N*Δt], у вас получатся комплексные спектральные отсчеты.
Чистите спектр от высокочастотного хлама, то есть от шума.
А можете и не чистить.
Потом собираете из спектральных отсчетов отдельно реальную часть цены и мнимую часть цены для нужного вам момента времени.
Вот это и есть комплексное представление цены в интересующий вас момент времени t=i*Δt.
Собственно для этого изначально и задумывался ряд Фурья для максимально точного воспроизведения функции в любой произвольной точке отрезка [0, 2π], то есть для интерполяции практически любой функции, в том числе функции, «склееной» из кусочков разных функций.
на эти ваши вопросы отвечу, а на возможные будущие увы, отвечать не стану.
Вы пытаетесь войти в царство граалей.
-------------------------------------
Реальная часть цены подобна самой цене, если её воспроизвести во временной области без вырезания высоких частот.
Отличие реальной части цены от самой цены — это то, что она есть сумма гармоник, усредненная на временном интервале, а не сама цена.
А вот мнимая часть вообще не имеет никаких аналогий в графиках цены.
Дальше — грааль.
Лучше вам туда идти одному.
Практики знают что это такое — ЦЕНА.
ловко однако, воду замутили.
Ну так и что же это такое — ЦЕНА?
Но, для нас практиков, цена это просто цифрка в стакане за которую покупаем или продаем. И все. Без всяких трех-членов… и остальной мантрируемой лабуды.
Почему, зачем, для чего и как мы решили что это цена которую надо заплатить и взять с кого то?
Знаем мы просто это. Мы же практики. С опытом!))
вот только что заметил ваш пост.
Ну, мозг вы себе «щинкуете» — я по таким ссылкам на википедию перехожу только из поисковиков.
Вы (во множественном числе о себе) — это един в многих лицах или сколько вас таких, посвященных?
Откуда у вас тайное знание о ЦЕНЕ?
Это правда.
Только образование — оно разное бывает и опыт работы в области спектрального анализа тоже нужен.
И надо своими руками разложить на цену в ряд Фурье, чтобы понять в чем фишка.
Когда фишка найдена, то направление движения цены больше не является загадкой, тайной и секретом.
Тем более, что направлений всего два — либо вверх, либо вниз.
Редко бывает краткосрочная неопределенность направления из-за краткосрочных равномерных колебаний, именуемых терминами «боковик» и «флет».
вообще-то моя цель выявить конкурентов, а не демонстрировать свои достижения.
И как вы себе представляете показ примеров или результатов?
Что, поторговать на каком-нибудь счете?
1)Конкурентов у вас нет торгуйте спокойно.
2)Ну думаю какие то выкладки показать можно.
3)На счете торговать не надо, верим и так, думал деньги всем разошлете и на этом разойдемся.
и том спасибо.
Конкурентов нет, торговать не надо.
Ну а какие выкладки показать — вот это поясните.
а при чем тут орлянка, то есть случайный выбор направления, если у меня точное знание направления?
когда сольете счет, зная точное направление, черкните что ли, я вам расскажу причем тут орлянка.
неужто уже первую главу учебника по теории вероятностей только что прочитали?
не секрет — из ряда Фурье от цены в часовках.
Только надо сначала произвести предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера, а потом пространственно-временную постобработку результата.
хорошо, у вас есть цифровой фильтр на базе дискретного преобразования Фурье.
И что дальше?
Как вы узнаете куда идет цена?
у вас форум закрытый, ещё и регистрироваться надо.
Мне пока лень этим заниматься.
Хотя меня персонально и не приглашали на тот форум.
чтобы поисковиками сайт не индексировался достаточно запретить его индексацию одной командой в файле robots.txt.
Но вы, видимо не осведомлены о таких простых вещах.
уже получил и не только интересное, но практически полезное.
А в цифровой обработкой сигналов я занимался профессионально — разрабатывал ПО для бортовых навигационных и локационных систем.
скажу только за себя, а не всех трейдеров:
мне не нужны точки входа, так как я не ловлю развороты цены на графике и отскоки цены от уровней.
Я вхожу в сделки в любое время при наличии явного движения.