Страдания молодого Вертера или откровения начинающего пользователя tslab

Поддался всеобщей эйфории робото-делательства, и решил наконец поюзать ТС ЛАБ.
Разбирался где то месяц методом тыка вначале, потом посмотрел курс русалго(собственно ничо нового от того что я сам натыкался особо не увидел из базового курса их, надо будет глубже в программирование лезть однозначно).
Грабли были такие:
1. Выбор вдс сервера — провайдеры все молодцы, пока так и не нашел идеала, все глючат по своему, то подключение неудобное, то автозапуск не работает, то перезагружается сервера, вобщем конца краю проблем не видно, нужно постоянно искать что еще глючнет вылетит в самый ответственный момент.
2. Установил, потестил на демо — это тоже отдельная история, демо чтоб подключить нужно лазить по форумам искать как это сделать, нет чтоб сразу четко написали.
3. Индикаторы — это вообще «песня» — кто их пишет, чо там внутри забито, этот вопрос тоже очень напрягает. Кто считал индикаторы, по каким формулам? вы уверены в них? я нет. Плюс индикаторы dll -ки которые частью не подгружаются т.к. написаны по 32-х битные системы(где ж вы их откопали то… нет уже их в помине).
4. Началась торговля, вроде все хорошо, первые лоси пошли, правда 1 контрактом торгую, тут еще больше вопросов стало.
Почему то одинаковые алгоритмы скриптов (обычная реверсная система на двух скользящих) сделанные разными «Робото-копателями», а именно,
мною лично, скрипт от русалго, и скрипт сделанный с курса Черемушкина трейдинг на автопилоте дают в итоге разные показатели доходности и соответственно кривую дохода в графе доход тестируемой системы. Причем интереснее всего то, что номинально цены входа и выхода сделок совпадают, а вот рассчитываются проценты прибыли/убытков почему то по разному. Почему, я пока не понял. Настройки агентов, исполнения, обработчиков, периоды скользяшек, все прочее тоже идентично.
В чем дело может быть, какие есть варианты?
35

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

тс-лаб TSLab торговые роботы алготрейдинг

Arjuna

Пушкино МО

с 6 декабря 2014

23 Комментария

Профессор Преображенский
15 февраля 2015, 17:18
ответ уже есть в твоем вопросе
0
vvkg
15 февраля 2015, 19:08
прочитал, потом опять перечитал и решил ответить, потому как сам пользую тслабу и только в авторежиме, правда иногда имею дурость и руками залезать параллельно с ботами, благо прога позволяет…
1.и про VDS и про vps отдельный разговор и даже тут много чего написано, сам поначалу организовал что-то подобное у себя дома (отдельный комп+отдельный канал связи+отдельное питание с бесперебойником впридачу+доступ по ТимВьюверу), но потом что-то на заладиЛОСЬ, и тепереча сижу на vps уже 4 года, хоть и с перерывами, пробовал троих, остановился и уже 3 года сижу беспроблемно на одном и том же...
2. не использовал
3. индикаторы можно даже самому посчитать, тем более их на форуме предостаточно
4. скрипты всё же лучше делать самому, в соответствии со своими требованиями и предпочтениями, хотелками и мечтаниями. кстати скользяшки с самого начала текущих контрактов на фортсе внутри дня работают очень даже и неплохо, только выходить надо не по ним, а по стопу хоть по скользящему, хоть фиксу...

И вообще 1 месяц — это совсем не период… воспринимайте это как работу и тогда поймёте, что за 1 месяц ничему толковому не научишься, даже на права учат 2-3 месяца…
0
Arjuna
15 февраля 2015, 19:33
похоже на ошибку в скрипте скорее всего, но уж очень интересная, вроде и ошибка а приводит к улучшению показателей значительно. Просто однозначно придется влезать в программирование, т.к. иначе это любительство если ты не знаешь досконально как рассчитываются индикаторы или есть какие то белые пятна которые ты не знаешь в программе
0
Николай Лазарев
16 февраля 2015, 10:14
При тестировании на истории результат может быть разный у разных разработчиков из за заложенного в бота «гнёта платежей» (проскальзывание и комиссия).
+3

Читайте на SMART-LAB:

Мониторинг бюджетных рисков - август 2026 г. Ситуация улучшается?

Минфин представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–август 2026 года. Август заметно улучшил накопленную картину: после июльского максимума дефицит сократился, но...

Mozgovik

20:24

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Экстрим не спадает. 👉...

Иволга Капитал

06:28

S&P500: штурм истории уже близко?

Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки 7580–7618 и закрыла неделю сочным бычьим поглощением....

Tickmill

14:21

Озон Фармацевтика МСФО 6 мес. 2026 г. - выручка +12%, прибыль +90%

Озон Фармацевтика за полугодие нарастила выручку на 12% до 14,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 29% до 7,4 млрд руб. при росте рентабельности на 6,7 п.п. до 50,0%. Скорректированная...