11 ноября 2011, 09:56

РАЗМЕР ПЛЕЧЕЙ И РАЗМЕР ДЕПОЗИТА

Вчера в топике у Василия развернулась дискуссия про плечи и люди с опытом плечей на форексе запутали друг друга вот как мне видится тема:

Размер максимально возможного плеча определяю как соотношение стоимости котракта и ГО

Стоимость котракта определяю как цена котракта умножаю на соотношение стоимости шага цены к шагу цены

Количество контрактов при плече 1:1 = размер депозита делим на стоимость контракта

Размер макс количества котрактов определяю как размер депозита деленный на ГО (это и есть максплечо)

Пример соимость контракта= 151905*(3,04769/5)=92592
Размер макс плеча = 92592/10795,94=8,58

Макс количество контрактов при депо 1 млн руб
= 1 000 000/ 10795,94= 93

В стоимостном выражении это 93*92592=8611056 — макс плечо (1:8,58)

Размер контрактов при плече 1:1= 1 000 000/92592=10

Василий взял 4-ое плечо т е 10*4=40 контрактов

плечи

Баширов Эдуард

Москва

539

с 1 августа 2011

13 Комментариев

Василий Олейник
11 ноября 2011, 09:58
40 контрактов на 1 млн. это 3-е плечо. Т.к. 10 контрактов это заход без использования плеча.
+3
- atlantfan
  11 ноября 2011, 10:02
  Василий Олейник, у каждого своё ИМХО, но мне кажется, что 10 контрактов — это 1-е плечо.
  0
- WILSON
  11 ноября 2011, 10:14
  Василий Олейник, ты совершенно прав, те кто не согласен — идите в школу
  0
amigo703
11 ноября 2011, 10:02
По мне так ничего хорошего в плечах нет.

имхо
0
Баширов Эдуард
11 ноября 2011, 10:10
Василий Олейник, да сорри конечно 30е
0
Баширов Эдуард
11 ноября 2011, 10:10
Баширов Эдуард, опять сорри 3-е конечно
0
bimero4ek
11 ноября 2011, 10:12
Да все просто. Плечо это сотношение: (% изм. депозита)/(% изм. цены актива). Если словами: во сколько раз сильнее изменяется размер депозита по сравнению с изменением стоимости актива. Ежели риза выросла на 1%, то есть примерно 1550 п., а депоха при лонге на весь депозит выросла на 8%, то плечо 8.
0
Баширов Эдуард
11 ноября 2011, 10:12
atlantfan, вообще то это не мое имхо это теория классика фьюча
0
WILSON
11 ноября 2011, 10:14
не правильно. одно плечо лишнее
0
atlantfan
11 ноября 2011, 10:19
Вопрос, конечно, спорный, но вот что пишет Вика.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
— На фондовом и валютном рынках финансовым рычагом называют коэффициент, показывающий отношение цены сделки к средствам, которыми должен обладать участник рынка для её заключения.
— То есть, правильным с этой точки зрения будет 4-е плечо, а не 3-е.
0
atlantfan
11 ноября 2011, 10:21
Вот ещё
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
— Торговля с кредитным плечом (кредитным рычагом)
Кредитное плечо (англ. Leverage) — это соотношение между суммой залога и выделяемым под неё заёмным капиталом. Вместо указания размера маржи указывают размер плеча (рычага) в виде коэффициента, который показывает отношение суммы залога к размеру предоставляемого кредита. Например, маржинальные требования 20 % соответствуют плечу 1:5 (один к пяти), а маржинальные требования 1 % соответствуют плечу 1:100 (один к ста). В таком случае говорят, что торговец получает для торговли средств в 5 (или 100) раз больше, чем размер его залогового депозита.
0
ShamanK
11 ноября 2011, 11:31
мда… дибо лыжи не едут либо я еб**й…

господа а на кой хрен вычислять размер плеча?
0
Баширов Эдуард
11 ноября 2011, 15:00
ShamanKZN, плечи позволяют увеличить прибыль фьючерс это инструмент где плечи зашиты в сам контракт а знать надо чтобы понимать с каким плечом вы заходите и какие риски несете
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год

Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...

БКС Мир инвестиций

10:36

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции Сбера и Яндекса

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...