процент исполненных заявок в стакане.

есть ли у кого данные по % исполненных заявок в стакане? думаю, с развитием HFT и прочих приблуд, которые засоряют стакан, было бы интересно посмотреть на статистику. и вообще реализуемо ли такое?

стакан статистика HFT заявки

ololosha

Москва

2 307

с 24 апреля 2013

12 Комментариев

Lafert
06 января 2015, 14:21
реализуемо. Берем ордерлог, фильтруем по инструменту, или не фильтруем, смотрим соотношение 1/2 от количества записей c action=2 к количеству записей с action=1.
+1
- Lafert
  06 января 2015, 14:21
  Lafert, но вопрос, зачем это делать, и что это даст?
  +1
Lafert
06 января 2015, 14:24
хотя, как я предложил, несколько неточно. Надо среди записей с action=2 учитывать только записи c amount_rest=0, и не домножать сумму на 1/2
0
SECRET
06 января 2015, 14:39
Интересная тема! Может разовьем?
+1
- ololosha
  06 января 2015, 18:45
  SECRET, дальше правки индикаторов в метатрейдере мои знания в программировании не ушли… буду рад, если сделаете исследование и поделитесь результатами =)
  0
  - SECRET
    06 января 2015, 21:19
    ololosha, У меня все необходимые исследования уже давно проведены и используются.
    0
Aero
06 января 2015, 14:49
в тслабе такое легко реализуется… только смысл от этого?
0
- Lafert
  06 января 2015, 15:26
  Андрей Ерохин, как? Тслаб уже дорос до ордерлога?
  0
  - Aero
    06 января 2015, 16:01
    Lafert, все есть, и кубики уже давно написаны. на крайняк через API можно все что угодно сделать
    0
- SECRET
  06 января 2015, 15:40
  Андрей Ерохин, Можно рассчитать вероятность исполнения заявки в зависимости от нескольких факторов и использовать это в торговле ;)
  0
  - Lafert
    06 января 2015, 15:45
    SECRET, вероятность-громко сказано. Оценку вероятности, разве что, да и то, с ростом числа факторов, ее значимость будет падать.
    0
    - SECRET
      06 января 2015, 16:41
      Lafert, это уже тонкости.
      0