05 января 2015, 22:41
Помогите новичку разобраться с опционной позой
Привет смартлаб, никогда здесь раньше не писал (по делу), только читал. И вот наконец решился написать по тематике ресурса.
Ранее не занимался построением опционных конструкций, только тупо шортил колы и путы, но в этот раз что-то занесло.
Получилась такая опционная конструкция: инструмент Si, январский
В связи с этим возникли некоторые вопросы:
1. правильно ли я понял, что ниже 53000 и выше 71000 у меня начнутся убытки?
2. Что делают обычно опционщики в случае приближения к границам за которыми начинается хана? Единственное что приходит на ум: купить фSi по 71К или шортануть по 53К
3. Касаемо греческих букв.
IV% это вроде волатильность.
До исполнения 10 дней это понятно.
Дельта получилась -0,43. Не знаю это много или мало, но то что она отрицательна это значит что мне желательно укрепление рубля.
Что такое гамма(-0,000273) вообще не догнал, единственно что понял это то что шортанул больше чем купил.
Вега(-160,3) это вроде тоже самое что и гамма. Разницы не почувствовал никакой.
Тетта(450,59) это обратная величина гамме и веге, вроде и есть возможная прибыль.
4. На сколько процентов от депо можно загрузить депозит? Сейчас загружен лишь на небольшую часть, планирую еще что-нибудь на Ri построить.
5. Не вредно ли строить опционную позу с разными сроками экспирации и делает ли так кто нибудь вообще?
6. Что можете посоветовать добавить в эту позу? или и так сойдет?
7. Как я понял красная дуга это то что на текущий момент?
Собственно сама поза:
Ранее не занимался построением опционных конструкций, только тупо шортил колы и путы, но в этот раз что-то занесло.
Получилась такая опционная конструкция: инструмент Si, январский
В связи с этим возникли некоторые вопросы:
1. правильно ли я понял, что ниже 53000 и выше 71000 у меня начнутся убытки?
2. Что делают обычно опционщики в случае приближения к границам за которыми начинается хана? Единственное что приходит на ум: купить фSi по 71К или шортануть по 53К
3. Касаемо греческих букв.
IV% это вроде волатильность.
До исполнения 10 дней это понятно.
Дельта получилась -0,43. Не знаю это много или мало, но то что она отрицательна это значит что мне желательно укрепление рубля.
Что такое гамма(-0,000273) вообще не догнал, единственно что понял это то что шортанул больше чем купил.
Вега(-160,3) это вроде тоже самое что и гамма. Разницы не почувствовал никакой.
Тетта(450,59) это обратная величина гамме и веге, вроде и есть возможная прибыль.
4. На сколько процентов от депо можно загрузить депозит? Сейчас загружен лишь на небольшую часть, планирую еще что-нибудь на Ri построить.
5. Не вредно ли строить опционную позу с разными сроками экспирации и делает ли так кто нибудь вообще?
6. Что можете посоветовать добавить в эту позу? или и так сойдет?
7. Как я понял красная дуга это то что на текущий момент?
Собственно сама поза:
Производители скорректировали цены на молоко до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Алексей Наумов, не знаю, у меня ваш ник ни с чем не ассоциируется.
Cawa, ну вот, другое дело. Зима близко, спрос растёт
Курок Плотный, В рутуб уже 4 часа гружу. Есть в ВК если нет ютуба.
А мирные переговоры всё ближе и ближе....
Александр Кобелев врёт :))
Вероятно, он сторона ответчика и специально провоцирует на включение в реестр, что бы затянуть процесс.
Если вы включитесь в реестр вы станете полноценным истцом. Вы...
📊Широкий боковик На рынке так называемый «широкий боковик».1) Тогда мы ходили между 3000 — 3300 с июля по январь. Рынок рос, но сразу же терял набранные позиции.2) Сейчас ситуация повторяется, только ...
Гидрид титана способен произвести революцию в синтезе аммиака Традиционный метод получения аммиака базируется на пропускании смеси азота и водорода через нагретый катализатор при высоком давлении и им...
Лензолото - ещё одна ловушка на рынке Надеемся, у всех свежи в памяти кейсы Полиметалла, Киви, Петропавловска. Недавно ещё Ашинский метзавод совершил “интересный” ход с выплатой всего кэша.
И в...
Медведи по золоту, как и по евро, празднуют выборы в Америке? Добрый день!Золото, который день, продолжает своё нисходящее движение. На данный момент у рынка в фокусе две горизонтали – 2708 и 2450. Пр...
Сначала в позу залез, потом начал смотреть -в какую, а теперь про «греческие буквы» поговорить охота не пойми с кем)))
Прочтите, для начала.
не вырастет на 71 и не упадет ниже 52 до 15.01.15 точно
забавно у ВАС наверное сумма на опциках минимум 100 000
зачем крохи поднимать? ну да ладно
вега — это оценка изменения волы на 1%
тета — это временной распад временной стоимости опцика
гамма — скорость изменения дельты
регулировать ВАШУ позу нужно будет фьючом на доллар, при подходе к 56 и 71
УДАЧИ
Возможность в каком-нибудь аналитике позу глянуть есть?
Надеюсь, что го позы не тяжелое для депозита ИБО))
Когда поза набиралась? Сейчас минусит?
Если будешь до экспиры держать-прикручивай обязательно, делай нормальную птицу из своего кривого стренгла, снижай го до состояния в котором депозит вынесет хедж дельты в последний день (а там у тебя будет голая дельта) ))))
Определись-где конкретно будешь управлять.
Условие управления наступило-управляй, тренируй яйца))))
Если денег хватит-будешь в нуле)))
Удачи!
псы. Про греков поздновато вспомнил все же))))
4. Размер ГО может меняться. Риск у брокера может меняться. В сумме от процентов до 20-30. И это если всё спокойно.
5. Тренируйся, пробуй.
6. Попробуй купить путы 50 и колы 75 (или 57-67)– посмотри изменение ГО, и отношение прибыль/ГО.
4. Это и так понятно
5. Обязательно попробую
6. да я тоже заметил что покупая дальние опционы ГО уменьшается
Ну либо не пугайся пухнущего ГО ;)
Успехов в освоении, новичок! ))))
Во-первых, опционов, всё-таки, два, а не один… ;)
Во-вторых, если это центр (и тем более, если одна нога в деньгах) — то это фактически фьючи (оба), отсюда и ГО...
Ну и в-третьих, ты ж новичок — какие продажи?!? )))))))))))))))
1.15 — эмпирически...
Полагаю, 1 = ГО фьюча, и 0.15 на расширение лимитов под первую планку.
Более глубоких объяснений не придумывал, а ртфм — лень....))))
3. Дельта получилась -0,43 — это значит при росте Си на единицу, твоя композиция будет терять цену на 0,43 (см. загиб красной линии на графике).
гамма(-0,000273) — скорость изменения дельты при росте Си на единицу (см. как усиливается загиб красной линии).
Вега(-160,3) — значит при росте волатильности цена твоей позиции будет падать (чем больше волатильность тем быстрее к твоим убыточным краям цена может подойти).
IV% — вменяемая волатильность.
Тетта(450,59) — временной распад, так как величина положительная — то это столько тебе каждый день капает на счет в виде вариационки, даже при неизменности цены Си. На эту величину красная кривая будет смещаться к синей линии каждый день.
7. Красная дуга — это как может выглядеть твой доход на сегодняшний момент если цена будет гулять в диапазоне (при неизменной волатильности). Синия линия — доход, если позицию додержать до экспирации.
Как-то так, в опционах сильно не разбираюсь.