Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?
Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.
В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.
Бесплатный торговый робот прилагается!
Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.
В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.
Стратегия классическая, трендследящая- Возьмем две скользящие средние EMA с параметрами 21 и 9;
- Будем покупать, (закрываем Шорт, если он есть и встаем в Лонг), если быстрая скользящая EMA2(9) будет пересекать медленную EMA1(21) снизу вверх;
- Закрываем Лонг и открываем Шорт, если быстрая EMA2(9) пересекает медленную EMA1(21) сверху вниз;
- Торгуем, например, фьючерс на Индекс РТС, акции Сбербанка или фьючерс на Доллар/Рубль;
- Таймфрейм (временное окно, временной период) = 1 день. То есть, решение о сделке принимаем не чаще, чем 1 раз в день.
- Фиксированный лот. Торгуем одним контрактом или одной акцией. (Усреднений и пирамидинга нет.)
Схема торгового робота на базе двух индикаторов EMA
Вы можете бесплатно скачать скрипт торгового робота данной торговой системы на сайте Robot-Scalper.ru на этой странице.
Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA
Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.
Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год
Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.
Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA
![Результаты торгового робота "Робот Скальпер" на базе двух индикаторов EMA](/uploads/images/02/06/68/2014/12/02/2396ad3ea2.png "Результаты торгового робота "Робот Скальпер" на базе двух индикаторов EMA")
На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.
Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!
! Полную статью, с примерами по Сбербанку и фьючерсу на Доллар/Рубль смотрите на сайте Robot-Scalper.ru
Желаю прибыльной торговли!
по всем фишкам.
Результаты аналогичные. Сделок больше. Если инструменты трендовые, то и доходность больше.
На минутках такая тема очень плохо работает. Много шума. Можно сказать, что не работает.
robot-scalper.ru/rs_1_trend
здесь часовики, но прикручена система управления капиталом.
Просадка меньше, доходность больше.
2 на дневках не тестят… т.к никогда не дадут цену открытия — закрытия…
3 впринципе ты на верном пути — протесть акции типа фск или северсталь… а еще лучше баксрубль фьюч
1) На чем торгуют, на том и тестят! Погрешностью могу пренебречь. Главное — общая динамика, риск менеджмент и управление капиталом важнее.
2) Чем дневки не угодили??? Они нормально показывают изменение цены. ЕМА отлично всё сглаживает.
3) Я протестировал все наши голубые фишки и ликвидные фьючи на 1М, 5М, 15М, 30М, 60М, 1day.
4) Оптимизация параметров торговой системы позволила сделать некоторые правильные выводы.
5) Прикрутка системы управления капиталом также меня приятно порадовала.
6) ФСК я не выкладывал, а ссылка на статистику бакс/рубль есть в статье. Картинку статистики я выложил в полной статье.
PS Есть хорошие результаты, поэтому я уверен, что я на верном пути. Спасибо. =))
Продолжайте наблюдение.
Продолжение следует…
Не знаю на чем тестит и торгует ves,
по моей статистике часовики не такие шумные как минутки
и не такие медленные как дни. Да, на часовиках доходность обычно больше.
как вариант, можно использовать фильтры, например дельту (расхождение между скользящими). В боковике расхождение будет минимальным и в эти моменты можно не торговать и не раздавать деньги. Но здесь есть обратная сторона — более поздний вход на тренде, следовательно недополученная прибыль. Каждый сам для себя в данной стратегии решает всё ли он торгует или ждет развития сильного движения и только тогда пытается заработать на тренде. Отличный пример мы видим по баксу. Сигнал на покупку был в июле и на выход ещё сигнала нет. Профит впечатляет!
Серьезно, ну вот в чем смысл? реклама вашего сайта?
В чем смысл поста? Или Вы советуете торговать стратегию с макс.просадкой в 77%? и 63% убыточных сделок?
и это результат, который как правильно заметил ves получен на индексе, а не фьюче; цену исполнения Вы такую не получите, так как тестируем ее на дневном интервале; также Вы не учитывает тот факт, что доходность может уменьшится, так как придется перекладываться в новые контракты т.к. старый подходит к исполнению. Дальше продолжать?
Конечно продолжайте! =))
А я пока отвечу.
Макс просадка 77% — это не просадка по депозиту, это откат доходности. Так TsLab выводит данные. Вопрос скорее всего к ним.
Просадку можно уменьшить, это планировал показать в следующей статье. Но сейчас вижу, что вам это не интересно. Любопытно, почему?
Цена исполнения, перекладка… — если внимательно читать, то можно перейти на примеры статистики по акциям Сбербанка и других инструментах.
Есть идея более прибыльной стратегии? Я могу запрограммировать и протестировать.
брал Close.
Допустим, у Вас есть 100 рублей.
Если 77% просадка по депозиту, то доступно в данный момент 23% от 100 рублей.
А если 77% просадка от доходности и, например, вы до этого удвоились, и от хая откатило на 77%. В итоге от начального депозита у Вас +23%. Доступно 123 рубля (123%). То есть, реальной просадки по депозиту нет.
Это и показано на графике. Откаты и просадки есть, но доходность положительная и от начального депозита мы в плюсе.
Надеюсь, понятно объяснил =))
Немного не так. Это лишь пример.
У меня есть много тестов на реальных акциях и на больших периодах. Сделок очень много. Статистика достаточно репрезентативная. В данной статье не было задачи показывать все статистические данные. Это общий обзор данной стратегии.
Все условия созданы для Вас! =))
Только зачем флудить? (на этот вопрос отвечать не нужно)
Вам дали кусочек — радуйтесь! Собирайте пазл. При определенных обстоятельствах (упорство и здравомыслие) можно найти очень прибыльные механизмы. Это не секрет. Но бесплатно, всё и сразу… где вы такое видели??? =))
Кубиками на TsLab.
Но можно и на QPILE и на QLUA написать. Это не сложно.
На MT4 я не программировал. Если очень нужно, то можно и под MT4 написать.
Поделитесь результатами =))
www.stock-city.ru/