01 декабря 2014, 12:27
Опционные формулы, в частности Блека-Шоульза
Друзья мои, есть тут кто занимается самостоятельным построением греков и вычислением «теоретической» цены опционов?
очень нужна ваша помощь, в объяснении сути формулы блека шоульза.
формулу как таковую понял, чисто математически, что и как делать, однако не понятна ее суть, в простых русских словах.
зачем это мне надо? — спросите вы
а вот зачем:
моя система анализа базового актива с некоторой степенью вероятности может показать КУДА и КОГДА, а раз так то и будущую волатильность определяет с неплохой точностью. соответственно я решил создать свои методы определения стоимости опционов, на основании показаний анализа базового актива.
цена базлового актива сейчас, вероятностная цена базового актива в недалеком будущем, вола между этими ценами, время движения, дата экспирации — думаю этих данных достаточно чтобы создать свою собственную теоретическую цену опциона.
но как уже сказал — не хватает понимания сути формул блека шоульза, просто не умею перевести математический язык на логически понятный русский (( кто поможет?
Заранее спасибо
очень нужна ваша помощь, в объяснении сути формулы блека шоульза.
формулу как таковую понял, чисто математически, что и как делать, однако не понятна ее суть, в простых русских словах.
зачем это мне надо? — спросите вы
а вот зачем:
моя система анализа базового актива с некоторой степенью вероятности может показать КУДА и КОГДА, а раз так то и будущую волатильность определяет с неплохой точностью. соответственно я решил создать свои методы определения стоимости опционов, на основании показаний анализа базового актива.
цена базлового актива сейчас, вероятностная цена базового актива в недалеком будущем, вола между этими ценами, время движения, дата экспирации — думаю этих данных достаточно чтобы создать свою собственную теоретическую цену опциона.
но как уже сказал — не хватает понимания сути формул блека шоульза, просто не умею перевести математический язык на логически понятный русский (( кто поможет?
Заранее спасибо
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 06.05 - 12.05 Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на р...
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 06.05 - 12.05 Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на р...
21 млн биткоинов - МИФ!
21 млн… Столько биткоинов никогда не будет добыто!Из-за особенностей майнинга и округления награды за блок, реальное количество добытых биткоинов будет меньше.Процесс, при к...
ПИК СЗ отчет 2023 МСФО записная книжка #PIKK 👉Выкупили соб акций в 2023 году на 22,4
👉Загасили форвард перед ВТБ в августе 2023, получив 33,5 млрд руб.
👉Эти 33,5 млрд внесли в новый форвард (обесп...
20:58
Роман Ранний, дизлайк!
Ps: Честно говоря я был о Смарт-лабе более высокого мнения. Не думал что они у себя такое допустят((
В 2014 году организовывал для федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера поездки на Волгу и охоту на медведя на Камчатке[6][7].
Гибель
3 октября 2018 года неподалеку от деревни Вонышево Соли...
Shakhov, так вроде Северсталь все под себя в этом плане гребёт. Мосты это металлоконструкции, а кто сейчас тотально скупает их изготовителей как и сети металлобаз?
20:39
дело труба
Tverskoy_homyak, что делать на бирже? Если не знать, что делать на глобальном минимуме?)
Ришат Галиуллин, znak уже давно здесь не появлялся, может его не банить пока, а то не узнаем, почему нет роста «в ближайшие 1-2 дня»?))
ps при неизменной воле
поверьте, греки там есть )))
если вы хотите построить свою улыбку волатильности -> свою цену опциона, то БШ тут не помощник, используйте что то типа хестона и тд
БА, страйк, время и волу, вот вам и премия страйка.
оригинально она одна,
и показывает лишь математическое ожидание выплаты по определенному страйку.
Замечали, ксати, какие спреды на опцах в деньгах? Еще одна 'ось свободы', чтобы подогнать рынок под постулат a)
в анализе опционов я использую исключительно анализ базового актива, и только его. греки фины евпропеоиды и другие страхи ))не интересны в корне.
суть вопроса в том, чтобы зная с определенной долей уверенности будущую волу + направление + сроки = создать формулу стоимостной оценки опциона с определенным страйком. а какие там постулаты создают «илюминаты» для серой массы мне чесс слово начхать.
Использовать ее как вход можно только на небольшом промежутке.
если же у вас малый срок до экспирации, то можно попробовать модель Паскаля.
Ну и всегда вы можете строить деревья и Монте-Карлить.
Вот у вас 4 базовых, простых способа, в которые на вход подаете свои параметры, а на выходе получаете мат.ожидание (цену опциона)