18 ноября 2014, 22:39

Вопрос: как сгорает временная стоимость опциона в рублях?

Добрый день коллеги!
Столкнулся недавно с очень каверзным вопросом моего товарища. В свое время я его поднатаскал на опционы на FORTS и вроде все у него достаточно хорошо. Но со временем он решил копнуть поглубже и задал мне, как наставнику вопрос, на который я четко ответить не смог, потому как сам никогда не задумывался об этом. И дабы найти ответ — решил переадресовать данный вопрос вам на всеобщее обозрение.
Спросил он меня о скорости сгорания временной стоимости опциона. А именно, каким образом она сгорает.
Пример:
Сегодня 16 ноября, Вчера была экспа по 30-ти дневкам. Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.
Убедительная просьба, друзья не пишите формулы — я их сам знаю и первым делом я их и выложил товарищу, но его вопрос состоял в конкретной величине. Сколько рублей потеряет стоимость опциона за 1 день в текущий момент, если не брать во внимание что с каждым днем приближения к экспе — скорость сгорания будет увеличиваться.
В общем я думаю вопрос изложил достаточно понятно. Кто сможет помочь — очень жду! За ранее спасибо!

опцион временная стоимость

Артем Сергеевич

Калининград

с 25 июля 2014

15 Комментариев

jk555
18 ноября 2014, 22:52
" насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях." — ни насколько не сгорит, а даже наоборот может вырасти и опцион подорожает, конкретно сегодня. Ваш товарищ еще мог спросить типа «а как в течении дня опцион теряет стоимость, равномерно в течении дня или к вечеру быстрее, или только за ночь теряет». Вы бы на этот вопрос тоже не ответили.
+2
backUp
18 ноября 2014, 23:04
а тэта что по вашему показывает?
+2
Leprekon
18 ноября 2014, 23:05
согласен с jk55. Тут 3 варианта: 1. Смотреть формулу; 2. Смотреть по факту сколько теты сожрется; 3. Смотреть на сайтах типа option.ru на сколько бы сгорела временная стоимость за день если не изменится ни на пипс цена БА и ни на десятую долю процента вола (что, как Вы сами понимаете, почти не реально). Как то так.
0
Oleg
18 ноября 2014, 23:07
Вопрос наверное был поставлен при двух условиях: волатильность упала, цена осталась без изменения на базовый актив (флэт). Я думаю нужно взять цену опциона и поделить на временной интервал до экспирации, получим результат распада опциона при сохранении двух вышеперечисленных условий.
0

Читайте на SMART-LAB:

Облигации ГТЛК: до 18,1% на 4 года

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по объёму портфеля, который на конец 2025 года составлял 2,8 трлн рублей . Входит в перечень системообразующих организаций транспортного...

АЛОР БРОКЕР

13.03.2026

Какие перспективы у «Ренессанс Страхования»?

Финансовые результаты «Ренессанс Страхования» за 2025 год оказались в целом нейтральными. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, компания показала заметный прирост страховых...

Финам Брокер

13.03.2026

Битва за инициативу: почему EUR/USD рискует прорвать линию обороны без оглядки?

Европейская валюта окончательно перешла в медвежьи лапы — прошлая неделя завершилась уверенным падением котировок, не оставив покупателям шанса на реванш. Сейчас цена вплотную подошла к уровню...

Tickmill

16:44

Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение составило 13,9% до 17,8 млрд руб. Рентабельность...