Вопрос: как сгорает временная стоимость опциона в рублях?
Добрый день коллеги!
Столкнулся недавно с очень каверзным вопросом моего товарища. В свое время я его поднатаскал на опционы на FORTS и вроде все у него достаточно хорошо. Но со временем он решил копнуть поглубже и задал мне, как наставнику вопрос, на который я четко ответить не смог, потому как сам никогда не задумывался об этом. И дабы найти ответ — решил переадресовать данный вопрос вам на всеобщее обозрение.
Спросил он меня о скорости сгорания временной стоимости опциона. А именно, каким образом она сгорает.
Пример:
Сегодня 16 ноября, Вчера была экспа по 30-ти дневкам. Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.
Убедительная просьба, друзья не пишите формулы — я их сам знаю и первым делом я их и выложил товарищу, но его вопрос состоял в конкретной величине. Сколько рублей потеряет стоимость опциона за 1 день в текущий момент, если не брать во внимание что с каждым днем приближения к экспе — скорость сгорания будет увеличиваться.
В общем я думаю вопрос изложил достаточно понятно. Кто сможет помочь — очень жду! За ранее спасибо!
" насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях." — ни насколько не сгорит, а даже наоборот может вырасти и опцион подорожает, конкретно сегодня. Ваш товарищ еще мог спросить типа «а как в течении дня опцион теряет стоимость, равномерно в течении дня или к вечеру быстрее, или только за ночь теряет». Вы бы на этот вопрос тоже не ответили.
согласен с jk55. Тут 3 варианта: 1. Смотреть формулу; 2. Смотреть по факту сколько теты сожрется; 3. Смотреть на сайтах типа option.ru на сколько бы сгорела временная стоимость за день если не изменится ни на пипс цена БА и ни на десятую долю процента вола (что, как Вы сами понимаете, почти не реально). Как то так.
Вопрос наверное был поставлен при двух условиях: волатильность упала, цена осталась без изменения на базовый актив (флэт). Я думаю нужно взять цену опциона и поделить на временной интервал до экспирации, получим результат распада опциона при сохранении двух вышеперечисленных условий.
первую неделю обычно цены держут, хотя, зависит конечно во многом от волатильности.., и от движений.., боковик долго стоит или тренд развивает скорость.., а потом таять начинают, при чем с 1 числа обычно тают на глазах.., а за три-пять дней до экспы — ежечасно и сильно..)))
ОСТОРОЖНО! NPBFX — УГОЛОВНИКИ И СКАМЕРЫ! NPBFX ПОД СЛЕДСТВИЕМ! НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ! ЧЕРНАЯ КУХНЯ НА РЫНКЕ ФОРЕКС! ПРИВЛЕКАЮТ В NPBFX? ОТЗЫВЫ 2024
NPBFX — УГОЛОВНИКИ, МОШЕННИКИ И ВОРЫ! РАСПРОСТРАНИТЕ!
Д...
Эксперты РАНХиГС назвали сроки перехода к росту рождаемости в России
К 2035 году тенденция на снижение рождаемости изменится в основном благодаря входу в детородный возраст более многочисленного пок...
Все эти причины были и месяц назад.
А с тех пор -10%.
Блин, может тоже в инфоцыганство податься.
Берешь шаблон и тупо паришь по всем продуктом его.
Я наивно предполагал, что в такой сфер...
В Госдуме предложат освободить самозанятых таксистов от мед- и техосмотра В Госдуме разработали законопроект, который освободит самозанятых таксистов от обязательных мед- и техосмотров. Автор документ...
тета как раз это и показывает