Про пирамидинг

Поскольку в интернете опять кто-то не прав, представляю новое разоблачение.

Речь пойдёт про пирамидинг, о котором упоминается в посте за авторстом НеГрустина по ссылке:
smart-lab.ru/blog/215969.php

В заметке утверждается, что с помощью пирамидинга «хорошем смысле этого слова» (что бы это не значило) можно без труда заработать на будерброд с маслом.
Стоит отметить, что небезызвестный SECRET его (но в немного другой форме) тоже советует:

smart-lab.ru/blog/214084.php#comment3201203

Но вернёмся к заметке НеГрустина.
А конкретно к последней части, в которой приводится ссылка на экселевский файлик и его описание.
Файлик по замыслу автора должен моделировать работу пирамидинга и демонстрировать прибыльность такой стратегии.
Но я далее обосную, что файлик этот неверный, и он вводит неискушенную публику в заблуждение о возможности легкого заработка.

В посте НеГрустина приводится описание того, как работает файл.
Рассмотрим его заново, но уже чуть подробнее.

столбец А — технический. Случайное число для опреденеиия «исхода сделки» для столбца B.

Вычисление происходит по формуле «RAND()*10». Т.е. результатом в ячейке будет случайное вещественное число от 0 до 10. Зачем тут происходит умножение, лично мне не понятно. Скорее всего для удобства автора.

столбец B — история «сделок», имеющих результат либо win (результат "+1"), либо loss (результат "-1").

Вычисление происходит по формуле «IF(A2>6,1,-1)» (у меня OpenOffice, поэтому синтаксис может отличать от Excel'я микрософта).
Т.е. если число из столбца «A» больше 6 то столбец равен 1, иначе — -1.
Весь цимес заключается в том, откуда взялось число 6. Именно из-за него моделирование является некорректным.
Но об этом будет рассказано чуть позже.

столбец C — риск на сделку — в жёлтом квадрате задаётся вручную. Столбец повторяется на всю глубину автоматически.

Всё понятно. Дополнительных пояснений не требуется.

столбец D — сумма в сделке. Сумма «стандартной ставки» плюс половина профита из предыдущей сделки. При предыдущем лоссе — сумма «стандартной ставки».

Вычисляется по формуле «IF(E2>D2,C2+D2,C3)».
Т.е. если предущая сделка была профитной, то величина новой заявки определяется, как величина предыдущей плюс величина риска.
Иначе (если были убытки) величина заявки просто равна величине риска.
Т.е. в этом столбце определяется логика пирамидинга.

столбец E — профит или лосс по итогу сделки.

Вычисляется по формуле «IF(B2>0,D2*2,-1*D2)».
В этом столбце определяется отношение (стоп профит)/(стоп лосс).
Если сделка профитная то приращение положительное (велчина заявки из столбца D) и помноженное на два.
Если убыточная, то просто отрицательная.

С остальными столбцами всё понятно: их можно не описывать.

А теперь, внимание, следите за руками!

В предыдущем разоблачении smart-lab.ru/blog/210932.php было установлено, каким образом определяется вероятность прибыльной и убыточной сделки в случае, если цена двигается равновероятно.
(вероятность прибыльной сделки)/(вероятность убыточной сделки) = (стоп лосс)/(стоп профит)
В нашем случае это 1/2.
Отсюда получаем, что вероятность прибыльной сделки равна 1/3, а убыточной — 2/3.

Вспомним про столбец «B» и про формулу «IF(A2>6,1,-1)», определяющую количество прибыльных и убыточных сделок.
Ясное дело, НеГрустин хотел сделать такое моделирование, в котором убыточных сделок больше, чем прибыльных.
Однако он не учел того, что их отношение это не просто какое-то произвольное число, удовлетворяющие этому условию, а число, которое в данном случае устанавливается вполне точно.
И число 6 это вероятность убыточной сделки, помноженная на 10. Если бы он в столце «A» не умножал случайное число на 10, то, возможно, он бы не ввёл себя и остальных читателей в заблуждение.
Но правильная вероятность в данном случае это 2/3, что приблизительно равно 0.667, и 6.67, если помножить на 10. И если подставить это число в формулу и получить «IF(A2>6.67,1,-1)», то станет понятно, что пирамидинг — это чистой воды надувательство и бездумное манипулирование чилами.
Картинки в исправленном файлике получаются такими:

А если же у кого-либо вероятность убыточной сделкии и вправду не 0.667, а 0.6 (как изначально было у НеГрустина), то тут и никакого пирамдинга не надо: стратегия будет прибыльной.

Итог: миф о прибыльности примидинга разрушен!

Спасибо за внимание.

разоблачение стратегии пирамидинг

professor facepalm

не определен

486

с 16 декабря 2013

52 Комментария

Reshpekt Fund Russia ☮
13 ноября 2014, 17:23
Неужели сериал про «теорвер» продолжили? Ура, второй сезон. Взял попкорн.
+7
Zif
13 ноября 2014, 17:31
СУПЕР ПРОСТ… и время птрачено и все по делу… плюсанул и в профиль и в топик…
+4
Ярош Алексей
13 ноября 2014, 17:35
IF(A2>6,1,-1)
По синтаксису, если А2 больше 6. Откуда 6.1 взяли?

А это что вообще:
И если подставить это число в формулу и получить «IF(A2>6,67,-1)», то станет понятно, что пирамидинг — это чистой воды надувательство и бездумное манипулирование чилами

У вас по формуле, если А2 больше 6 то 67, иначе -1.??? 8-/
+1
SECRET
13 ноября 2014, 17:46
О_о Я в шоке!!! пошел ботов править!
+10

Читайте на SMART-LAB:

Рост цен в 2026 году замедлится после пика 2025 года

Сбербанк ожидает замедление инфляции в 2026 году до 5–6% с постепенным приближением к целевому уровню Банка России в 4%. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Такой...

Freedom Finance Global

11:52

Экономисты сомневаются в резком снижении годовой инфляции в США в ноябре

Инфляция неожиданно и значительно замедлилась в ноябре, что, казалось бы, принесло долгожданные позитивные изменения в повседневной жизни американцев, уставших от устойчиво сохраняющейся высокой...

Just2Trade

11:36

Инвестиции года! Как покорить биржу на долгосрок?

Инвестировать в 2026 году, не понимая уроков 2025-го, — рискованно. В итогах года Тимур Нигматуллин и Ярослав Кабаков объясняют, почему высокая ставка, паника на рынке и ажиотаж вокруг ВДО стали...