Swan
Swan личный блог
22 июня 2014, 12:57

Тактики управления позицией (плюс Грааль)

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.

Тактики управления позицией (плюс Грааль)


Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


И рассматривать тактики мы будем не на всём ряду, а на множестве таких серий. Очевидно, что так полностью покроются все типы движения.

На верхнем рисунке приведены матожидания тактик в зависимости от смещения вероятности выигрыша одного шага в серии.

Что мы тут видим:
*) Если изначально среднее нулевое, то никакие тактики не меняют среднего.

*) Тактика Plain имеет графиком прямую линию.

*) Тактики имеют различные поведение в положительной и отрицательной области, кроме простой тактики, которая и там и там одинакова.

Детали на этом рисунке видно плоховато, поэтому построим второй график, из всех тактик вычтем матожидание простой тактики, чтобы лучше было видно их различие:

Тактики управления позицией (плюс Грааль)


По этому графику можно добавить вот что:

*) Мартингейл — самая плохая тактика.

*) Антимартингейл — нечто невнятное, слабо отличающееся от простой.

*) Пирамида — самая перспективная.

Глядя на кривую пирамиды уже понятно как построить грааль. Об этом в следущей серии.

Ложки дёгтя:

*) Считал навскидку, могут быть ошибки, в том числе глобальные.

*) Нигде нет нормировки на риск, если начинать нормировать, то многое положительное уходит в минусы.

*) Пиримида — самая «проскальзывающая» тактика, что может нивелировать все её плюсы.

Итак, в следующей серии Грааль в явном виде.
18 Комментариев
  • Oxanatreider
    22 июня 2014, 13:20
    Пирамидки разные бывают, относительно Всего-Разного другого.
    • Sergii Onyshchenko
      22 июня 2014, 20:04
      Swan, супер пост, спасибо!
  • GSV_pusher
    22 июня 2014, 15:21
    Люблю такие посты. Респект!
    Вообще, конечно, всё зависит от свойства ряда данных. Если данные полностью случайны, то мартингейл должен показывать самые хорошие результаты. Цены же не совсем случайны, т.к. имеют тренды — это и обуславливает эффективность пирамидинга.
  • Зов KTULHU
    22 июня 2014, 15:39
    лучшая тактика — сокращение полпозиции после выигрыша х и оставление второй половины до выхода.
  • Игорь (ФСБ рулит)
    22 июня 2014, 15:58
    Постоянная доля или реинвестирование — будет рулить, если просадка будет считаться от тек счета, а заработанные % от начального счета. Но эта стратегия мм, а не управление позой.
  • Mr. Bean
    22 июня 2014, 16:30
    имхо важнее какое матожидание в самой игре заложено. но в избранное добавлю.
  • Сергей Майборода
    22 июня 2014, 16:59
    я счас на боковых днях тестирую мартингейл + антипирамидинг, пока доволен, но конечно нужно объективно понимать что ты делаешь и когда это можно применять
  • ves2010
    22 июня 2014, 19:19
    1 надо считать Zсчет а потом прикручивать манименеджмент
  • Григорий Старцун
    23 июня 2014, 09:01
    Да интересно, была такая мысль играть на перформансе но не к чему хорошему это не приводит, пирамида позиции очень хороша но для конкурсов где самым важным является показатель доходности в силу того что показатели большие но как правило случайные, а оптимум как раз является стратегия с одинаковым объемом в каждой сделке, автору спасибо затронул интересную тему пиши еще.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн