индекс волатильности

Кто нибудь использует индекс волатильности в торговле. Что то типа индекс RVI падает — покупаем RI, растет — продаем. Может кто нибудь использует как подтверждения входа или как доп. индикатор? Кто нибудь пробовал тестить такие стратегии на истории?

ФЬЮЧЕРСЫ опционы торговые роботы

dvmsk

Москва

479

с 9 января 2013

7 Комментариев

Аня F
02 июня 2014, 12:09
Используется интрадейщиками, чтобы определить оптимальный размер стоп/профит.
0
- dvmsk
  02 июня 2014, 12:18
  Аня Фамилиинебудет, если не секрет какие интрадейщики используют коэффициенты RVI(RTSVX)/стоп-профит. Тестировали?
  0
Orbus
02 июня 2014, 15:08
RTSVX на мой взгляд не очень подходит для расстановки стопов, тк рассчитывается по всем страйкам, лучше тогда брать IV c центрального страйка. А еще лучше брать Downside deviation для длинных позиций и Upside deviation для коротких
+1
Riskplayer
02 июня 2014, 16:41
У меня в одной системе rtsvx используется как фильтр. Логика примерно такая: если rtsvx больше определенного уровня, то время удержания позиции не больше одного дня.
0
- dvmsk
  02 июня 2014, 17:01
  Riskplayer, хм не улавливаю логики, как повышенная волатильность влияет на уменьшение времени удержании позиции? по моему все наоборот — повышенная вола сигнализирует о начале тренда
  0
Riskplayer
02 июня 2014, 17:25
Точнее, я имел в виду, время удержания лонга. На мой взгляд, слишком повышенная вола это всего лишь больше неопределенности и, скорее всего, больше вероятности падения, а, раз так, лучше сокращать время удержания лонга. Во всяком случае, при тестах у меня этот фильтр улучшил показатели лонговой части системы.
+1
DeFi Partisan
02 июня 2014, 23:47
Использую VIX/VXV ratio для торговли ETF на волатильность, не в РФ естественно.
На индексные ETF плохо работает.
0