dvmsk
dvmsk личный блог
02 июня 2014, 11:39

индекс волатильности

Кто нибудь использует индекс волатильности в торговле. Что то типа индекс RVI падает — покупаем RI, растет — продаем.  Может кто нибудь использует как подтверждения входа или как доп. индикатор? Кто нибудь пробовал тестить такие стратегии на истории?
7 Комментариев
  • Аня F
    02 июня 2014, 12:09
    Используется интрадейщиками, чтобы определить оптимальный размер стоп/профит.
  • Orbus
    02 июня 2014, 15:08
    RTSVX на мой взгляд не очень подходит для расстановки стопов, тк рассчитывается по всем страйкам, лучше тогда брать IV c центрального страйка. А еще лучше брать Downside deviation для длинных позиций и Upside deviation для коротких
  • Riskplayer
    02 июня 2014, 16:41
    У меня в одной системе rtsvx используется как фильтр. Логика примерно такая: если rtsvx больше определенного уровня, то время удержания позиции не больше одного дня.
  • Riskplayer
    02 июня 2014, 17:25
    Точнее, я имел в виду, время удержания лонга. На мой взгляд, слишком повышенная вола это всего лишь больше неопределенности и, скорее всего, больше вероятности падения, а, раз так, лучше сокращать время удержания лонга. Во всяком случае, при тестах у меня этот фильтр улучшил показатели лонговой части системы.
  • DeFi Partisan
    02 июня 2014, 23:47
    Использую VIX/VXV ratio для торговли ETF на волатильность, не в РФ естественно.
    На индексные ETF плохо работает.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн