PnL портфеля опционов в Excel

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:

Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели.

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами.

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

опционы

jk555

219

1 934

с 12 апреля 2013

61 Комментарий

AlexeyTikhonov
23 апреля 2014, 14:10
Заплюсовал,
согласен, удобно, быстро, просто сделать всё то, что предлагают сторонние сервисы (как оффлайн модель, так и онлайн). Мои наработки наверно уже многие видели.
+2
- jk555
  23 апреля 2014, 14:15
  AlexeyT, для тех кто не видел дадим ссылку smart-lab.ru/blog/175461.php
  
  и вот мое раннее про тестирование smart-lab.ru/blog/114286.php там тоже есть чуток
  
  и еще ГО можно примерно посчитать smart-lab.ru/blog/147536.php
  +2
  - Sharifzyanov
    05 мая 2014, 09:19
    jk555, Добрый день!
    
    Я заинтересовался вашей моделью оценки опционного портфеля.
    Не могли бы вы ею поделиться?
    
    Мой емейл: asharifzyanov@gmail.com
    
    Спасибо большое.
    0
    - jk555
      05 мая 2014, 22:45
      Sharifzyanov, отправил
      0
      - Sharifzyanov
        06 мая 2014, 09:23
        jk555, спасибо!
        0
НеГрустин
23 апреля 2014, 15:29
Плюсы мы Тебе и без того поставим))

Дай посмотреть! ))))
0
- jk555
  23 апреля 2014, 15:58
  НеГрустин, Куда слать?
  0
Lifter
23 апреля 2014, 15:52
Плюс только в личку могу. По сложности реализации Ваше решение, по-видимому, сопоставимо с реализацией от AlexeyT?
0
- jk555
  23 апреля 2014, 15:57
  Lifter, у него там много всего наворочено :)
  здесь речь только о моделировании портфеля. все что есть видно на экране, плюс 15 строк кода на VBA.
  0
Lifter
23 апреля 2014, 16:07
Ясно. То есть по функционалу сравнивать с обсуждавшимся вот в этом блоге smart-lab.ru/blog/179564.php нельзя?
0
- jk555
  23 апреля 2014, 16:11
  Lifter, я там выше написал «Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами.» с ними можно. с Options-Workshop например сравнивать бессмысленно это терминал.
  -1
  - Lifter
    23 апреля 2014, 16:15
    jk555, Да я не в качестве претензии, я в качестве понимания для себя, что это просто разные вещи! :)
    UPD. Я к опционам пока только присматриваюсь и пытаюсь понять, какой инструментарий минимально необходим для осмысленной торговли ими.
    0
    - jk555
      23 апреля 2014, 16:18
      Lifter, можно и торговать, но тогда доработать придется :)
      кстати на смарте кто-то выкладывал пример в Excel как заявки в квик кидать.
      -1
      - Lifter
        23 апреля 2014, 16:22
        jk555, Заявки-то, как я понимаю, можно и ручками в квике выставлять, это ж не скальпинг. А вот анализ набранного и его перспективы квик сделать не позволяет уже
        0
        jk555
        23 апреля 2014, 16:29
        Lifter, позволяет и квик, нужно модуль подключить. а с тех пор как QLua встроили в квик — там можно все. причем из Excel в QLua все легко переносится.
        -1
        Lifter
        23 апреля 2014, 16:33
        jk555, Что за модуль, не подскажете?
        0
        jk555
        23 апреля 2014, 16:36
        Lifter, quik.ru/depot/optionref.zip
        -1
        Lifter
        23 апреля 2014, 16:37
        jk555, Спасибочки за ссылку!
        0
Евгений
23 апреля 2014, 16:09
Плюсанул. Отписался в той теме. Но забыл сказать, что какую бы программу я сейчас не использовал, от Экселя не ушел.
+1
- jk555
  23 апреля 2014, 16:14
  Евгений, Excel крутая штука и быстро работает, особенно когда знаешь как в ней отключать ненужные функции.
  -1
Riskoff
23 апреля 2014, 16:09
Плюсануть не хватает рейтинга, а софт очень нужен, т.к. начал изучать опционы. Можно мне тоже?
0
- jk555
  23 апреля 2014, 16:16
  1baks, у Вас в профиле нет адреса почты куда слать. напишите в личку… или туда рейтинг не позволяет писать?
  -1
  - Riskoff
    23 апреля 2014, 16:22
    jk555, да, в личку не могу. 1baks@mail.ru Спасибо заранее.
    0
    - jk555
      23 апреля 2014, 16:27
      1baks, отправил
      -1
      - Anton
        23 апреля 2014, 17:01
        jk555, привет! Скинь плиз rudenokav@yandex.ru
        0
        jk555
        23 апреля 2014, 17:03
        Антон Руденок, скинул
        -1
        Anton
        23 апреля 2014, 17:05
        jk555, спасибо! пригодится :)
        0
anatolyutkin
23 апреля 2014, 16:14
Да, эксель это вещь незаменимая для опционики. Если не секрет, каким методом IV по цене опциона и ЦБА считаете?
0
- jk555
  23 апреля 2014, 16:24
  anatolyutkin, я не понял про IV вопроса. я IV не считаю, я её вручную вписываю в данном примере. одна IV на все страйки. ну так если цены в IV пересчитать получится примерно смайл как на бирже. или вопрос вообще?
  -1
  - anatolyutkin
    23 апреля 2014, 16:38
    jk555, Да, вообще. Как вы обращаете формулу Блэка-Шоулса?
    0
    - jk555
      23 апреля 2014, 16:58
      anatolyutkin, что значит обращаете формулу? в принципе вопрос про IV не понимаю. Взял цену на бирже, подставил в формулу, получил IV по каждому опциону. зачем формулу обращать как-то?
      -1
      - anatolyutkin
        23 апреля 2014, 17:08
        jk555, Есть цена опциона, цена базового актива, страйк и время до экспирации. Как найти волатильность?
        0
        jk555
        23 апреля 2014, 17:13
        anatolyutkin, подобрать, подставляя в формулу Блэка-Шоулса.
        -1
        anatolyutkin
        23 апреля 2014, 17:29
        jk555, :) Удивлен.
        
        Есть гораздо более быстрые методы, чем прямой перебор. Например, метод Ньютона.
        0
        jk555
        23 апреля 2014, 18:47
        anatolyutkin, мне быстрый не нужен. есть индекс волатильности. вола опционов рядом. про разные методы обсуждали уже. я, честно, даже не помню как я считаю… там один раз прописал и забыл. да и не считаю я IV для торговли по каждому опциону. у меня одна IV на все опционы в модели.
        -1
        anatolyutkin
        23 апреля 2014, 18:49
        jk555, Да, обсуждали, я забыл :)
        0
        jk555
        23 апреля 2014, 18:54
        anatolyutkin, да и я забыл, т.к. не думаю об этом так часто чтобы помнить :)
        -1
  - just_pablo
    23 апреля 2014, 16:46
    jk555, по виду симпатично. Фомрулы для расчета, где брали?
    Можно посмотреть? Если да, пришлите пожалуйста на bp@mail66.ru
    0
    - jk555
      23 апреля 2014, 17:01
      just_pablo, где брал конкретно ту формулу не помню, это не суть важно, просто пример.
      -1
    - jk555
      23 апреля 2014, 17:05
      just_pablo, <bp@mail66.ru>: host mail66.ru said: 550 5.7.1 spam_client (in reply to end of DATA command)
      
      чет ругается.
      -1
      - just_pablo
        24 апреля 2014, 11:49
        jk555,
        странно, что туда не ходит почта. попробуйте пожалуйста отправить на bp@convex.ru
        Спасибо!
        0
Andrew Volosnikov
23 апреля 2014, 16:57
Добрый день! А можно ли и мне получить файлик?
andrew.volosnikov@gmail.com
0
IliaM
23 апреля 2014, 17:14
Плюсанул. Сам опционами не занимаюсь, но посмотрел-бы.
0
- jk555
  23 апреля 2014, 17:18
  IliaM, нужно написать волшебные слова (адрес) и в почту придет то что нужно :)
  -1
  - IliaM
    23 апреля 2014, 17:31
    jk555, в личку написал. Но ничего не приходило.
    0
    - jk555
      23 апреля 2014, 18:49
      IliaM, отправил
      -1
      - IliaM
        23 апреля 2014, 19:36
        jk555, ок. Спасибо.
        0
Sal
23 апреля 2014, 18:22
Плюсанул ))
0
- jk555
  23 апреля 2014, 18:55
  Sal, спасибо )
  -1
elcodo
23 апреля 2014, 18:45
Добрый день! Частенько читаю Ваш блог. А можно мне в личку сбросить ваши наработки (andrei.lokot@gmail.com)? У самого есть что-то подобное, но на более примитивном уровне.
0
- jk555
  23 апреля 2014, 18:48
  elcodo, это не наработки в прямом смысле слова, это то, с чего я начинал. просто для примера.
  -1
  - Богатый папа
    23 апреля 2014, 22:54
    jk555, добрый вечер, скиньте пожалуйста файл на
    radio-wave1@yandex.ru
    
    Заранее благодарен.
    0
Илья К
23 апреля 2014, 21:53
Интересная разработка. А для CME ничего не делаете?
0
Demetry
23 апреля 2014, 23:27
А можно и мне скинуть файлик: maxikbas@gmail.com
Через вебсервисы раз-другой интересно посмотреть-покрутить, но быстро надоедает.
0
SerWer
24 апреля 2014, 03:14
Не могу плюсануть не хватает рейтинга. Заранее спасибо. invbox2@yandex.ru
0
Mrak
05 мая 2014, 16:16
Добры йдень. не могли бы вы скинуть файлы excel для расчетов опционов на адрес xlucky_manx@mail.ru. Заранее благодарю.
0
- jk555
  05 мая 2014, 22:46
  Mrak, отправил
  0
Алексей Кузнецов
16 апреля 2015, 10:56
Я очень заинтересовался вашей моделью оценки опционного портфеля.
Не могли бы вы ею поделиться? Мой e-mail: lex152@rambler.ru Очень буду блогадарен, большое спасибо.
0