30 марта 2014, 17:24
S&P 500 Итоги за I квартал и ожидания
Ну что по сути окончился I квартал 2014 года, а индекс широкого рынка США практически находится на уровне закрытия прошлого года, прибавляя всего 4 пункта. Конечно справедливо стоит заметить, что еще 1 одна торговая сессия в марте, ну она как раз и может стать очень интересной сессией.
Это был очень интересный квартал на мировых рынках в целом и в США в частности. Рынки показали очень высокую волатильность как внутри дневную так и в целом по отдельным месяцам.
Думаю, что и дальше в этом году такая тенденция сохранится, однако я почти уверен, что скоро рынок начнет более серьезные колебания в перспективах полугода.
В своем предыдущем обзоре http://smart-lab.ru/blog/173503.php я предлагал к рассмотрению несколько графиков, и по сути в текущий момент ни чего не поменялось, я так же ожидаю в ближайшее время мощный заход вниз, до обозначенных мною уровней ранее: 1810(08), 1792, 1776(68).
Какой именно уровень из этих остановит снижение, думаю нам скажет хай 31 марта, но рассчитываю на пробой 1800, что бы появилось много желающих шортить среднесрочно.
Очень хочу купить этот уровень (????) с целью обновления мартовских хаев и в перспективе II квартала захода выше 1900 с целями 1936-58. Однако более точные цели можно будет сказать так же после постановки лоу ближайшей коррекции.
Еще раз подчеркну — не даю графиков, потому что все они уже были в прошлом блоге — этот блог по сути итоговый по кварталу.
Далее после мощного ралли начнется то, чего уже давно ждут многие медведи — хорошее движения вниз на несколько месяцев и с высокой волатильностью, главное что бы на уровне где-нибудь около 1700-650 у них не снесло башню и они не увидели лои 2009 года.
Но опять же на уровнях хорошей коррекции надо будет смотреть более точно какие цели можно ожидать вверху и как долго их ждать.
В целом второй квартал ожидаю не ниже 1768 и не выше 1958, хотя конечно может быть как мы знаем все что угодно и разумеется это лишь мое мнение не более того и я могу очень в этом ошибаться, чего не хотелось бы конечно но что поделаешь.
Теперь мои личные итоги:
Это итоги по сделкам с фьючерсом ES начиная с 31 декабря 2013 года.
ГО на контракт я использую 1 к 15000.
30 января я предлагал взять за основу расчетов Депозит размером в 20000 долларов из которых постоянно торговать 1 фьючерсный контракт и на оставшиеся 5000, а так же от возможной прибыли совершать опционные сделки.
Считаем из графика видно, что за 3 месяца я взял 323,5 пункта по фьючерсу — что составляет (х50) 16175 долларов США.
Теперь опционы (так же напомню что всегда отталкиваюсь в от 1 лота):
1. Уже в 30 января я подводил итоги по купленным в декабре Путам и это писал подробно:
1820 страйк — прибыль 787,5 долларов
1840 страйк — прибыль 1500 долларов
2. Далее я по опционам итогов не подводил, ну вот сейчас самое время:
1740 колл февральский брал по 26,25 закрыл по 57,5 - 1562,5 долларов в плюс;
1740 колл мартовский брал по 40,75 закрыл по 68,5 — 1387,5 долларов в плюс;
открывал и закрывал их вместе и кстати очень рано закрыл, но по стратегии надо было переводить уже эти средства в путы, как хэдж лонгам по фьючерсу, ничего не поделаешь, а можно было бы взять еще больше, но я и держал их то всего 4 или 5 сессий.
1820 пут мартовский — сгорел полностью 1475 долларов в минус;
1820 пут апрельский брал по 42,75 еще не закрыл рассчитываю закрыть как раз в ближайшие дни, может даже повезет и в легкий плюс, но пока по нему минус 1550 долларов.
1830 пут майский брал по 48,25 закрыл по 54,75 — 325 долларов в плюс
Итого по фьючерсам ES и производным на них по состоянию на 28.03.2014 года 18712,5 долларов США.
Отталкивался в описании от Депозита в 20 000, т.е. получается 93,56% за квартал.
Все сделки публиковались в этом блоге smart-lab.ru/blog/158278.php практически в реальном времени с задержкой до 2-5 минут.
Я благодарен всем своим читателям за их постоянство, за совместное обсуждение рынка, за часто добрые слова, но сообщаю, что на этом блоге мои публикации я заканчиваю и на это есть много причин, разумеется не связанных с вами, мои частые гости.
Так же хочу поблагодарить двух очень замечательных людей, которые потратили на меня очень много времени и без сомнений мой результат это и их заслуга.
Это не значит что я не буду появляться на Смарт Лабе или что я ухожу на какой-то другой ресурс. Конечно я буду заходить почитывать чужие блоги и высказать свое мнение если оно будет уместно.
Ремора, зо47 -отличная пенсионная бумага
Вот это горки и объёмы пошли, что хомяки затарили по 1200-1400, щас кукол их на 700 повезёт уполовинивать, классика
Avatar, в чём?
Avatar, Да, держу, есть причины из-за которых не продаю)
Спишемся через пол года и оценим доходность за год
Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не случайно же они в холдинг переделываются…
Va Chen, Дальневосточники хреново зарабатывают. Нет предриятий ВПК и крупных предприятий. Зарплаты не индексируют и не куда свалить ибо пустошь. За год зарплаты не добавили ни мне ни знакомым и не ...
В презентации выплата стояла 25
Сегодня похоже никому не пришло вообще.
Печально. Обещали к новому году.
genubat, Эстонцы еще хлеще отчебучили!
— Сказали: — Если новые власти Сирии оставят Российские военные базы на своей территории, то — Эстония больше не будет помогать Сирии деньгами.
Ramil Zamilov, не понял, вы про баллоны нашей Ники или какой-то другой из Кирова?
Кстати телеграм канал у Скилл Энерджи не смотрели ради интереса? Недавно с днём энергетика поздравляли, дела идут хорошо у ребят. Ещё офис у них новый открылся в Ставрополе видимо, было ведь только тр...
Пора вызывать Астрая.
Астрай! Твой пациент!
Второе я так понимаю он — это ваш клон?
Третье — я семинаров не провожу, бабок тут на СЛ не собираю — потому что их тут нет в принципе.
Четвертое — если бы кто-то повторил все сделки из моего блога, прямо за моною, то абсолютно бесплатно рубанул бы бабок.
Ну и пятое — мне честно говоря насрать что вы там будете тролить потому что я тут и писать то больше на СЛ блоги не собираюсь в принципе. И подобные вот типы — это одна из причин.
А вот ваши симофорные блоги читать одно удовольствеи — Лонг или Шорт РИ и ни каких объяснений, а вы что истина в последней инстанции, что бы вам кто-то тут следовал? :)
«Виталий Вестников (18:14):
Откликнись. smart-lab.ru/blog/174920.php#comment2549812
Astray (18:15): да… интересно
Astray (18:16): взял мою цифру
Виталий Вестников (18:17):
графичек эквити на наш смахивает. Если он нарубил это на СиПи, то это и нас должно обнадеживать»
Так что я никак не хотел Вас обидеть.
А в части того, что я семафорю сигналы в таком виде, так я поставил своей целью показать, как работаем мы — трендовики. Без целей и по простым классическим трендовым сигналам-индикаторам, которые многократно ругали и ругают здесь, на СмартЛабе.
Если я просто скажу, что это — работает, как-то неправильно это будет ибо бесполезно и бездоказательно.
Если чисто эквити буду обнажать под эти стратегии — тоже народ скажет — а чего ты нам показываешь и не объясняешь, как это работает?
Поэтому решил сделать так — сначала показать как нас, трендовиков, мутузит и таскает и есть ли с этого выхлоп. А потом уже называть настройки стратегий.
Я же со своей стороны так же симафорил 3 месяца как и вы только в отдельном блоге и не создавал каждый раз новый.
А вот в новых я подробно обычно разбираю стратегию на какой-то период времени 1-2 неделя и даже больше.
Если изучите историю моих блогов то увидите.
Кстати еще в ноябре я давал график по СНПИ с цель 1896 именно в марте 2014, а не когда-нибудь (хай был 1887,5) и играл свой же сценарий.
Рф сейчас на мой взгляд крайне непредсказуем, слишком много факторов влияет на это.
А то вдруг нашу песочницу закроют и чем мы с Астраем тогда будем заниматься?
Мы же уже практически всему за десять лет трейдинга разучились!
Ну а сделки я даю в блоге не личном, а общем — «Торговые сигналы» он называется. Туда все пихают. Ну и у меня через профиль можно будет потом весь ряд сделок отследить и оттестировать. Кстати, пока там должно было накапать около 9% профита без плеча с начала года. Неплохо, с учетом годовой нормы в 30%.
И да — лучше на рынке США торговать я все больше и больше в этом убеждаюсь.
А в Россию надо только инвестировать, только в долгосрок и разумеется уровни искать для этого подходящие. Типа Газпром по 110-120.
Результаты — прошлый год был очень хороший.
В этом году пока минус и хороший. Сильно по жопе получили в конце января когда ломанул бакс вверх, мы попали на фьючах РИ.
В феврале чуток отбивались.
Чудом не знаю каким мы не купили пробой 126 — 28 февраля. Благо все было под конец дня и я решил что подождем понедельника.
Потом почти 2 недели вообще не торговали смотрели со стороны.
Последние 2 недели марта попилились в диапазоне чуток — март легким плюсом но на общую картину не повлиял.
В пятницу ушли в кэш.
Меняем в этом году координально стратегию по РФ.
Если все будет так как думаем, то прибыль будет по итогам очень неплохой, но спекуляций будет практически очень мало — будем грамотно инвестировать с перезаходами и без плечей и по минимуму фьючей.
Год думаю будет сильно волатильный — выживать будет не легко.