Фьюч сбербанка шикарен

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)



и эквити соответственно

Далее скрины, торговли по удвоенному отклонению (то есть имеется возможность добирать позицию, тем самым увеличивая капиталоемкость алгоритма)

и соответственно эквити 

Так же по результатам видно, увеличение среднего профита на сделку (другими словами есть куда расти). Но взять банальную скользящую, значит построить грубо говоря уровни боллинджера, а он менее адаптивен к рынку, поэтому стоит брать производные и более адаптивные линии, тем самым мы снизим риск получения большого убытка и длительного времянахождения в сделке во время сильного тренда. 
Как обычно все строилось в TSLab


Для тех, кому мало моего видео и постов, и желает обучиться онлайном, то можно записать на курс тслаб+++
И как обычно, если я не ответил на вопрос в личке, на почте, в скайпе  и тд, возможно я забыл или не видел, поэтому продублируйте вопросы.