07 января 2014, 13:03
Опыт тестирования стратегий в TSLab
Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.
1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.
Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.
Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.
И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?
1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.
Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.
Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.
И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?
3:39
Успокойтесь, просто щас идет серия залергов прошлогодних шлаков. Овк, Соллерс, КамАЗ, Центральный телеграф скоро дернуть должны, Красный Октябрь дергали уже, глобалтрак тоже
any_to_real, ради такой роскоши толпу нужно свозить под 130 )))
Всё очевидно: что бы не выросла +100% за праздничные-рабочие биржи до 13го мая, пока ЦБ с АСВ отдыхают и не успели придумать новые иски к КИВИ . сцукиии…
Maxkurs, Болтаешься туда-сюда, как жестянка на ветру.
Кукляра зря время теряет, предлагая за бумагу цену чуть выше 2021 года.
Дураков тут нет
Минимум 20 копеек, даже 10 копеек для него, считай что подарок будет.
Ну, а так пусть играется сам с собой...
Банально. Просто этот Хмырь-пустышка любит быть в центре внимания. Это объясняет ВСЁ.
Центральный Телеграф — Убыток 1 кв 2024г: 37,20 млн руб против прибыли 28,29 млн руб г/г
Циан - неоправданные ожидания 4-ого квартала
Циан опубликовал финансовые результаты за 2023 год. В отрыве от котировок и капитализации результат выглядит достаточно неплохо.Выручка выросла на +40% ...
1:20
Как эта бумага может стоить 27 тр, если отрасль исключительно доиационная ирасходов больше прибыли во стократ? Что за чушь. Все равно, что бюджетной школе выпустить акции по 27 тр? Благотворительность...
С проблемой определения фазы тенденции и торговля по системе в соответствии с ней сталкиваются все. Но решать эту задачу с помощью программирования, не профессиональному программисту («технарю») крайне сложно, плюс сопутствующие проблемы с роботизацией, если сложно самому исполнять свою же систему.Сужу конечно по себе, но для меня оказалось проще научиться видеть переход из одной фазы в другую и соответственно торговать по системе для нее подходящей именно дискреционным способом. Честно говоря и полностью запрограммировать это не возможно (ну конечно исходя из того подхода что я применяю, не исключаю что кто то решил эту задачу именно программным путем). Но тестирование отдельных компонентов системы наверное возможно, хотя это излишнее усложнение и интуитивным путем подберете параметр стопа и тейка ничуть не хуже, но гораздо быстрее. По сути после всех этих тестов, результат будет тем же, но с иллюзией обоснованного расчета :)
R — чудовищный синтаксис
Питон — скорее дань моде, уж лучше Перл, под него и библиотек написано достаточно, хотя всё это фор-хум-хау
Я бы рекомендовал Matlab — простой язык, под все задачи есть библиотеки, визуализация и т.д. в конце концов огромное комьюнити, которое можно спросить если что.
на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок. Но со временем возможностей ТСЛаба будет не хватать, вот тут и придётся подумать о чём-то более гибком. Например, я довольно долго проработал на WealthLab, а потом пришлось перейти на собственные скрипты-программы.
О боже!!! Ну хоть кто-то признал истину ))) спасибо
А то обычно собираются «типа» крутые писюны прогеры и швыряют говешки в ТСлаб, типа надо изучать лет 5 какой-нить херов код…
Разве это проще чем ТСЛаб?
Как бы тебе объяснить по проще. Это примерно как пропустить теорию трейдинга, сразу сесть за Quik и пытаться нажимать в нем кнопки хаотичным образом. Вероятность, что что-то получится, конечно есть. Но имхо быстрее и проще вначале понять, как анализировать поступающую информацию. А уж затем садиться за торговлю. Когда ты поймешь что капать, то тебе никакой тслаб не нужен будет. Вполне вероятно, что твои идеи вообще не автоматизируемы или их проще торговать руками. Тогда помощник за долю для тебя будет лучше, чем ты потратишь в пустую время. Или возможно, что проще будет заказать анализ на стороне. Как и исполнение.
Это рассуждения, скажем так, «1-й уровень понимания алго».
Следующий уровень — автоматический поиск закономерностей, признаков их возникновения и умирания, кстати, это не сильно проще, чем определять тренды. Ну и т.д.
А в общем случае в алго может не быть никакой строгой логики, принцип «купи дешевле — продай дороже» плюс базовый риск менежмент, плюс немного простейшего фундаментала — и этого вполне достаточно.
— мой 8 летний опыт тестирования различных стратегий в различных программах показывает, что можно все. НО… фишка заключается в том, что если система трендовая, пусть даже адаптивная к разлиным трендам, то пытаясь научить ее торговать прибыльно в нетрендовые периоды мы отнимаем существенную часть прибыли в трендовые периоды. т.е. выбор примерно такой: 1.зарабатываем понемногу почти всегда. или 2.зарабатываем хорошо в трендовые периоды. ну и 3.зарабатываем хорошо в нетрендовые периоды.
мое мнение, что нужно определиться с тем, на каких периодах систему будет зарабатывать много, и не пытаться сделать ее супер-универсальной.
Нифига не помогло. Пока не забил на РИ и пока не стал думать от позы, а не от рынка.
Период: 01.08.2012-настоящее время
Тренд — направленная положительная позиция, т.е. зарабатываешь
Флет — кеш или +\- в безубытке, т.е. не теряешь.
Если алгоритм отвечает этим двум условиям, не только на тесте но и при работе с реалтайм данными, то цель достигнута.
Рекавери от 9 до 23. рекавери по пулу 74
У меня лучшая система дает 35000 пунктов/контракт в год с просадкой в 1000.
У нас даже тестер своей собственной разработки потому как на масс маркете сложно что то сотворить.
Принт скрин чтоль из тестера? Или с квика? на луа загруженные, но там только сделки.
спасибо
Допустим Таймфрейм 1час+15мин+10мин+5мин
Соответственно часть депо под загрузку = 100% = 60 +15 +10 + 5 = 90 частей
Если тренд в одну сторону на всех фреймах, то загрузка 90 частей (100%)
Если на часе лонг, на 15 мин флет, на 10 мин шорт, на 5 мин флет, то 50 частей лонг (60 лонг, 10 шорт)
Смысл — на каком-то фрейме будет тренд, поэтому желательно не зацикливаться допустим на часовике и чем меньше фрейм, тем меньше (или больше в зависимости от стратегии и результатов тестирования) лот вхождения
хотя 50 лет назад конкуренция меньше была.