time&sales на опционах

Чтобы я делал если бы знал текущую расстановку сил на рынке и мог с большой долей вероятности предсказать дальнешее краткосрочное движение — использовал бы опционы с ближних страйокв так как самое большое плечо дают только они (с большой дельтой). Отсюда вопрос — как вы считаете целесообразно ли использовать time&sales по опционам ближних страйков для выявляения подобного рода «движух»?

Как строить такой time&sales? Берём доску опционов и анализируем увеличение/уменьшение открытого интереса. Как только поймали уменьшение OI смотрим ласт прайс. Далее сравниваем ласт прайс с бидаском и понимаем (не на 100%, но всё же) это была покупка или продажа.

P.S. Не знаком с функционалом квика, поэтому может это уже есть?

опционы

nbvehrfr

Toronto

1 424

с 12 августа 2011

5 Комментариев

koko
28 августа 2011, 09:22
Кто знает такие вещи, работает как минимум адресными сделками и определять там покупку и продажу бесполезно.
0
vfreeman
28 августа 2011, 10:35
«это была покупка или продажа»
в сделке 2 контрагента — один покупает, другой продает
ОИ вырос — зашли новые деньги, ОИ — деньги вышли, ОИ не изменился, а сделки прошли — закрытие поз об новые деньги
в чем грааль-то?
0
- vfreeman
  28 августа 2011, 10:35
  vfreeman, пропустил слово
  «ОИ вырос — зашли новые деньги, ОИ _снизился_ — деньги вышли»
  0
Алексей (Bacardi)
28 августа 2011, 12:22
дельта ближних страйков опционов равна примерно 50, а вот гамма максимальная.и от гаммы зависит скорсть изменения дельты.
0
nbvehrfr
28 августа 2011, 13:41
ОИ вырос, зашли новые деньги как правильно поправили на высокую гамму, базовый актив сдвинулся в нужную сторону, дельта изменилась, деньги вышли, ОИ в минус, итог ОИ старый. но на ленте весь этот краткосрочный заход/выход отразился

года два назад я строил нечто подобное на фьючах на евро. в евросессию хороший результат был — но не успел доделать, да и не основное это дело было :( а сейчас источник этих данных прикрыли
0