⚡Monte Carlo analysis [🉐] RealWork_Bot_Алготрейдинг

 
Типа грааль существует.Сомнительно, но всё же.

По всем статистическим и стресс-метрикам стратегия уверенно рабочая.

1. Матожидание подтверждено: 1 251 сделка за 2+ года, стабильный плюс по всем годам и 24 прибыльных месяца из 26.
2. Нет перекоса в одну сторону: почти идеальный паритет лонгов и шортов (48% / 52%).
3. Устойчивость к рыночному шуму: стратегия без провалов прошла не только перемешивание сделок (Exact), но и жесткий тест с повторением убытков (Resampling) — во всех 100 симуляциях итоговый результат остался глубоко в зеленой зоне, а просадка на уровне 95% не превысила 13.4%.

Что дальше: единственный фактор, который не способен на 100% смоделировать ни один тестер — реальная очередь заявок в стакане Мосбиржи, комиссии и фактическое проскальзывание на CNYRUBF. Следующий логичный этап — обкатка робота на реальном счете минимальным объемом (1–2 контракта) в течение нескольких недель перед выходом на рабочий лот.

---

 

Стресс-тестирование методом Монте-Карло — это стохастическое моделирование сотен альтернативных кривых доходности путем случайной перестановки и повторной выборки сделок. Проще говоря, тест проверяет, является ли красивый бэктест следствием устойчивого статистического преимущества (edge) или всего лишь удачной последовательностью входов на конкретном отрезке истории.

 

Monte Carlo  тест проводился в программе: strategyquant.com/quantanalyzer/

Что для этого сраного теста потребовалось,17 лет жизни и слитых 200 тыщ долларов.Ха ха, идиот.