Теория и практика торговли опционами.

Отличие практики от теории. Отчет по стратегии на реальном счете. Продолжение.

Тестирование стратегии за 24 месяца:


Тестирование последнего контракта (RIU3, опционы со сроком исполнения 15/08)  (данные до 31 июля, доходность за вычетом комиссий):
 

 Скрин с реального счета:
 
При торговле по стратегии было задействовано не более 30% ГО от суммы на счету.
Разница в эквити из-за разной оценки «справедливой волатильности» — я считаю ее не так как биржа, тестирование провожу по биржевой. Плюс позиции набираются и раздаются роботом, это тоже вносит расхождения с историческим тестом.
Провал во второй половине графика на втором графике и отсутствие этого провала на первом — это последствие покупки роботом лишних колов (робота подправил, надеюсь в будущем косяков не будет).
Доходность в теории +2,2%, на практике +1,4% за 13 торговых дней с 15/07 по 31/07.
P.S.
Моя доходность торговли опционами с сентября 2012 http://smart-lab.ru/blog/118999.php
За апрель – июнь 2013 у меня в профиле http://smart-lab.ru/profile/jk555/
Про тестирование опционных стратегий писал здесь http://smart-lab.ru/blog/114221.php, здесь http://smart-lab.ru/blog/114233.php и здесь http://smart-lab.ru/blog/114286.php
В постах есть ссылки для скачивания биржевых данных и моей программы для тестирования опционных стратегий (первая версия, которая не все умеет)
Описание идеи торговли волатильностью (идея управления портфелем) здесь http://smart-lab.ru/blog/124999.php
Оптимизация стратегии здесь http://smart-lab.ru/blog/126805.php
P.S.S.
Вопросы по программе для тестирования и по роботу задавайте тут http://smart-lab.ru/talk/add/?talk_users=jk555, по стратегии в комментариях.
Всегда готов пообщаться на тему опционов.
P.S.S.S.
Принимаю заказы на программу для тестирования опционных стратегий. Функционал и цена определяется индивидуально.
Принимаю заказы на  роботов (QLua) для квика. Функционал и цена определяется индивидуально.
Обучаю торговле опционами. Цена за обучение — % от прибыли за период, определяется индивидуально.