Тренировка Стратегии без Бактестинга

Моя стратегия состоит из 2х частей а) долгосрочно выбор 4-7 недооцененных акций.  б) краткосрочно алготрейдинг только этими акциями, остальной рынок игнорируется.

Этап а) долгосрочно — здесь все ясно, бактестинг не требуется, решение по анализу финотчетности и экономич ситуации. Гипотеза — выбранные недооцененные акции имеют вероятность роста выше рынка на интервале 3-5 лет.

Этап б) краткосрочно — бактестинг нужен, решение принимается на базе модели, которая тренируется на истории поведения акции в прошлом. Задача краткосрочного алтогрейдинга это восновном ребалансировка портфеля, постоянная небольшая корректировка позиций чтобы собрать небольшие движения вверх/вниз, небольшую волатильность.

Проблема: поведение случайно выбранной акции, и специально выбранной недооцененной акции может отличаться. Например (гипотеза) — недооцененные акции — это акции которые по той или иной причине, в данный момент не привлекательны для рынка, и они имеют тенденцию падать в следущие полугода, либо годами идти боковиком. И модель тренированная на случайных акциях не знает этой особенности.

Корректно собрать исторические данные для недооцененных акций невозможно. У меня нет долгой истории детальной финансовой отчетности. Кроме того, даже если бы она была — анализ финотчетност отличается, меняются налоги, режимы экономики, выбрать в прошлом недооцененные акции сложно.

Что делать — тренировать модель на обычных акциях, затем:

— Повысить барьер для модели, торговать только если модель уверена в большой прибыли. Например добавить минимальную прибыль 2%, если модель предсказывает прибыль <2% ничего не делать.
— Внести поправку вручную, повысить неопредленность. Например по моим ощущениям ожидаемая прибыль краткосрочно ниже рыночной на 5% и может быть выше на 3%. Итого получается 3 модели: базовая, с поправкой -5%, с поправкой -3%. И принимать решение исходя из некой взвешенной суммы или минимакс этих 3х моделей.

Точнее — я тоже не знаю есть ли у недооцененных акций какие тоособенности на краткосрочном интервале, это чисто мои субьективные догадки, может отличий нет. Непонятно как вносить поправку, я могу наоборот ухудшить работающую модель.

Пока что принял решение ничего не делать, или может чуть повысить барьер.

П.С.

Подумалось, еще можно попробовать подобрать случаи внешне похожие на фундаментально недооцененные акции — когда у акции цена сильно упала или упала и годами шла боковиком, обычно недооцененные акции это именно такие случаи, тогда можно подобрать данные для бактестинга именно на таких случаях. Но таки это чисто внешнее сходство а не настоящая недооцененность.