12 августа 2011, 22:48

Корреляция индикаторов (с начала года)

Добрый вечер!

Решил выложить данные по корреляции и волатильности основных индикаторов по сравнению с индексом РТС с начала года, а то мы все спорим что влияет на индекс, так вот… На РТС сильнее всего влияет сиплый (из представленного) и любимая многими Brazil Bovespa.

Так что ничего не поменялось и америка на нас давит. Вот только еще нефть протестировать надо и учесть время, тогда вообще все будет показательно.

Статистика

Александр Шкурин

Москва

120

3 015

с 28 сентября 2010

26 Комментариев

А К
12 августа 2011, 22:59
666 — к чему бы это)
0
- Эф-Ю-Си-Кей
  12 августа 2011, 23:02
  Князьков Андрей, это дно по закрытию ;)
  0
  - Эф-Ю-Си-Кей
    12 августа 2011, 23:03
    как (вроде бы) в энном году
    0
Власкин Максим
12 августа 2011, 23:47
Товарищи! Товарищи!
А как вы на главной странице публикуетесь?

+1
- Thor Steinar
  13 августа 2011, 09:39
  Максим Власкин, это Сечину руки крутят демократы?))))))))
  0
- Анатолий ПравИло
  13 августа 2011, 10:25
  Максим Власкин, щас плюсану тебе профиль. ОТ +5 сможешь и ты на главной
  0
- S.One
  13 августа 2011, 22:07
  молочника повязали
  0
Николай Н.
12 августа 2011, 23:47
Добрый вечер. А на Brazil Bovespa фьючерс существует?
0
- Александр Шкурин
  12 августа 2011, 23:49
  Николай Н., скорее всего да.
  0
DanilV
12 августа 2011, 23:50
Интересная инфа.+
Необычно видеть от тебя топик не «Сигналы»
0
- Александр Шкурин
  12 августа 2011, 23:52
  DanilV, так много таких тем… посмотри ))) Прсото сигналы каждый день, а другие топики реже.
  0
  - Александр Шкурин
    12 августа 2011, 23:54
    А в ЖЖ и про политику пишу, сюда просто не выкладываю ))
    0
    - DanilV
      13 августа 2011, 00:02
      Александр Шкурин, ага, жж глянул только что и добавил в RSS потоки)
      кстати, не возникало мысли премаркеты свои как дайджесты продавать(привет асф))?
      0
      - Александр Шкурин
        13 августа 2011, 00:05
        DanilV, нет нет необходимости. Обзоры делаю для себя и для работы. И для своего сайта заодно. Так что продавать нет необходимости. Еще по акциям сигналы выдаю, но это так… старые наработки ))
        0
DanilV
12 августа 2011, 23:51
брента нет жаль
0
- Александр Шкурин
  12 августа 2011, 23:53
  DanilV, а брент добавить надо… а на квоуте его нет. Так что потом найду и добавлю.
  0
  - Alex576
    13 августа 2011, 00:12
    Александр Шкурин, да корелляция 0,666 — это круто (чай не врешь)! Сразу вспоминается дно падения по сипи в 2009 (666 пп. 6 марта) и самое сильное ее падение в этом году на -6,66 в этот понедельник. Вот кто скажет теперь что биржа не от дьявола. Главное люди на ней хорошие — ну вот видел я АСФ по телеку — хороший человек, видно, а такими вещами занимается. Сто пудов у главного в Голдмане чертенок спит в кабинете под столом с длинным, длинным хвостом. Короче надо в храм сходить ребята, а то может у самого хвост вырастет…
    0
Gugenot
13 августа 2011, 00:26
Неплохо бы ещё с баксорублём (фьючерсом ФОРТСа) корреляцию посмотреть
0
Димас Упрунзин
13 августа 2011, 00:36
развод на корреляциях-любимая забава кукловода
0
dvoris
13 августа 2011, 02:58
Не увидел, на каком ТФ смотрели… На дневках на большом периоде наш индекс есть функция от сипи и нефти :) корреляция была больше 0.95, если верно помню… надо глянуть на свежих данных.
0
- karapuz
  13 августа 2011, 11:02
  dvoris, угу, причем то такой степени, что можно корзину сипи+нефть против риу арбитражировать. я когда обнаружил — сам поразился, насколько всё точно…
  0
- Александр Шкурин
  15 августа 2011, 20:25
  dvoris, данные дневные с начала года. Не совпадающие точки выброшены.
  0
- Александр Шкурин
  23 августа 2011, 18:46
  dvoris, ТФ дневные данные
  0
Ipsilon
13 августа 2011, 08:02
Должно быть Вы считали коэффициент корреляции Спирмена. Если так, то нужно помнить, что он показывает только (!)линейную зависимость. Тем более индекс иностранный может влиять с лагом (например большая часть влияния осуществляется через 2 дня), поэтому надо сдвигать данные. Поэтому, поддерживая dvoris, считаю, что лучше строить функцию.
Таковые кстати регулярно используют аналитики Арбат менеджмент www.arbat-cm.ru/analytics/weekly.aspx (обзор российского рынка).
0
- Александр Шкурин
  15 августа 2011, 20:26
  Ipsilon, чем проще, тем лучше… подгонкой нет необходимости заниматься )))
  0
  - Александр Шкурин
    23 августа 2011, 18:47
    Скоро опубликую данные по всем индикаторам и по нефти с февраля месяца по август.
    0