Диванный алготрейдинг

Is it ok or not?

Слизь, комиссии (исполнение по рынку) В картинках ниже не учтено в этот раз :(

А на реальном счёте — да, к сожалению.

Дискуссионное: можно ли без прямого доступа и хфтшной архитектуры/инфраструктуры домашнему диванному алготрейдеру мамкиному получить сопоставимое исполнение лимитками (пассивными), как при мочилове по рынку на тесте?? Без капитализации, торговлей постоянным малым лотом, например. Потому что комиссии аховые (заменил здесь).
Да? Нет?

Напоминаю, что это всё выдумка и все совпадения с реальными событиями и людьми — случайны.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Тест системы тест стратегии тест торговой системы торговые роботы

Op_Man

Macao, CAP, Republic of China

1 757

с 7 июня 2025

18 Комментариев

Op_Man
14 мая 2026, 01:53
или вот так, например:

0
Дмитрий Овчинников
14 мая 2026, 07:20
можно ли без прямого доступа и хфтшной архитектуры/инфраструктуры домашнему диванному алготрейдеру мамкиному получить сопоставимое исполнение лимитками (пассивными), как при мочилове по рынку на тесте?? Без капитализации, торговлей постоянным малым лотом, например. Потому что комиссии аховые (заменил здесь).
Да? Нет?

Несколько мыслей:
1. Исполнение будет другим. В какие-то моменты лучше, в какие-то хуже. Причем лучше немного, хуже может быть существенно.
2. В целом, как показывает практика, исполнение лимитками будет выгоднее.
3. Разумеется все зависит от объема. И, кстати, исполнение рыночными зависит тоже, возможно еще более круто, надо собирать информацию и тестировать на реальных деньгах, но это надо найти того, кто это будет делать.
+1
- Op_Man
  14 мая 2026, 19:14
  Дмитрий Овчинников, спасибо большое за коммент развернутый!
  надо собирать информацию и тестировать на реальных деньгах, но это надо найти того, кто это будет делать.
  Вы как никогда правы) — за свой счёт эксперименты утомили порядком.
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    14 мая 2026, 19:29
    Op_Man,
    я собираю информацию по проскальзыванию лимитных ордеров, так как торгую ими. но есть категория коллег, торгующая рыночными ордерами, думаю они могут помочь с информацией по проскальзыванию в их системах. Сергей Павлов, например: https://smart-lab.ru/blog/1018888.php
    +1
    - Op_Man
      14 мая 2026, 19:47
      Дмитрий Овчинников, спасибо!
      Меня, на самом деле, больше комиссия биржи беспокоит в этой конкретно идее, а точнее будет ли выгоднее гоняться за лучшим бидаском вместо рыночного ордера+комиссия биржки, такой моментик...
      0
Кирилл Гудков
14 мая 2026, 09:25
Для начала можно в тестах сделать имитацию лимиток. Касание лимитки ценой не считается, только перехлест. Объем не учитывать, но на V=0 барах (если котиры с выравниванием) сделок разумеется не делать.
+1
- Op_Man
  14 мая 2026, 20:05
  Кирилл Гудков, благодарю за коммент!
  Вы через mt5 торгуете? или самописное?
  0
  - Кирилл Гудков
    14 мая 2026, 20:54
    Op_Man, бот на quik/lua, тестирую в AmiBroker в основном.
    0
    - Op_Man
      14 мая 2026, 21:44
      Кирилл Гудков, интересно, спасибо!
      quik/lua
      всем устраивает? Медленное торгуете что-то? Имею в виду длительность удержания позиции.
      С AmiBroker не знаком. Как вам платформа? Плюсы/минусы? Тест/реал соответствие?
      0
      - Кирилл Гудков
        14 мая 2026, 23:23
        Op_Man, lua — язык общего профиля, что напишешь, то и будет. Удержание часы-дни. Стратегии в основном M1 бары используют, робот для исполнения лезет ниже. 10 заявок в сек из квика вполне реально пулять, если код писать нормально.
        
        АmiBroker — векторный тестер, т.е. весьма быстрый. Умеет в портфельное тестирование. Как он прикручивается к реальным торгам — не интересовался, по любому там пирамида из костылей будет.
        
        В боте тоже есть встроенный бэктест. Полезно бывает посмотреть на страту с двух сторон, частенько так хитрые грабли вылавливаются.
        +1
        Op_Man
        14 мая 2026, 23:30
        Кирилл Гудков, спасибо за ответы! Интересно!
        0
Poll
14 мая 2026, 10:50
Если не секрет у какого брокера столуетесь? Для себя подыскиваю))
0
- Op_Man
  14 мая 2026, 11:07
  Poll, у всех крупных счета есть. Никого не порекомендую...
  Всё очень индивидуально и зависит от ваших целей, бюджета и задач.
  0
22022022
14 мая 2026, 13:49
Как вариант — избавиться от лишнего «шуршания». Когда к примеру ТС трендовая, покупает/продает по тренду, можно избавиться от промежуточных перезаходов.
Если брокер позволяет и не повышает/понижает комиссию за объем.
0
- Op_Man
  14 мая 2026, 13:59
  22022022, это же срочка, рыночные заявки. комиссия биржи волнует, не брокера.
  0
  - 22022022
    14 мая 2026, 14:13
    Op_Man, на крипте тариф от объема. Раньше всегда тестировал 2 варианты. Пессимистичный, когда все сделки по рынку и 50/50 и сравнивал доходность. Если разница выглядит как 100% и 80% то ОК, если 100% и 20% то алгоритм «плохой».
    0
    - Op_Man
      14 мая 2026, 15:16
      22022022, понятно, спасибо. Подход интересный у вас.
      0

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи разворачивается вверх от 2550

Индекс МосБиржи за неделю (со вторника до вторника) вырос на 1%. Сейчас он разворачивается вверх от значимого круглого уровня 2550 п. и свежего полугодового минимума. Многие голубые фишки...

БКС Мир инвестиций

09:45

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 2 июня 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

02.06.2026

Каждый третий геймер в стране — это геймер Х5

📱 По итогам 2025 года около 9 млн человек приняли участие в наших игровых проектах, что составляет почти треть от общего числа людей (почти 30 млн) в стране, которые играют в мобильных...

X5 Group

02.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...