Вопрос к HFT: какой там примерно процент прибыльных сделок?
Слышал, что у фонда «Медальон» всего 50.7%, но этого оказалось достаточно, чтобы иметь хороший стабильный доход в течение 30 лет. А как у остальных, больше, меньше или примерно столько же?
Как написали ниже, процент прибыльных сделок не всегда характеризует прибыльность системы, например, может оказаться, что 90% сделок убыточны, но сумма прибыли в 10 раз больше суммы убытка. Поэтому интересует не только процент прибыльных сделок, но отношение суммы прибыльных сделок к сумме убыточных сделок (Profit Factor)
Дело не только в процентах прибыльных сделок.
Смотреть надо всю плотность распределения, а также учитывать фактические размеры положительных и отрицательных результатов.
Вероятность прибыльных сделок ничего не говорит о соотношении размеров результатов сделок )
А в идеале все это еще и через призму времени разделять.
Условно получаем куб трёхмерный. По оси X вероятность п/у, по оси Y размер результатов сделок, по оси Z время нахождения в сделке.
Можно предположить, что тут речь шла о примерно равных размерах прибыльных и убыточных сделок. Мелких, в доли процента от входа. Тогда несколько лет назад на ММВБ достаточно было иметь 50,5% преимущество по количеству прибыльных. Безубыток был где-то при 50,25%.
💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент
Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...
Корректировка бюджетного правила при высокой цене нефти неактуальна
Минфин РФ в начале апреля может возобновить операции на валютном рынке. Отказ от них в текущем месяце объясняется тем, что в феврале из-за падения цен на российскую Urals началось обсуждение...
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
Смотреть надо всю плотность распределения, а также учитывать фактические размеры положительных и отрицательных результатов.
Вероятность прибыльных сделок ничего не говорит о соотношении размеров результатов сделок )
А в идеале все это еще и через призму времени разделять.
Условно получаем куб трёхмерный. По оси X вероятность п/у, по оси Y размер результатов сделок, по оси Z время нахождения в сделке.