Напоминаю, что сегодня экспирация валютных фьючерсов

Давно не держал фьючи до экспирации.
На всякий случай освежил память.
Сегодня мартовский контракт CRH6 экспирируется по цене валюты CNYRUB на спот-рынке в окне 12:15-12:30мск (средневзес по формуле):

инструмент CNYRUB_FIX0, курс сделок по которым равен курсу фиксинга по сделкам с CNYRUB_TOM, заключенным в период с 12:15 до 12:30 MSK в режиме CETS.

Ссылка

Раньше я просто держал фьюч и перекладывал руками в T-1.
А вчера был вообще парадокс:
Ближайший фьючерс торговался с дисконтом к споту в 2-3 копейки...
Видимо народ массово перекладывался, поэтому возник такой перекос, ну и я решил не спешить.

экспирация фьючерсов фьючерсы трейдинг экспирация форекс доллар рубль CNYRUB

экспирация Доллар рубль Юань Рубль

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8145

852 545

с 21 сентября 2010

8 Комментариев

Auximen
19 марта 2026, 10:21
Так есть же USDRUBF и CNYRUBF, там фандинг выравнивает дисконт и не надо ничего никуда перекладывать.
0
- krolix
  19 марта 2026, 10:45
  Auximen, если купить спот и cnyrubf и через неделю продать, то финрез будет идентичный за вычетом комиссий? Я так понимаю, финрез зависит от того, в какое время дня брать вечный, т.к. фандинг начисляется лишь однократно (в 19:00?) и в течении дня спред может плавать?
  
  Тоже держать до экспирации придется, уже неделю поза едет, при бэквордации перекладываться жаба душит
  
  PS переложился в вечный при бэквордации 3 п. все же
  +1
Кекиус Максимус
19 марта 2026, 10:25
ММВБ дало разъяснения что торги в день экспирации будут «бесшовные» без остановки и разрыва в котировках!
…
+1
Kaliningrad79
19 марта 2026, 10:40
Так и у Роснефти сегодня оферта по облигациям на 15млрд.юаней
0
- Николай Во
  19 марта 2026, 10:43
  Kaliningrad79, выкупят? Юани поэтому нужны?
  0
Piliph
19 марта 2026, 11:49
По CNY-26.3 вообще бэквордация. Не зевай, торопись, покупай… )))
0
John Wayne
19 марта 2026, 14:07
Ну вот отсюда и нездоровое движение в рубле. Всё просто.
0
alexandrstroys1
20 марта 2026, 00:37
Кто то из крупных игроков разгонял ближний фьючерс чтобы заработать, где это видано, чтобы экспируемый фьючерс на рынке был выше вечного фьючерса и выше курс цб.
Никто валюту не продаёт, а следовательно для разгона доллара нужно не много рублей, зато на фьючерсе с плечом можно это всё отбить.
Кто что думает?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Дипломатия Трампа против "бычьего десанта" — кто блефует?

После сенсационного заявления Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном нефть открыла торги в среду с мощным гэпом вниз. Цена протестировала область поддержки, сформированную между...

Tickmill

08.04.2026

АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк»

АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк» «ФанПарк» – это мультифункциональный всесезонный курорт на западном берегу Шершневского водохранилища . На...

АПРИ

08.04.2026

👨🏻‍💻 Учимся зарабатывать в торговом терминале: новая серия вебинаров

Т-Инвестиции запускают серию бесплатных вебинаров о том, как пользоваться торговым терминалом — главным инструментом людей, зарабатывающих биржевой торговлей. Вести занятия будут три...