Напоминаю, что сегодня экспирация валютных фьючерсов

Давно не держал фьючи до экспирации.
На всякий случай освежил память.
Сегодня мартовский контракт CRH6 экспирируется по цене валюты CNYRUB на спот-рынке в окне 12:15-12:30мск (средневзес по формуле):

инструмент CNYRUB_FIX0, курс сделок по которым равен курсу фиксинга по сделкам с CNYRUB_TOM, заключенным в период с 12:15 до 12:30 MSK в режиме CETS.

Ссылка

Раньше я просто держал фьюч и перекладывал руками в T-1.
А вчера был вообще парадокс:
Ближайший фьючерс торговался с дисконтом к споту в 2-3 копейки...
Видимо народ массово перекладывался, поэтому возник такой перекос, ну и я решил не спешить.

экспирация фьючерсов фьючерсы трейдинг экспирация форекс доллар рубль CNYRUB

экспирация Доллар рубль Юань Рубль

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8103

849 886

с 21 сентября 2010

7 Комментариев

Auximen
Сегодня в 10:21
Так есть же USDRUBF и CNYRUBF, там фандинг выравнивает дисконт и не надо ничего никуда перекладывать.
+2
- krolix
  Сегодня в 10:45
  Auximen, если купить спот и cnyrubf и через неделю продать, то финрез будет идентичный за вычетом комиссий? Я так понимаю, финрез зависит от того, в какое время дня брать вечный, т.к. фандинг начисляется лишь однократно (в 19:00?) и в течении дня спред может плавать?
  
  Тоже держать до экспирации придется, уже неделю поза едет, при бэквордации перекладываться жаба душит
  
  PS переложился в вечный при бэквордации 3 п. все же
  +1
Кекиус Максимус
Сегодня в 10:25
ММВБ дало разъяснения что торги в день экспирации будут «бесшовные» без остановки и разрыва в котировках!
…
+1
Kaliningrad79
Сегодня в 10:40
Так и у Роснефти сегодня оферта по облигациям на 15млрд.юаней
0
- Николай Во
  Сегодня в 10:43
  Kaliningrad79, выкупят? Юани поэтому нужны?
  0
Piliph
Сегодня в 11:49
По CNY-26.3 вообще бэквордация. Не зевай, торопись, покупай… )))
0
John Wayne
Сегодня в 14:07
Ну вот отсюда и нездоровое движение в рубле. Всё просто.
0

Читайте на SMART-LAB:

МАХ пока не вносит вклада в рост EBITDA ВК

Акции ВК с начала торгов 19 марта снижаются на символическую 0,01%, до 302,05 руб., при умеренно позитивной динамике российского рынка в целом.ВК представила сильные операционные результаты за...

Freedom Finance Global

14:56

Рост в жестком контуре экономики: как РосДорБанк прошел стратегический цикл 2020–2025

Весна для банковского сектора — традиционное время подведения итогов. Время, когда можно спокойно оглянуться назад, оценить пройденный путь и честно рассказать о том, что получилось, а что...