Калькулятор исторической доходности портфеля из различных классов активов
Для развлечения и не только — буду рад любым предложениям по улучшению и изменению калькулятора
Представляю вашему вниманию интерактивный калькулятор исторической доходности. С ним вы сможете оценить как вел себя портфель из различных активов: Недвижимость, Золото, Валюта, ОФЗ, Депозиты на любом промежутке с 2014 по конец 2025 года.
Вы сможете найти для себя ответ, насколько хороши были ваши инвестиции и какие портфели имели более высокую доходность и низкий риск на интересующем вас промежутке времени.
Ссылка на Калькулятор
Пример главной страницы:
Как пользоваться Калькулятором
- В верхней таблице задайте начальную структуру портфеля. При этом сумма весов активов не обязана равняться 1 — вы можете выбрать любое удобное значение.
- Укажите начальную сумму активов.
- Выберите даты начала и окончания периода инвестирования из предложенного списка. Убедитесь, что дата начала предшествует дате окончания периода.
арендный доход от объектов недвижимости;
доходность облигаций, превосходящую доходность ОФЗ;
доход от валютных депозитов (например, в долларах).
Все готово, получаете результаты для вашего портфеля
В результате расчёта вы получите следующие показатели:
1. Доходность портфеля:
- номинальная логарифмическая доходность в % годовых;
- логарифмическая доходность с учётом инфляции в % годовых.
2. Стандартное отклонение портфеля — мера риска, выраженная в % годовых.
3. Коэффициент Шарпа (при условии, что безрисковая доходность принимается за 0).
4. Графики динамики портфеля — визуализация изменения стоимости портфеля во времени.
5. Те же показатели для каждого класса активов в портфеле
Источники Данных и методы Обработки
- Акции: суточные данные индекса полной доходности MCFTR, с последующим усреднением значений по месяцам.
- Доллар США: суточные данные официального курса ЦБ РФ, с последующим усреднением по месяцам.
- Недвижимость: квартальные данные Росстата. Для месяцев, отсутствующих в исходных данных, проведено линейное заполнение (интерполяция) промежуточных значений.
- Инфляция: годовые данные Росстата. Проведено заполнение помесячных значений с учётом сложных процентов (экспоненциальное сглаживание на основе годового темпа).
- Депозиты: официальные данные ЦБ РФ по месяцам — средняя доходность по депозитам сроком до 1 года.
- ОФЗ: значения индекса RGBITR (с сайта Московской Биржи), представленные помесячно.
Key Features:
1. Three Animated Digital Scoreboards
Nominal Return Display: Shows logarithmic return with smooth counting animation
Real Return Display: Inflation-adjusted return with animated digits
Risk & Sharpe Display: Combined display for standard deviation and Sharpe ratio
2. Data Processing According to Specifications
Stocks: Daily MCFTR index → monthly averaging
USD: Daily Central Bank rates → monthly averaging
Real Estate: Quarterly Rosstat data → linear interpolation to monthly
Inflation: Annual Rosstat data → monthly using compound interest
Deposits: Monthly Central Bank data
OFZ: Monthly RGBITR index values
3. Complete Analysis Features
Portfolio profitability (nominal and real)
Risk measurement (standard deviation)
Sharpe ratio calculation
Individual asset metrics
Portfolio dynamics graphs
Return distributions and histograms
Spectrogram analysis
Interactive 3D visualizations
4. User Interface
Dark green theme throughout
Digital-style displays with animations
Tabbed interface for different views
Status bar with animated indicators
CSV data loading capability
Results export functionality
The application provides a professional, animated dashboard for comprehensive portfolio analysis with all requested features.
Ключевые функции:
1. Три анимированных цифровых табло
Дисплей номинальной доходности: Показывает логарифмическую доходность с плавной анимацией подсчета
Дисплей реальной доходности: доходность с поправкой на инфляцию с анимированными цифрами
Дисплей риска и Шарпа: Комбинированный дисплей для стандартного отклонения и коэффициента Шарпа
2. Обработка данных в соответствии со спецификациями
Акции: Ежедневный индекс MCFTR → усреднение по месяцам
Доллар США: Ежедневные ставки Центрального банка → усреднение по месяцам
Недвижимость: Квартальные данные Росстата → линейная интерполяция по месяцам
Инфляция: Годовые данные Росстата → ежемесячные данные с использованием сложных процентов
Депозиты: Ежемесячные данные Центрального банка
ОФЗ: Ежемесячные значения индекса RGBITR
3. Функции полного анализа
Доходность портфеля (номинальная и реальная)
Измерение риска (стандартное отклонение)
Расчет коэффициента Шарпа
Показатели отдельных активов
Графики динамики портфеля
Распределение доходности и гистограммы
Анализ спектрограмм
Интерактивные 3D-визуализации
4. Пользовательский интерфейс
Все оформлено в темно-зеленой тематике
Дисплеи в цифровом стиле с анимацией
Интерфейс с вкладками для различных видов просмотра
Строка состояния с анимированными индикаторами
Возможность загрузки данных в формате CSV
Функция экспорта результатов
Приложение предоставляет профессиональную анимированную панель мониторинга для всестороннего анализа портфолио со всеми необходимыми функциями.
Это нaчaльный вaриaнт по обрaзу и подобию.
Приложение можно видоизменить кaк угодно, добaвив необходимые компоненты, глaвное — иметь четкое ТЗ — тех.зaдaние для рaзрaботки.
Создaвaлось нa Питоне с помощью нейросетей, зaтем код конвертировaлся, поэтому есть ньюaнс — сaм исполняемый фaйл .exe весит 60Мб, пaпкa с dll и устaновочными компонентми 4.7гб, фaйл зaпускaется в пaпке.
Все что нужно пользовaтелю — иметь CSV фйл с финaнсовыми дaнными для дaльнейшей aнaлитики в приложении.
Ссылкa нa aрхив с прогрaммой, исходным кодом и описaнием. Посмотрите, кaк рaботaет прогрaммa, отпишитесь по возможности.
dropmefiles.com/2jmw7