SV with Jumps, симуляция цены за 1000 дней (цена последний график).
r[t+1] = Normal(μ, exp(s[t]))
s[t] = ω + φ (v[t-1]-ω) + σ ε[t] + σj J[t]
Параметры наугад, не калиброваны, но на первый взгляд боль менее похоже на настоящие цены.
Она не может повторить кластер/серию прыжков, прыжки случайны, но все равно получается боль менее нормально.
Перебрал несколько моделей. Есть лучше модели SV with self exciting jumps (реалистичная, но вдвое сложней и больше парраметров и слишком угловатая для MCMC), MSM markov switching multifractal (реализация идеи Мандельброта) и ее варианты (модель простая и реалистичная, но слишком угловатая и не подходит для MCMC).
но если хочется заработать наверняка, то
возможна ли такая синусоида на опционах?
(обсуждение в крайнем посте в опционном блоге".