Разыгрываем два айпада: давайте суммируем, что получилось

Первый айпад:
Итак, 4 лучших поста месяца. Конечно, понятие «лучшие» условно. Потому что мы выбирали лучший пост каждую неделю. Получилось у нас вот что.

1. Дмитрий Шагардин: золото и реальные процентные ставки
2. гном: как трейдер обанкротил банк
3. Bampi_Johnson: Отступление, глобально за чашечкой кофе
4. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT

Голосовать можете на нашей страничке в фейсбуке:
https://www.facebook.com/questions/554724537922963/

Второй айпад:
Я напомню, разыгрывается за лучшее исследование в области алгоритмической торговли, статистики рынков и т.п.

Номинанты следующие:

Победителя второй номинации будет определять комиссия из авторитетных алготрейдеров:

1. Александр Борисович
2. Юрий Иванович
3. Александр Фениксович
4. Антон Медведев
5. Александр Муханчиков
6. Сергей Васильев
7. Никита Масюков
8. Дмитрий Власов

Попрошу вас ознакомиться с материалами (надеюсь, они вам тоже могут быть полезны!) и отдать два очка либо одному человеку, либо распределить их между двумя авторами, которые вам понравились больше всего. Торопиться не обязательно, оцените материалы по мере возможности в течение одного-двух дней и оставьте оценку в комментариях.

Прошу экспертую комиссию максимально объективно оценить

интересность лично для вас
глубину исследования
новизну исследования
полезность исследования

smartlab contest

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8247

858 004

с 21 сентября 2010

45 Комментариев

Тимофей Мартынов
19 июня 2013, 21:28
А. Г., JC, fenix-fx, trade-research, Александр Муханчиков, zergen, Nikita Masyukov, Дмитрий Власов, прошу помощи в оценке лучших материалов по алготрейдингу!
0
- zergen
  20 июня 2013, 01:38
  Тимофей Мартынов, мои лучи поддержки пойдут Александр Дрозд и broker25.
  0
  - Тимофей Мартынов
    20 июня 2013, 08:49
    zergen, спасибо!
    0
  - Тимофей Мартынов
    20 июня 2013, 14:23
    zergen, уверен? Может посмотришь комментарии внизу от trade-research?
    +1
    - zergen
      20 июня 2013, 16:53
      Тимофей Мартынов, уверен.
      я внимательно прочитал все работы. Половина работ это не полезный другим, около рыночный бредошум.
      Плохо когда люди делают выводы после «сложным» вычислений, когда хватило бы и очень простых. В четверти работ есть серьезные модельные или(и) фактические ошибки.
      
      работа Александра подкупает проcтатой и правильностью подхода.
      работа broker25 показалось мне научно грамотной.
      -2
      - Тимофей Мартынов
        24 июня 2013, 11:44
        zergen, большое спасибо за оценку
        0
- Тимофей Мартынов
  20 июня 2013, 01:49
  Тимофей Мартынов,
  
  Трудная задача. Объективно все статьи хорошие, интересные, познавательные. Поэтому придется подойти с долей субъективности и выбрать то, что интереснее лично мне и, с моей точки зрения, максимально приближено к практической стороне зарабатывания денег на биржах.
  
  Поэтому два очка распределяю между двумя участниками:
  
  --lukasus: исследуем рынки
  --Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
  0
  - Тимофей Мартынов
    20 июня 2013, 08:49
    JC, спасибо Юрий Иванович!
    0
SHCHUTUSHCHA
19 июня 2013, 21:33
я предлагаю, если кто-то из победителей откажется от айпада, вручить айпад мне.
-6
Skifan
19 июня 2013, 21:39
да вряд ли кому-то из 1-ой четверки айпад нужен, вполне обеспеченные люди.
0
- Тимофей Мартынов
  19 июня 2013, 21:42
  Skifan, пустячок, а приятно! Я бы сам от айпадика не отказался если честно=)
  +3
  - Skifan
    19 июня 2013, 22:04
    Тимофей Мартынов, )))))))))
    0
- Citizen
  20 июня 2013, 05:46
  Skifan, да, просто айпад неинтересно. Если, например, с логотипом смартлаба — другое дело.
  0
OLDALPHA
19 июня 2013, 21:44
а че голосовалка только на рожекниге? Они читают приваты, я снес его((
+3
Rustem
19 июня 2013, 21:48
Рустем: лучший торговый день для FRTS, там еще по Si есть исследование
0
Владимир Сарнацкий
19 июня 2013, 21:49
а кто сейчас приваты не читает…
пишите как я — с использованием шифрования с открытым ключом.
+2
Rustem
19 июня 2013, 21:54
оказывается уже редактировать нельзя свой пост, сделал рисунок по fRTS,
hostingkartinok.com/show-image.php?id=dc957ceb2b6c7f970436c62847fb6ec6
0
pXhXXst
20 июня 2013, 00:21
>You must log in to see this page.
у тех у кого нет фейсбука, как голосовать?
+3
Дмитрий Власов
20 июня 2013, 02:55
Так как Тимофей Мартынов попросил оценить исследования из области алгоритмической торговли, то из тех статей, что здесь представлены мне больше всего понравились 2 следующие статьи:

1. Статья по диверсификации от Александр Дрозд — видно, что человек провел большое исследование (даже по времени) и выдал на обозрение только «вершину айсберга». Было бы интересно попробовать диверсифицировать один инструмент, одну стратегию но разные параметры. Как ни странно, график в этом случае тоже значительно улучшает форму. Хотя более наглядно улучшение показателей было бы видно по Recovery Factor и коэффициенту Шарпа (месячному).

2. Статья от Микаелян Саро — использование эконометрики при моделировании цен еще не избитая тема. Хорошо применима при создании стратегий арбитража и парного трейдинга. Хотя, конечно все не так просто здесь. Чисто эконометрикой и статистическими исследованиями систематически прибыль извлекать не получится. Но статьи Саро всегда с удовольствием читаю…

Всем авторам желаю удачи!
+1
- Тимофей Мартынов
  20 июня 2013, 08:50
  Спасибо, Дмитрий!!!
  0
- Микаелян Саро
  20 июня 2013, 13:41
  Дмитрий Власов, Спасибо за лестные слова, а статья только начало, далее интересности еще будут в этом направлении, и буду рад критике или другим мыслям!
  +1
Lukasus
20 июня 2013, 15:04
судя по тщательному анализу, trade-research и есть анонимный спонсор номинации?)
+1
- Тимофей Мартынов
  20 июня 2013, 19:36
  Lukasus, сам бы за кого проголосовал?
  +1
  - Lukasus
    20 июня 2013, 19:50
    Тимофей Мартынов, Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
    0
Lukasus
20 июня 2013, 15:14
таки да ))) комменты пропали
0
Anton Medvedev
20 июня 2013, 15:30
Я голосую за:
Евгений (jk555): Продажа опционов, построение арбитражной стратегии
Проведен расчёт стратегии продажи опционов.В общем-то учитывая то что данные эти трудно получить и трудно смоделировать хеджирование, достойный пост. Но можно было бы и подробнее все написать.
Так же неплохие статьи
broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов
+3
- Тимофей Мартынов
  20 июня 2013, 19:36
  trade-research, оба голоса за Евгения?
  +1
  - Anton Medvedev
    21 июня 2013, 10:55
    Тимофей Мартынов, второй пусть будет за broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
    0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
20 июня 2013, 21:00
второй ipad достоин получить

Микаелян Саро: моделирование цены, HFT

нет никакой предвзятости к человеку.
0
- jk555
  20 июня 2013, 21:41
  «Микаелян Саро» — уже который раз повторил Сергей (ABN Capital). И тут же добавил — «нет никакой предвзятости к человеку» :)
  0
А. Г.
22 июня 2013, 14:46
Прочитал все представленные материалы по алготорговле и отдаю свои два балла Александру Дрозду. Почему?

Потому что подобное использую сам и знаю, что после несложной доработки это дает неплохой эффект. В отношении других работ ничего не могу сказать об их непосредственном эфыекте, потому что некоторые направления не мои, а с работами по опционам (Некрасов, Евгений и broker) нахожусь ровно на той стадии, как и в представленных работах. Эти работы интересны и познавательны для меня, но я не могу разделить один балл на троих по правилам, установленным Тимофеем, а отдавать его одному из троих было бы нечестно по отношению к двум другим.

С уважением
+2
Александр Муханчиков
24 июня 2013, 11:49
+2 за Евгений (jk555)
0
- Александр Муханчиков
  24 июня 2013, 11:49
  Александр Муханчиков, уровень статей заметно вырос за последнее время
  0

Читайте на SMART-LAB:

ДОМ.РФ и ПАО «Селигдар» реализуют в Якутии пилотный проект арендного жилья в сегменте ИЖС

Сегодня на ПМЭФ-2026 подписали трехстороннее соглашение с ДОМ.РФ и Правительством Якутии о развитии проекта корпоративной аренды на базе нашего коттеджного поселка «Селигдар Вилладж»....

ПАО СЕЛИГДАР

18:30

🏥 Минздрав внедрит ИИ: нейросети будут помогать врачам

Продолжаем рубрику #ЭкспертыSOFL , в которой мы разбираем ключевые технологические тренды и их влияние на развитие бизнеса Софтлайн. Сегодня в центре внимания — масштабная инициатива Минздрава...

Softline

17:25

Алгомонитор экстремумов: high и low

Алгомонитор экстремумов: high и low — это скринер, который отслеживает приближение акций к важным ценовым экстремумам на Мосбирже и предупреждает вас о подходе к значимым уровням. Он...

OsEngine

17:02

Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл

Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉 EBITDA выросла на 22% г/г 👉 Обесценение вероятно...