15 июня 2013, 21:51

Корреляция между фьючерсом РТС и фьючерсом сбера

Как-то плохо раскрыта тема корреляции между фьючем РТС и например фьючем сбера или газпрома. Есть ли кому что сказать? Можно ли на этом заработать?

фьючерсы торговые роботы

Александр (Maklay)

Москва

106

199

с 7 июля 2012

21 Комментарий

sander
15 июня 2013, 22:02
Волатильность на этих конрактах последнее время выше чем на фьючерсе РТС. У меня эти контракты приносят больше дохода последнее время.
0
- Romanio
  15 июня 2013, 22:04
  sander, По газпрому в лонг вошли уже?
  0
  - sander
    15 июня 2013, 22:13
    Romanio, Нет, я торгую фьючи интрадей. Ну если удалось взять хорошую прибыль и есть предпосылки — креплюсь на неделю. А сам газик может и куплю на ММВБ :)
    0
- Александр (Maklay)
  15 июня 2013, 22:25
  sander, у тебя робот?
  0
  - sander
    15 июня 2013, 22:28
    Александр (Maklay), Да.
    0
siva
15 июня 2013, 22:10
Тебе корреляцию посчитать? Сам не можешь, что-ли?
0
- Александр (Maklay)
  15 июня 2013, 22:24
  Станислав Иванов, я в том смысле, есть ли у кого опыт построения механических систем, например какой контракт лучше использовать в качестве ведомого (главного), интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс, но… может у кого есть опыт, поделитесь
  0
  - Революционер
    15 июня 2013, 22:34
    Александр (Maklay),
    «интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс»
    неправильно она вам подсказывает
    корреляция там по сутии тока с парой
    ни со сбером ни с газом ее нет
    
    или же она и есть.но вся убирается на нет пароой
    для примера…
    январь — ри на месте (дииап 2000 п), сбер вверх + 20%
    февраль — ри на месте, газ вниз на 20%, сбер на месте
    итд
    0
    - Александр (Maklay)
      15 июня 2013, 22:36
      revol2, меня интересует корреляция внутри дня, в пределах 0.5 %, кто за кем ходит и как лучше это использовать
      0
      - Революционер
        15 июня 2013, 22:39
        Александр (Maklay), меня тоже интересует
        но на поверку ее нет
        только пара — ри внутри дня работает
        но кто из них за кем… незнаю
        0
      - Революционер
        15 июня 2013, 22:41
        Александр (Maklay),
        представте что ри это лужа
        и два меленьких ребенка (гп-сбер) с обоих краев бьют по ней палкой и гонят волну
        а с еще одной стороны стоит крепыш и бьет по луже веслом (пара)
        
        и как тут понять как на лужу (ри) воздействует сбер?
        0
        Александр (Maklay)
        15 июня 2013, 22:50
        revol2, то есть сбер и газ будут ходить за ри?
        0
  - siva
    15 июня 2013, 23:08
    Александр (Maklay), нету ведомого и ведущего. Это неэффективность и она, скорее всего, уже устранена арбитражерами. Можете сами посчитать ККФ и убедиться в том, что скорее всего больших значений лагов, кроме как на 1 лаге — не будет.
    0
    - siva
      15 июня 2013, 23:08
      Станислав Иванов, нулевом, естественно.
      0
  - siva
    15 июня 2013, 23:08
    Александр (Maklay), стыдно вам должно быть. 6 лет на рынке, а объясняю мат.часть
    0
    - Александр (Maklay)
      16 июня 2013, 08:27
      Станислав Иванов, я как раз про неэфективности и хотел спросить. Кто и как их используют. Может у кого идеи есть интересные.
      0
      - siva
        16 июня 2013, 12:06
        Александр (Maklay), никто вам этого не скажет, ибо тогда неэффективность будет устранена арбитражерами. Ищите и изучайте рынок сами.
        0
        Александр (Maklay)
        16 июня 2013, 17:52
        Станислав Иванов, думаю обмениваться идеями полезно. Ты мне что то скажешь я тебе. Чужей опыт порой экономит годы твоего труда
        0
        siva
        16 июня 2013, 18:16
        Александр (Maklay), если бы у меня была работающая идея, я бы не сидел на фарт-лабике, а попивал коктейли на бали. Удачи.
        0
Революционер
15 июня 2013, 22:14
а кто что скажет про контракт втб… есть ли там жизнь вообще?
0

Читайте на SMART-LAB:

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

15:42

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...