siva
siva личный блог
13 июня 2013, 23:51

Подведение итогов торговли роботом за полгода

Привет. 

На прошлый пост про офз пришло много позитива от людей. Поэтому делюсь результатами робота за первые полгода.




Это первые мои начинания в алготрейдинге и я прекрасно понимаю, что робот сольёт рано или поздно. Не надо пожалуйста моралей о том, какой плохой робот :))) Напишу, как можно анализировать сделки (не только алго-трейдерам, но и всем товарищам).

Загружаем все хозяйство из брокерского отчета (в виде отчетов) в эксель и делаем необходимые преобразования данных (разбиваем по стороне сделки, по времени и прочему).

Далее переносим данные в систему анализа данных. И уже можно смотреть на результаты. Простая эквити ни о чем не говорит — вроде бы и неплохо все (сильный ДД после 15000 профита связан с повышением торгуемых лотов в 2 раза):

Подведение итогов торговли роботом за полгода

НО!.. Для начала простая статистика:

Подведение итогов торговли роботом за полгода

Наиболее интересные показатели:

N=84 (кол-во сделок)
Skewness =  0,6  означает, что данные сдвинуты вправо относительно нормального распределения, вы зарабатываете.
Минимум, максимум — все ясно.

Далее распределение:

Подведение итогов торговли роботом за полгода
 
Очевидно, что алгоритм — говно. Много мелких убыточных сделок ( до 3000 пунктов убытка).
Средняя прибыль — 180 пунктов, что крайне мало. Хотелось бы как минимум 400-500 пунктов.

Интересно другое представление данных, а именно Q-Q Plots:

Подведение итогов торговли роботом за полгода

За время работы робота был пойман черный лебедь, а именно проблемы на кипре. Было зафиксировано 10 тысяч пунктов убытка. Основной профит сделали 3 сделки. Кстати, на графике хорошо видно такое явление в трендовых стратегиях как «мелкое лосевое говно» (Спасибо ves2010 за формулировку).

По стороне сделки преимущество за шортами, в принципе данный алгоритм вообще стоит переключить на short-only, но у меня уже есть идеи «лонговой» стороны алгоритма, но про это как-нибудь потом:
Подведение итогов торговли роботом за полгода

В общем это краткий анализ, который можно провести с вашими данными, из которых можно извлечь ИНФОРМАЦИЮ. Ну и на закуску — можно играть с данными как душе угодно, например, в какое время обычно закрываются убыточные сделки, а в какое — прибыльные:
Подведение итогов торговли роботом за полгода
Убытки фиксятся на гэпе и на открытии амеров, что логично. Но если посмотреть на прибыль, то объяснения сразу так и не придумаешь:

Подведение итогов торговли роботом за полгода
Профиты кроются в первые 2 часа торгов, а также после обеда :))
В общем на выходных следует заняться плотненько модификацией лонговой части алгоритма, а именно присобачить её от другого, который ещё не запущен в бой. А возможно скомбинировать результаты и посмотреть, получится ли синергия в виде пониженной волатильности эквити и более высоких профитов.
26 Комментариев
  • Микаелян Саро
    14 июня 2013, 00:42
    А для чего такой анализ сделок? всмысле цель

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн