Три торговые идеи на неделю: индекс МосБиржи, НОВАТЭК и Северсталь
Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций и фьючерсов, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу фьючерса на индекс МосБиржи и акций НОВАТЭКа, а также покупку акций Северстали.
Фьючерс на индекс МосБиржи
Торговый план
- Продажа (шорт): декабрьский фьючерс на индекс МосБиржи (код контракта MXZ5) по цене 280 650 пунктов
- Срок: 2–3 недели
- Цели: 275 600 и 270 450 пунктов
- Доходность от изменения цены контракта: 2,7% (7625 пунктов)
- Ожидаемая доходность: до 10,1% от начального уровня гарантийного обеспечения
Подробнее о том, как считается доходность у фьючерсов.
Суть идеи
На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, актив находится в среднесрочном нисходящем тренде. Фьючерс торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.
На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 17 сентября были образованы все четыре точки построения ABCD.
В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 280 650 пунктов. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше.
Цель предлагаем разделить на две части: 275 600 и 270 450 пунктов. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.
По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 284 150 пунктов. Ориентируемся на расположение уровня точки B. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
НОВАТЭК
Торговый план
- Продажа (шорт): акции НОВАТЭК по цене 1118,2 руб.
- Срок: 1 неделя до 3 октября (до дивидендной отсечки)
- Цели: 1085,6 и 1062,4 руб. за акцию
- Потенциальная доходность: 4%.
Суть идеи
На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.
На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 23 сентября были образованы все четыре точки построения ABCD.
В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 1118,2 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше.
Цель предлагаем разделить на две части: 1085,6 и 1062,4 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть. Сделку нужно закрыть до 3 октября, чтобы не попасть на дивидендную отсечку, если цели не будут достигнуты, необходимо закрыть позицию по текущей на 3 число цене.
По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 1146,6 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
Северсталь
Торговый план
- Покупка (лонг): акции Северстали по цене 980 руб.
- Срок: 3-4 недели
- Цель: 1056 руб. за акцию
- Потенциальная доходность: 7,8%.
Суть идеи
На графике акций сформировался интересный для покупок ценовой уровень, на котором расположилась нижняя граница областей стоимости майского и июньского месячных объёмных профилей, а также появлялись значимые кластеры в апреле.
Позицию целесообразно открывать при возврате котировок к отметке 980 ₽ или чуть выше. Закрытие дневной свечи выше указанных значений сразу после коррекционного хода вниз только усиливает значимость покупки.
Цель предлагаем установить на верхней границе области стоимости июльского месячного объёмного профиля, значение — 1056 руб., до формирования пачки значимых кластеров сверху.
По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, можно сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели.
Стоп-заявку можно разместить за минимумом дневной свечи 24 сентября на уровне 950 руб. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой долей вероятности приведёт к более серьёзной коррекции и слому идеи.
Роман Бахтырев, руководитель развития трейдинговых стратегий
Альфа-Инвестиции
