Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?

Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?

— спрашивают в комментариях: t.me/martynovtim/7252

Мой опыт бэктестинга говорит о том, что люди кардинально недооценивают расходы на сделки и проскальзывания. Когда сигнал срабатывает, всегда есть большая погрешность исполнения.

Чтобы бэктест был надежным, надо чтобы положительное матожидание сделки было настолько большим, чтобы оно закрывало комиссии и погрешность на входе.

То есть причина как правило в некорректном бэктесте, который проводится в условиях, не соответствующих реальным

мобильный пост бэктестинг трейдинг тестирование систем

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8001

839 827

с 21 сентября 2010

37 Комментариев

Assetman
28 июля 2025, 20:31
Голый бэктест конечно будет хуже резалт показывать.
+1
Байкал
28 июля 2025, 20:32
На реале надо тестить а не на истории.
Я в свое время тестил советников на форе штук 200-300 прогонял в течении нескольких месяцев.
Все граали были почти.
Ставишь на реал в лучшем случае по нулям.
Рынок хаос и что было раньше больше никогда не будет так же.
Поэтому что там подгоняют как было не работает ПОТОМ.
Даже прошла минута на графике все забудь это прошлое не строй будущее по этой минуте. Но что все и делают.
+1
OptionTrader
28 июля 2025, 20:43
Если 10 статистов будут ходить измерять среднюю температуру по больнице (включая самих себя), то это один результат. Когда они все слягут с воспалением легких, то это другой результат, потому что они уже сами больные. Так и на бирже. История — ХЕРНЯ И ЛАЖА! Потому что КУКЛУ покуй все эти истории. А вот когда буратины принесли свои деньги, взяли плечико, поставили стопы… вот тут то их КУКЛ и возьмет за опу....
а на истории КУКЛА нет… он занят другой работой… буратина ему не интересен…
+2
3Qu
28 июля 2025, 20:44
Бэктест бэктесту рознь. Если бэктест неправильный, то и реал будет неправильный. Если не пойми что искать, не пойми что и найдется и в дальнейшем работать, разумеется, не будет.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...

Финам Брокер

16:39

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....