Эффект Наблюдателя в Алготрейдинге

Привет, коллеги! 

Хочу поделиться мыслями по теме, о которой редко говорят (хз почему) – эффект наблюдателя в алгоритмической торговле. Если совсем просто: сам факт того, что ты «следишь» за роботом и/или лезешь в его работу, может эту работу сломать или исказить результаты.

Что за зверь: 

Эффект наблюдателя в квантовой физике означает, что процесс наблюдения или измерения квантовой системы влияет на ее состояние. В отличие от классической физики, где наблюдатель не влияет на объект наблюдения, в квантовой механике взаимодействие с измерительным прибором (наблюдателем) может изменить свойства квантовой системы, например, заставить ее перейти из состояния суперпозиции в определенное состояние.

Суперпозиция:
В квантовой механике частицы могут существовать в нескольких состояниях одновременно (суперпозиции) до момента измерения. Например, электрон может находиться в двух местах одновременно или обладать разными значениями спина.

Взаимодействие с наблюдателем:
При измерении квантовой системы происходит взаимодействие между ней и измерительным прибором (наблюдателем). Это взаимодействие, в свою очередь, заставляет систему «выбрать» одно определенное состояние из множества возможных, тем самым изменяя ее.

Двухщелевой эксперимент:
Один из классических примеров, иллюстрирующих эффект наблюдателя, это эксперимент с двумя щелями. Когда электроны проходят через две щели, они образуют интерференционную картину, характерную для волн. Однако, если установить детекторы для определения, через какую щель проходит электрон, интерференционная картина исчезает, и электроны начинают вести себя как частицы.

«Кот Шрёдингера»:
Другой известный пример — мысленный эксперимент «Кот Шрёдингера». В этом эксперименте кот, помещенный в закрытую коробку, находится в состоянии «живой и мертвый» одновременно, пока коробка не будет открыта. Открытие коробки (наблюдение) заставляет кота перейти в одно определенное состояние.

Неопределенность:
Эффект наблюдателя подчеркивает фундаментальную неопределенность квантового мира и взаимосвязь между наблюдателем и наблюдаемым.

Другие интерпретации:
Существуют различные интерпретации квантовой механики, и эффект наблюдателя является предметом дискуссий и споров. Некоторые считают, что эффект наблюдателя связан с сознанием наблюдателя, в то время как другие связывают его с физическим взаимодействием между системой и измерительным прибором.
Эффект наблюдателя в квантовой физике — это фундаментальное свойство, которое показывает, что процесс измерения в квантовом мире не является пассивным, а активно влияет на состояние измеряемой системы.

Как это может выглядеть в алгопрактике:

1. Технические косты: Самый очевидный уровень. Любой мониторинг жрет ресурсы.
Пример: настроил супер-детальный лог с визуализацией, который тянет данные каждые 10мс? Робот в критический момент может «задуматься» на эти самые миллисекунды из-за нагрузки на CPU или диск (особенно если логи пишутся туда же) и проскальзывания обеспечены.
Еще: Хочешь записывать все тики и данные заявок для дальнейшего разбора полетов? Диск или сеть могут не выдержать в какой-то момент, создав лаг в основном торговом потоке. Вариант фикса этого: логировать только ключевые события (сигналы, исполнение ордеров, критические ошибки) и ВСЕГДА на отдельный ресурс (другой диск, другой сервер и т.д.).

2. Человеческий Фактор.
Паника и ручной оверрайд: видишь просадку на дашборде -> рука тянется к кнопке «СТОП». Но если алгоритм рассчитан на волатильность и имеет механизмы восстановления – ты своими руками превращаешь временную просадку в реальный убыток, прервав его логику. Лекарство: если система прошла бэктест и форвард-тест на живом рынке реальной деньгой, то можно ей доверять во многом. Останавливать ТОЛЬКО по жестким, заранее установленным риск-менеджментом условиям (максимальная просадка, технический сбой), а не потому что «страшно».
Как насчет этого? Соблазн «подкрутить» параметр или добавить что-то прямо во время торговли. Почти всегда ведет к непредсказуемым последствиям. Лекарство: все изменения – только в оффлайне, с последующим тестированием в песочнице.

3. Иллюзия в тестах: на бэктесте или форвард-тесте на исторических данных эффект наблюдателя часто отсутствует. Система работает «чисто», без нагрузки от мониторинга, страха трейдера и других факторов. Реальная торговля с полным стеком наблюдения – это другой уровень нагрузки и потенциальных точек отказа.

Мой подход:

Принципиально НЕ смотрю в реальном времени на: текущую предполагаемую прибыль/убыток по алгоритму(-ам), эквити по счетам, отдельные сигналы/сделки. 
Я смотрю ТОЛЬКО на агрегированные риск-метрики:
— Общая позиция по инструменту/портфелю.
— Волатильность каждого счёта.
— Соблюдение лимитов (как на счете, так и внутриалгоритмических).
— Статус подключений (биржа, брокер, данные).
— Технические ошибки (failed orders, дисконнекты).
— Комиссии + текущий статус общего риск-менеджера.

Всё это вытаскиваю к себе в тг раз в час очень минималистично, когда не за компом. Также раз в час пишу pnl в абсолюте и процентах к начальному для последующего изучения.

Есть среди некоторых знакомых мнение, что эффект наблюдателя – не абстракция, а реальная угроза для профитного алготрейдинга, особенно при частом вмешательстве или «тяжелом» мониторинге. 

Ваше мнение/отношение к вопросу? Напишите, пожалуйста.

пы.сы.: за собой заметил, что когда вообще не смотрю, алгоритмы плюсят еще лучше, поэтому стараюсь не смотреть:)