Результат моментум торговли за 16 месяцев (Спойлер - в ноль)

Прошло 16 месяцев как я начал торговать по своей стратегии и пишу очередной промежуточный результат своей торговли. Как по мне — негативные результаты тоже полезны, чтобы у читателей смартлаба не складывалось ложное ощущение, что кругом успех за успехом.

Растерял почти всю полученную ранее доходность и почти все преимущество над рынком.

Кратко по стратегии: только акции из индекса Мосбиржи, только в лонг и без плечей. Алгоритм на Python: технический анализ, пара секретных формул и аккуратная валидация на исторических данных.
Детали по стратегии были в этом посте: smart-lab.ru/mobile/topic/1100097/

алгоритмическая торговля моментум итоги месяца торговые роботы

algomrk

Москва

124

с 7 апреля 2024

18 Комментариев

RM
04 июля 2025, 15:58
ну а дальше-то будите продолжать эту стратегию?
0
- algomrk
  04 июля 2025, 16:02
  balbero4nik, Да, буду. За это время лучше алгоритма не придумал, только мелкие правки к этому были.
  0
  - RM
    04 июля 2025, 18:55
    algomrk, Скажите, если не секрет, по какому принципу отбирались акции? (ну кроме, как я понял, что они из индекса мосбиржи)
    0
  - VladMih
    04 июля 2025, 19:05
    algomrk, ну так а выводы какие?
    Если «аккуратная валидация», да еще и без плечей,
    и только акции, и только в лонг!!!
    То на Форексе сказали бы, что это сливная стратегия. Мелкими поправками при таком раскладе вряд ли удастся обойтись.
    Не придираюсь. Сам немного алгую в Лабе.
    
    Кроме Питона чем еще владеете?
    0
    - algomrk
      04 июля 2025, 20:12
      VladMih, вывод — продолжать и смотреть. Пока не видно деградации сигнала, т.е. нет оснований полагать, что он перестал работать. Ниже рынка не упал, даже с учетом комиссии брокеру (примерно 1.6% от портфеля в год). Ну а если глобально против условных вкладов или золота сравнивать — есть надежда что разница компенсируется при позитивных новостях в недалеком будущем.
      
      Мне по работе только Python и нужен. Специфика такая, что время разработки критичнее скорости кода, а где нужно ускориться — просто переписывается кусок на Cython. Да и большая часть времени это не программы, а ковыряние в данных через Jupyter Notebooks. А так когда-то был опыт C, Java, SQL, но давно забылось
      +1
      - VladMih
        04 июля 2025, 20:33
        algomrk, или не услышали, или у нас слишком разный подход.
        Скажу напрямую — поискал бы другую идею.
        При условиях «только акции и только бай», если правильно прописано ГДЕ входить, такого быть не должно.
        
        Возможно, ваш ключ в «ГДЕ». Сигнал может быть хороший,
        но я всегда говорю: «Сначала МЕСТО — ПОТОМ сигнал».
        Услышите — будет вам счастье, коль уж так уж свой сигнал любите )
        
        Сразу предупреждаю — закодить место много сложней, чем самый сложный сигнал. Но если понимаете о чем речь, прогеру все карты в руки и профит в чемодан.
        +1
Laukar
04 июля 2025, 16:41
Лимитками или рыночными заявками?
0
- algomrk
  04 июля 2025, 16:12
  Laukar, По рынку. Больших проскальзываний не вижу, фактический результат от симуляции (по цене закрытия) не сильно отличается. Портфель в неск млн, в одной акции до 25%, сами акции ликвидные, ребалансировка портфеля раз в неделю, но в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.
  +1
  - Большой Брат
    04 июля 2025, 16:20
    algomrk, в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.
    А раскладка удержания в среднем по времени прибыльных и убыточных сделок какая? Что то не айс что убытки в месяц бывают больше чем падение индекса… хотя правильно было бы не весь индекс приводить, а то на чем сделки были.
    0
    - algomrk
      04 июля 2025, 17:05
      Большой Брат, Это мне лень считать если честно. Я и среднее удержание примерно прикинул просто исходя из объема оборотов портфеля за последние полгода.
      
      Про падение сильнее ниже индекса согласен, не айс. И на исторической валидации тоже такое периодически происходило. Собственно поэтому не иду в идею нейтрализовать стратегию шортом на общий индекс и добавить плечи
      0
  - Beach Bunny
    04 июля 2025, 20:01
    algomrk, это потому что классический моментум сам по себе тупой и нормально работает на растущих трендовых рынках.
    0
    - algomrk
      04 июля 2025, 20:25
      Beach Bunny, нуу, смотря что вы с ним делаете. почистите его сигнал от шумов, учтите его первые и вторые производные, сделайте *** — вот он уже должен будет работать и на нерастущих рынках
      0
Pavel Loginov
04 июля 2025, 16:19
в смысле ноль? вы проиграли бабке с депозитами. бабка просто положила деньги и обошла вас — со всякими роботами, питонами и прочим.

Вы явно занимаетесь не тем делом
+3
- Gypsy
  04 июля 2025, 16:37
  Pavel Loginov, просто на депозит же скучно)
  0
  - Dangerous Assumption
    04 июля 2025, 16:51
    Gypsy, биржа и брокерня стояли и стоять будут. Ибо нет числа лудоманам…
    0
  - Beach Bunny
    04 июля 2025, 20:02
    Gypsy, тогда можно купить ВДО
    0
- Laukar
  04 июля 2025, 17:54
  Pavel Loginov, это гребаная аномалия. Исторически не было чтобы по депозитам давали реальную значительную премию к эмиссии более пары месяцев. Это же вообще не надо бизнесами заниматься, неси деньги на депозит под 20+%… Со всех налоги собирают, депозитчикам отдают. Это для государства вообще нонсенс…
  Тут просто огромные денежные вливания на СВО, надо заморозить, чтобы разом цены не взлетели. Вот и заморозили, и не взлетели разом. Но постепенно деньги вернутся в экономику. И все… Будет рост цен больше премии по депозитам накопленной… Золото, недвижка, акции спасут. Наверное, в этой последовательности.
  +2
- algomrk
  04 июля 2025, 16:54
  Pavel Loginov, Не согласен с вами. Всегда будут инструменты, которые выгоднее на определенном промежутке времени. Но даже за такое короткое время стратегия была и выигрышнее депозитов больше 50% временного периода. Да даже то, что депозиты были лучше рынка в среднем последние года тоже не значит, что акции не нужны и все на вклад
  +1

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Итоги 2025

Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...

CarMoney

12:29

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...