Как cтартануть в алготрейдинге (без воды)

Давненько я не брал в руки шашек, не писала на Смарт Лаб.
Всем доброго вечера.

Четкая схема разработки торговой системы

1. Формулирование гипотезы или поиск идеи.

анализируем рыночные аномалии, поведенческие паттерны, экономические теории, технические индикаторы (комбинации, дивергенции), статистические свойства (среднее реверсия, тренды, волатильность), макроэкономические данные, «подсмотренные» идеи (с последующей глубокой переработкой).

2. Сбор и предобработка данных. (очень важно!)

Уделите внимание качеству и актуальности данных, которые вы собираете.

3. Data Mining.ищем неочевидные, статистически значимые паттерны в исторических данных (цена, объем, ордербук, альтернативные данные).

4. Разработка и кодирование стратегии.алгоритмизируем правила входа/выхода, позиционирования (размер позиции).Языки: Python или Lua из визуальных платформ, TSLab например

5. Бэктестинг.Разные периоды. Обязательно должно быть строгое историческое тестирование на Out-of-Sample (OOS) данных. Т.е разрабатываете на одном периоде, стресс тест на другом (это тоже важно) Учитывайте реалии: комиссии, спреды, проскальзывание, ликвидность

6. Анализ результатов и оценка рисковМетрики системы — общая доходность (не главное!), гораздо главнее коэффициент восстановления и максимальная просадка.

7. Анализ результатов и оценка рисков.Важно понимать, как ваша система реагирует на изменение параметров и как она ведет себя в критические моменты. Смотрим на чувствительность к параметрам (оптимизация vs. устойчивость), стресс-тесты (кризисные периоды), анализ сделок (где теряет/зарабатывает?).

8. Оптимизация и устойчивость.Тут цель — улучшение устойчивости, а не просто максимизация прибыли.Что делаем: стараемся максимально упростить стратегию, снизить зависимости от параметров, добавляем фильтров, управляем капиталом (Risk Management — наше всё!).

9. Форвард-тестинг.Тестируйте на реальных рыночных условиях в реальном времени БЕЗ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ. Это поможет проверить, как ваша система работает на практике и даст возможность проверить работу инфраструктуры, исполнение ордеров, соответствие бэктесту. Минимум 2-3 месяца успешного форвард-теста перед реальными деньгами. Далее переходите на работу с маленьким капиталом: первая цель — понять, что система стабильно не теряет деньги в реале, а не зарабатывает миллионы.

Советы для новичков (как стартануть, где брать идеи)

Начать ОЧЕНЬ просто: не гонитесь за сложными системами. Запрограммируйте свои первые стратегии: ценовые паттерны (прорывы каналов, поддержка/сопротивление), кроссоверы MA, RSI/Stochastic в зонах перекупленности/перепроданности и т.д Работающие источники идей Самое простое — анализ собственных ручных сделок: возьмите и формализуйте свои успешные интуитивные подходы. Визуальный анализ графиков: ищите повторяющиеся структуры.

Data Mining исторических данных: систематический поиск корреляций, сезонностей, аномалий.Выберите платформу (TSLab, Backtrader и т.п) Скачайте качественные данные (например с Финама) Сфокусируйтесь на одном рынке/инструменте: не распыляйтесь. Глубокое понимание одного актива лучше поверхностного знания сотни.

Программирование: Python — абсолютный must-have, но можно начать и с Lua (он довольно прост в освоении Очень подробно разжёвано для чайников по LUA) Статистика и Математика: вероятность, линейная алгебра, основы временных рядов (стационарность, автокорреляция).

Главное! Обратите внимание на дисциплину и управление рисками, а не на поиск идеальной стратегии. Помните: система – это 20% кода и 80% это предобработка данных, валидация и управления рисками.

Фиксируйте свои идеи, параметры тестов, результаты, выводы. Это бесценно для анализа.