Индикаторы в роботизированной торговли и в советниках

Трейдеры, привет!

Накопились вопросы, написал примитивную нейросетку, может, потом выложу, с тремя выходами для расчёта опционов: рост более заданного порога, падение более заданного порога и колебание +-порог. Нейросеть предсказывает ситуацию на конец следующей недели, чтобы можно было понять, можно ли продавать волатильность на этом интервале.

Писал, естественно, историю на индекс РТС, данные взял самые ранние, какие смог, ещё с 90-х годов.

По метрикам, accuracy получилось в районе 63%, хотелось бы поболее, но пока так.

Пробовал разные индикаторы, запихал весь свечной анализ в один индикатор (библиотека ta-lib), отработало оно отвратительно. Может какие-то свечные индикаторы в плюс идут, но, в целом, скорее нет, чем да.

Работает RSI, VIX в качестве индикаторов плюс не тестировал, но ещё запихал в анализ разницу между четырьмя MA.

Пытался разделить рынок на 3 составляющие — сезонность, тренд и шум, взяв 52 недели за период, но сезонность не показала устойчивого результата, а тренд так вообще резко ухудшил accuracy.

Кто-нибудь здесь смотрел в сторону предсказательных моделей типа ARIMA, SARIMAS, prophet, TBATS?

Или вообще классические модели типа линейной регрессии применял? Я заметил, что если график логарифмический, то для предсказания трендовой модели, если тренд не меняется, обычная линейная регрессия подходит очень хорошо, вопрос только в определении тренда. То есть если можно было бы относительно быстро определять слом бычьего тренда, то точность модели была бы достаточно высокой.

Ещё вопрос. Есть ли где-то нормальные выложенные данные по открытому интересу, с уточнением по позициям физиков и юриков? Думаю это бы очень полезно для предсказания цены. Даже не обязательно, чтобы данные были прям по сей день, недостающие можно выкачать в полуавтоматическом режиме с сайта Мосбиржи.

Что ещё посмотреть в плане индикаторов? Кто-то вообще исследовал эту тему?