jk555
jk555 личный блог
13 апреля 2013, 00:13

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.

Стратегия  : Продажа опционов Кол и Пут.

Описание  : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.

Выбор страйка :   В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.

Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.

Опционы отдельно:


Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.    


Эквтити за период

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов. 
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
9 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн