Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.

Стратегия  : Продажа опционов Кол и Пут.

Описание  : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.

Выбор страйка :   В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.

Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.

Опционы отдельно:

Эквтити за период

Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php

опционы Тестирование стратегий

jk555

218

1 934

с 12 апреля 2013

9 Комментариев

Александр (GUNFU)
13 апреля 2013, 00:17
(30 дней до экспирации) это самый выгодный период?
0
- jk555
  13 апреля 2013, 00:28
  GUNFU, не факт, просто данные вынимал из архива по стандартной процедуре. вот и тестировал потом без примудростей.
  0
ZooR
13 апреля 2013, 07:53
круть!!!
0
ZooR
13 апреля 2013, 07:55
только где ликвидности взять на страйках центральный+-30000?
0
- jk555
  13 апреля 2013, 07:59
  ZooR, что, объемы большие?
  0
ZooR
13 апреля 2013, 12:58
да объёмов на этих страйках вообще нет, часто даже не котируются котировки )), имхо, сами доску откройте
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
0
- jk555
  13 апреля 2013, 15:15
  ZooR, нужно в стакан самому ставить заявки, и будет счастье. арбитражеры забирут.
  0
  - ZooR
    14 апреля 2013, 04:26
    jk555, ясно, нужно пробовать
    0
jk555
14 апреля 2013, 10:34
О! Уже украли мой блог на другой сайт! forexaw.com/NEWs/Fonds/Opinion_experts_stock_markets/177182_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BB_%D0%B8_%D0%9F%D1%83%D1%82
0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают