13 апреля 2013, 00:13
Тестирование опционных стратегий в Excel. часть 2. Продажа опционов.
Стратегия : Продажа опционов Кол и Пут.
Описание : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.
Выбор страйка : В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.
Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.
Опционы отдельно:
Эквтити за период
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
Описание : продаем опционы Кол и пут. Используем месячные контракты.
Выбор страйка : В день открытия позиции (30 дней до экспирации) округляем текущую цену фьючерса = центральный страйк. Для Пута выбираем страйк центральный страйк- 30000, для кола центральный страйк+30000. Если волатильность высокая, и опционы дорогие, то расширяем диапазон так, чтобы стоимость портфеля не сильно превышала среднюю в другие периоды.
Параметры для тестирования: Продажа 10Пут и 10Кол опционов. ГО примерно 30000, портфель при продаже 2000-5000 (все в пунктах). Закрытие позиции в день экспирации, или при отклонении эквити от максимума на 3000.
Опционы отдельно:
Эквтити за период
Тестировал с помощью программы описанной в предыдцщем блоге. http://smart-lab.ru/blog/114221.php
Если чел от этого недоумевает, значит недоумок
13:20
По золоту
🕯💵По золоту
1) Та позиция, которую вчера начали набирать на откате золота и валюты, сейчас находится в незначительном плюсе. Почему? Золото у нас рухнуло, но рубль рухнул еще с...
Фактор роста: совокупный портфель российского рынка факторинга достиг 2,7 трлн рублей Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по ито...
Блок подогревателей газа (БПГ)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Free Bird, вышел. Хватит.
Никто ничего не знает про замещающие облигации Почти полгода длилась распродажа замещающих валютных облигаций. Они падали, даже когда курс $$ тоже снижался.
1 ноября написал в своем блоге «Что оз...
Производство алюминия —
в Мире 10 мес 2024г: 60,47 млн т (+2,8% г/г); Октябрь 2024г: 6,22 млн т (+1,3% г/г. +3,7% м/м).
России и В.Европе 10м 2024г: 3,46 млн т (+3,6% г/), Октябрь 362 млн т (+5,...
Курс рубля благоприятен для экспортеров! Курс доллара поднялся выше 105 рублей, впервые с марта 2022 года, а курс евро — выше 110 рублей, впервые с августа 2023 года. Это важнее чем уровень ключевой с...
13:16
Непонятный отскок по нефти, ждем инфу
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC