"ВЕЧНАЯ" валютная троица для парного трейдинга

Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности

На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности на истории цен.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.

В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на скачках текущей IV и разнице цен.

Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.

А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.

По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.

PS — приветствуются полезные комменты от практиков.

Доллар, евро, юань в «вечности»

форекс доллар рубль eurrub CNYRUB опционы

Доллар рубль EURRUB Юань Рубль

Stanis

Москва

434

19 698

с 20 июля 2021

17 Комментариев

Хиппарь одиночка
26 февраля 2025, 10:51
Я тут пошукал узнал почему у вас проблемы с го. Так вот брокеры определили в категорию не умных, и поэтому повышают…. А медали от лчи они видимо не принимают.
0
- Stanis
  26 февраля 2025, 10:55
  Никто,
  у меня нет проблем с ГО.
  как квал и премиум даже некие плюшки получаю.
  так что не приписывайте мне ваши инсинуации.
  
  а вот с 1 апреля начнутся и в самом деле у некоторых проблемы, о которых уже писали коллеги
  
  smart-lab.ru/mobile/topic/1120991/
  
  0
ves2010
26 февраля 2025, 11:04
а где «Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности.»?

на картинке просто цены а не волатильности
0
- Stanis
  26 февраля 2025, 11:17
  ves2010,
  
  мне он показался полезным и достаточным.
  хватило «картинки».
  
  0
Stanis
26 февраля 2025, 11:09
ves2010,
да, это график цен за всю историю ВФ

Что такое Historical Volatility (HV)?

Теперь подходим к самому интересному, к исторической волатильности. Эта волатильность вычисляется на основе исторических данных, а именно цене базового актива.
Что характерно, для её вычисления ничего не нужно знать, кроме цен и времени.
0
- ves2010
  26 февраля 2025, 11:30
  Stanis, нуу как бы вола измеряется в % а на этом графике рубли
  
  там явно спред пожрет всю волу
  0
  - Stanis
    26 февраля 2025, 11:46
    ves2010,
    
    не вижу смысла копаться и искать где-то с точностью до запятой значения HV.
    она была где-то около 12%, сейчас более 21% ( по доллару).
    порядок цифр достаточен.
    максимумы/минимумы цен разные по валютам.
    грубо говоря, юань менее, а доллар более волатильный.
    и лучше открываться уже по IV и ценам в реале, а не по истории.
    
    «там явно спред пожрет всю волу»
    не факт.
    на более мелких таймфреймах 5....60 минут спрэд гуляет.
    цель ведь какая?
    обратить внимание на ВФ и как их можно использовать.
    
    0
Stanis
26 февраля 2025, 11:15
Построить всю историю НV в квике в виде графика нет технической возможности.
Да в этом и нет необходимости.
IV транслируется, этого достаточно для построения спрэдов в текущем режиме.

0
ExpE
26 февраля 2025, 13:16
Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.

Летал на таких качелях. Вспоминать неприятно. На такую пару нужно обязательно не забыть купить определенное количество фьючерсов ED, а то можно из качелей вылететь)
0
- Stanis
  26 февраля 2025, 13:54
  ExpE,
  
  вылететь можно из чего угодно.
  но вы правы, ED не помешает.
  для паритета.
  тогда получится условный фьючерсный квази-стрэддл.
  но нужно еще неттинг проверять.
  ибо брокеры любят свои правила устанавливать (((.
  имхо, возможно с 1 апреля будет получше в плане ЕДП.
  0
  - Stanis
    26 февраля 2025, 13:57
    Есть такая незатейливая формула:
    
    Eu — ED*Si=0
    
    Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?
    0
    - ExpE
      26 февраля 2025, 14:53
      Stanis, Скорее всего, в таком виде извлечение из этой формулы прибыли доступно только HFT. Сделал график этой формулы за последний месяц (самый нижний, в рублях). +-100 рублей порой нужно ждать недели.
      +1
      - Stanis
        26 февраля 2025, 15:07
        ExpE,
        
        наверное, это так для фьючей.
        была мысль конвертировать формулу в опционном виде, но пустые стаканы не мотивируют (((.
        хотя по ED кто-то что-то даже открывает в мизерном количестве.
        0
ExpE
26 февраля 2025, 15:07
Я так и подумал)
0
- Stanis
  26 февраля 2025, 15:15
  ExpE,
  
  так идея лежит на поверхности.
  мы вообще живем в синтетическом опционном мире )
  но многие об этом даже не догадываются, покупая проездной на метро, турпутевку или ОСАГО.
  0
ProcTrade
26 февраля 2025, 16:34
Как быть с фандингом на вечные?
0
- Stanis
  26 февраля 2025, 16:46
  ProcTrade,
  
  либо нейтрализовать, либо класть его в карман )
  оба варианта активно уже обсуждались на СЛ.
  наберите в строке поиск — антифандинг, фандинг.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...