28 января 2025, 10:54
NG на февраль для любителей волатильности
Дисклеймер: для тех, кто дружит с улыбкой IV
В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)
Диапазон в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.
Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.
Газуем, господа! )))
От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)
В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)
Диапазон в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.
Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.
Газуем, господа! )))
От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Читайте на SMART-LAB:
С Днём Победы
9 мая — особенный день для каждой семьи.
День памяти, благодарности и уважения к людям, которые прошли через войну, выдержали тяжелейшие испытания и подарили будущим поколениям возможность...
14:02
Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно
ЕвроТранс по-настоящему «народная» акция — заправки, ЦФА, бонды с ежемесячным купоном и куча МИНОРИТАРИЕВ. Вышел отчет по МСФО за 2025 год
На первый взгляд все неплохо — выручка...
08.05.2026
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...
09:33
d'queen, ну что 🤗🤗🤗
С Днём Победы
9 мая — особенный день для каждой семьи.
День памяти, благодарности и уважения к людям, которые прошли через войну, выдержали тяжелейшие испытания и подарили будущим поколениям возм...
16:00
«Достаточно много нашумела ситуация с компанией „Самолёт“, в которой мы являемся кредиторами, тоже наряду, правда, с тремя-четырьмя другими банками. Но и там, мы считаем, что эта ситуация временная и ...
ну что там нового? кто чего знает?
15:57
Юрий, лично мне иск очень не понравился и я выскочил, хотя в целом эмитент симпатичен
Alex666, ну так то да, но я думаю, что кривляние криворожского окурка, с его «указом», не останется не замеченным.
Что касается хороших новостей, то их есть у меня.
Вот Китай тут с Украины 4,5 ...
15:50
Fesh1, Вам уже ясно сказали: реструктуризация задолженности до 2030 года, УС в любом случае будет платежеспособна. При ставке 11% деньги пой...
ИМ, со всем уважением… не мне сказали, а я сказал (...
15:03
Anira, нет, не получилось. Передержал и пришлось продать с убытком.
10:32
Тиберий,
В Берлине на трех крупнейших воинских мемориалах с 8 по 9 мая запретят ношение военной формы и ее элементов, военных знаков отличия, демонстрацию символов V или Z, флагов России, СССР, ...
так в этом и суть!
но за неделю-две успеем либо тэту частично собрать ( при такой-то IV), либо на прикрытом стрэддле или растянутом стрэнгле получить доход.
а далее можно подключить фьючи по желанию и спокойно экспирироваться хоть каждую неделю.
кто уже давно в теме, синтетикой повторяет улыбку и пожинает плоды…
кто грустит, а кто методично набирает позы.
на недельках можно легко спекулировать, удерживая позы всего 2-3 дня.
большинство все-таки обвязывают фьючи NG опционами.
ведь волатильность очень высокая, цена все время ходит.
мини-фьючи тоже заслуживают внимания, но там желательно иметь брокера с адекватными тарифами.
Твой Брокер, ПСБ, Алор
вам все-таки лучше начать с книг, видео и курсов от Московской биржи.
варианты стандартные — покупка/продажа волатильности.
если «уж замуж невтерпеж», начните с покупки колл и пут на центральном страйке.
можно хоть на бумаге виртуально).
в таком тандеме это покупка стрэддла.
относительно малорисковая стратегия.
и почитайте сами про его плюсы/минусы.
60-100% годовых это показатель волатильности.
вроде написал уже
«если «уж замуж невтерпеж», начните с покупки колл и пут на центральном страйке»
на февраль 07.02 это страйк 3200.
гарантий нет, риски минимальные, потенциал прибыли есть всегда.
так я сам всегда в позиции.
в моменте в продаже путов 2700 ...3000, продаже колов 3950...3500.
на всех доступных датах до марта.
в случае пробития уровня вверх/вниз будет хедж фьючами.
мне лично это комфортно.
сегодня, в день экспирации NG 1.25, продаю все, что выше/ниже центрального страйка по любым ценам.
логика простая.
цена шага 0,001=9,71 руб.
поэтому собрать до вечера некий профит дело техники.
НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
если не понимаете риски и не имеете запаса кэша!
так я всегда пишу — торгуйте то, что вам комфортно.
продавайте далеко от ЦС, стройте календарные спрэды и т.д.
бесполезно описывать собственные сделки.
это все равно, что разобрать партии Каспарова в шахматах..
мне все понятно, но уровень Каспарова и его логика лично для меня недостижимы.
но шахматы я люблю, играю с компьютером и такими же любителями ).
«а продавать и мыслей нет, там цены копеечные»
вот поэтому ОДНОдневные медведи сегодня вечером и заработают на бочонок медовухи!
Экий вы Фома неверющий.
У меня в глазах уже рябит)
И это только один счет.
ладно, иногда, вероятно, пересекаемся в стакане.
газуем дальше)
1. Волатильность снизилась, просидели до экспирации, получили убыток в размере двух премий по колл и по пут.
2. Волатильность снизилась, решили забрать оставшиеся деньги, получили убыток + убыток на средах по колл и по пут.
3. Волатильность повысилась, решили продать колл и пут, получили убыток по спредам по колл и пут.
4. Волатильность повышалась очень медленно, получили убыток по ТЭТТЕ.
5. Волатильность очень очень резко выросла (что бывает очень очень редко, почти в сказке), продали колл и пут, и вот только тогда небольшая прибыль.
Я так вижу.
отлично за работу мысли и корректные сценарии!
если сценарий 5 бывает «очень редко, почти в сказке», то изначально можно конструкцию перевернуть в продажу.
но она достаточно рисковая.
мои действия были бы такими.
1.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его продажей календарного стрэнгла и в итоге закрыть его с плюсом.
2.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его поддержкой денежного паритета по кэшевому эквиваленту коллов и путов (матрица Такоева).
3.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его хеджем минусующего крыла через синтетику.
цель одна — при минимальном риске оставаться в рынке и зафиксировать возможный доход при изменении IV.
покупать стрэддлы предпочтительно на 1...3 месяца, если IV условно в момент открытия нейтральная.
как-то так я вижу возможные сценарии.
не люблю торговать вечерами и ночами (((.
и не хочется лишних проблем с переводами, конвертацией и налоговой.
в нашей песочнице уютнее )))