29 декабря 2024, 00:46
Итоги моей алгоритмической торговли за 2024 год
Подвел итоги за 10 месяцев торговли по своей алгоритмической стратегии. База там простая: только акции из индекса Мосбиржи, только в лонг, без плечей, в одной компании не больше 25% портфеля. В общем риски умеренные. Сам алгоритм: Python, технический анализ, пара секретных формул и аккуратная валидация на исторических данных. Итог: 19% доходности, при том что индекс MCFTRR (с учётом дивов и налогов) дал результат в -8%.
Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).
Телеграм каналов не веду, обучение не предлагаю, финансовыми новостями не делюсь, в общем за успешным успехом не ко мне. Что хочу глобально: запустить эту стратегию под автоследование и свой микро хэдж-фонд как совсем далекие планы. Другие советы как можно монетизироваться кроме вложения своих денег (портфель в несколько млн) тоже приветствуется.
Для подтверждения доходности прикрепляю ссылку на свой открытый профиль в Пульсе: www.tbank.ru/invest/social/profile/algomrk?author=profile
Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).
Телеграм каналов не веду, обучение не предлагаю, финансовыми новостями не делюсь, в общем за успешным успехом не ко мне. Что хочу глобально: запустить эту стратегию под автоследование и свой микро хэдж-фонд как совсем далекие планы. Другие советы как можно монетизироваться кроме вложения своих денег (портфель в несколько млн) тоже приветствуется.
Для подтверждения доходности прикрепляю ссылку на свой открытый профиль в Пульсе: www.tbank.ru/invest/social/profile/algomrk?author=profile
Сираж Нигматуллин, а вы не в курсе что допки были
14:25
Сергей Кузьмин, а с 2025 минус 25% от прибыли, а с премий руководства и топ менеджеров минус теперь не 13%, а 22%, а они себя ни когда не обделят
Вот норм жижка, лучше чанга
14:07
stanislav sagaydak, нормальные люди понимают. Ждать они не хотят.
В законе нет такого понятия «утверждённые дивиденды». Объявленные дивиденды — есть
— Ты какое желание загадал на Новый год?
— Не скажу. А то не сдохнет…
Leha Krivcovski, банкротство можно обсуждать. От этого зависят выплаты
13:14
Врываюсь в 2025 год богатением с ноги 1 января мужики с утра начисляют себе по 50, а мне ВТБ начислил доху по вкладам +164.74 рубля. Данные внесены в мою таблицу учёта семейных финансов. Уже четвёрт...
Газпром нефть - чем отличается от обычного Газпрома,и стоит ли ее покупать? Здравствуйте, дорогие коллеги!
Сегодня мы поговорим о такой популярной акции — Газпром нефть, и заодно сравним ее с Газпро...
12:40
Самозанятый статус — это величайшее спасительное изобретение для страны. Нужно эту тему развивать. Самозанятым становиться и машинисту, и врачу, и учителю, и наниматься в этом статусе во все учреждени...
>> Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).
Как хобби подрабатывал на хэдж-фонды — можете раскрыть как это? Обычно чтобы даже попасть в хэдж-фонд надо пройти 100 кругов собеседований, не очень у меня это вяжется с «хобби».
Посмотрел на пульсе 3 графика — вам надо зеленый торговать, а не синий).
Про фонды — самая.длительная и доходная история была про WorldQuant. У них был филиал в России и была спец программа где они набирали людей относительно несложно на part-time. Насколько знаю от друга, сейчас такая возможность все еще для Россиян только при постоянном проживании в ряде стран (например в Тайланде).
algomrk, Спасибо за ответы!
А почему тема с фондами не превратилась в профессию?)
Про цветам линий — ну я так, больше вбросил). Я ж, действительно, ни за другие года не видел, ни деталей не знаю.
Мм, кстати, го к нам в чат по ML в трейдинге).
t.me/+hV1etW5V6hw4MzRi
19% брутто?
каждый ли год? достаточно просадки в 60% за раз и все
на месячном графике видно что такое вполне возможно
так что вы зависите от везения
и вам может повезти или нет
скорее всего в течение 5-13 лет не повезет и после слива 60% или более станет ясно что вложив в киоск шаурмы больше шансов разбогатеть
А бизнесом типа шаурмы не занялся бы даже при гарантированном доходе от вложений выше, чем на бирже. Всех денег не заработаешь, а когда базовые потребности закрыты стоит заниматься только интересными вещами
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ?
Про второе сложно ответить — у меня нет опыта в масштабируемости и соответствующих оценках. По моим консервативным прикидкам — до 30-50 млн не вижу проблем (если там конечно не чем-то типа МКБ надо торговать, у которого маленький дневной оборот), а дальше надо будет сфокусироваться на эффективной ребалансировке
У меня сейчас торгуется примерно 5 оборотов в год. Результаты чуточку похуже, но 9 месяцев недостаточная база для сравнения.
Вы все время на 100% в акциях, или иногда меньше?
У меня есть и такие и такие варианты. Основное отличие в мере риска, а не в доходности, как ни странно.
У меня все время 100% в акциях. предсказание куда пойдет рынок и когда надо перекладывать между инструментами — это отдельный вопрос и в нем я не нашел рабочей стратегии в которую бы поверил сам.
Отторгуйте лет 5 минимум по своей стратегии, только после этого реального срока (а не демотестов), по-моему, можно начинать говорить о стабильных результатах и привлечении денег.
Понятно, что условно авто следование свое можно сделать хоть через полгода с начала торговли, но Вы должны понимать являясь к.ф.-м.н, что это путь, в блогерство и инфоцыганство, а не путь в реальное управление чужими деньгами.
Кроме того, рынок изредка меняется. Мои системы, разработанные до 12 года в 12-13 сильно лосили. Пришлось или выкидывать совсем, или дорабатывать постфактум, или создавать совсем новые. Полтора года проторчал в облигациях, пока более-менее разобрался.
Алго-торговля, это СПЕКУЛЯТИВНАЯ торговля, строго по «сигналам» своей ТС.
Алго-торговля зачастую автоматизирована, но можно и руками, если торговать строго по «сигналам».
Алго-торговля — спекулятивная стратегия. как правило, интрадей.
У Вас-же — ТОЛЬКО акции, ТОЛЬКО лонг, и без плеч. У Вас не алго-торговля, а инвестиционная стратегия)
Точнее, если Вы используете в торговле ТА — у Вас позиционная торговля.
Понимаете… да, это может быть системной торговлей, но не алго)
А в данном случае это позиционная торговля — только в лонг, акции, без плеч
А тут не алготрейдинг. тут то, что сказал выше
плечи не при чем? — да, это не критерий. Но отсутствие плеч — доп. признак, что тут позиционная торговля, а не спекулятивная, всего-лишь)
лан, все, я закончил спор, продолжать не буду)
Но, как правило, естественно это и спек торговля в обе стороны, и, да — с плечами естественно, хоть плечи и не главное
Отсутствие плеч и торговля только в лонг — это характерно для позиционной торговли
не придирайтесь к плечам — это вторично.
лан, все… как ни назови, главное — чтоб в плюс. Остальное… тоже вторично, все эти названия)
========
Т.е., во-первых алготорговля — это автоматизированная торговля на основе написанных алгоритмов. Т.е. — торгует бот, без участия человека.
Во-вторых, это спекулятивная торговля и на покупку, и на продажу.
=
Да, торговля может быть СИСТЕМНОЙ, но не алго-
====
я вот торгую на срочке, интрадей.
У меня системная торговле чисто на основе пары индюков. Новости и т.п. меня не интересуют.
Казалось-бы — строгий алгоритм.
Но… у меня не алготорговля. У меня системная торговля, интрадей.
Автоматический — полностью исполняемый механизмами, автоматами а Автоматизированный — требующий минимального присутствия человека — оператора
ваши 20%, хорошему фонду не нужны, ибо
модели УК, кратно сложнее, стабильнее и вероятностнее ваших
вы должны показать модель, со 100-200-300 и более % годовых
далее, за неё сядут люди и преобразуют её в 1-2 мах 3%, но
с вероятностью положительного входа 75-90%
если, ваша модель нова и может быть устойчива — вы на борту
в противном случае, вам просто откажут
ваша з/п в 100-250 тыс. грина/год, для фонда — копейки
важны головы, коих очень и очень мало в индустрии
и да, совмещать ничего не получится, ибо
будут требоваться новые исследования и разработки
вы, или в лодке, или вне её… капитал, это не хобби, увы
удачи
Но тут не вижу смысла дальше спорить
Основные деньги в индексных, но и в остальных немало. В России как минимум два ПИФа акций используют нечто типа моментума.
Несколько вопросов:
1. Выше спрашивали про «брутто итог». Скорее всего имелись ввиду не налоги, а % комиссии «брокер+биржа». Налоги это святое, и они отнимаются уже от итога без комиссии.
2. В тексте проскользнул термин «предсказывание». Это та тема, которая мне интересна и собственно направление моей ТС. Моментум — это констатация прошлой динамики. Если у вас есть прогнозирование, то что прогнозируется — направление, цена?
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста.
2. Предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах) для всех акций из индекса. К предсказанию абсолютных цен и даже направления я скептически отношусь.
Мне видится, что утверждение «изменение цены зависит от изменения рынка в целом… - часть малопрогнозируемая» и задача определения «какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения» несколько противоречивы. Поскольку, не зная как изменится рынок в целом, говорить о том, что вырастет выше рынка это неопределенность. Предположу, что имеется ввиду поиск активов, динамика изменения которых за предыдущий период была более существенная + ожидание ее продолжения.
«Рынок в целом» вообще вряд ли можно достоверно прогнозировать — слишком много параметров и связей. Но можно оценивать нелинейность его динамики, а дальше делать некоторые выводы. Использую такой подход, но толку от него честно говоря мало.
Ну и насчет оценки вероятности более высокого роста. Мы все торгуем вероятность своего предсказания, если называть вещи своими именами. Термин вероятность в данном случае условный и связан с конкретными предположениями о динамике цены и возможности классификации ее состояний. Тоже считаю вероятность верности прогноза направления, тут важно для себя понимать его сущность.
Пусть даже не многомиллиардные как у «Медалиона». Спекули прячутся, не хотят себя показывать?
Так вот «относительно небольшой капитал» Мальчика..., якобы обеспечивает ему не только престижное потребление, но средства на, как он выразился однажды, небольшую команду программистов.
Кроме Мальчика… никто так твёрдо об устойчивых многолетних выигрышах более 100% не докладывает.
«Финансовый результат» (короче — выигрыш, хоть отрицательный) зависит от двух факторов. От движущейся цены и фиксированной («неподвижной») торговой стратегии (ТС).
Если ТС фиксирована хоть на какой-то срок, т.е. известна заранее, то прогноз её доходности — зависит исключительно от движения цены.
Даже если вы периодически меняете параметры ТС, эти «исторические» данные вряд ли могут быть положены в основу прогнозирования её доходности.
PS Может ли быть в принципе выигрышная ТС, которая не покупает дешёвое и не продаёт дорогое?
Дешёвое или дорогое сейчас относительно будущего.
Может ли быть прогноз доходности ТС без прогноза цены даже на следующую дискрету-бар?
А более дальние прогнозы, наверно, менее надёжны.
Насчет вашей фразы о прогнозировании финреза. Прочтите как финрез предсказывается автором — через изменение цены закрытия через неделю. А изменение цены через неделю есть ни что иное, как разница цен закрытия следующей и последней (которую мы знаем). Тут собственно дело вкуса как такое называть: прогноз цены закрытия следующей недели, или прогноз изменения цены закрытия. Это как спорить о «A+Б => это А прибавили к Б, или Б прибавили к А». Вам нравится рассуждать в терминах прогнозирования финреза, никто не возражает, но другим по нраву иная трактовка. Ну и добавлю, что прогноз финреза без (пусть неявного) прогнозирования цены банально невозможен.
Как только получен прогноз цены, «прогноз» финреза — чисто механический счёт.
Затемнительство, извращение сути дела — один из признаков мошенника.
PS Нынче почему-то многие женские особи стараются подражать внешнему виду проституток, а финансовые гуру — приёмам мошенников.
Например, величание инвесторами спекулей, забредших в финансовую компанию, — один из приёмов сбить лоха с толку.
Прочтите, для примера, как устроен портфель Марковица. Там решается оптимальная задача на доходность портфеля с ограничением на риск портфеля. Так же и здесь, решается задача максимизации доходности портфеля акций при каких-то разумных ограничениях. И при изменении параметров системы происходит не просто покупка/продажа чуть раньше, чуть позже. Меняется временная последовательность появления элементов в портфеле и их вывода из портфеля.
Теперь об идее автора. Вот его прямая цитата: «сигнал типа rank(debt/equity)… ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25» и если на истории «рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель». Т.е. определенным оператором отбираются акции, которые при росте индекса давали бОльший рост на истории, а дальше они ранжируются в группы по величине роста. Далее — следующая цитата: "предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах)". Вполне возможно, что на этом этапе предполагается продолжение корреляции с индексом для всей группы (ранга) в целом, а не в разрезе акций.
Я выделяю для себя те аспекты подхода, которые интересны мне, и вопросы соответственно задаю в этом направлении. Вы мыслите в рамках своих убеждений и подхода, но почему то желаете и от меня быть в их рамках. У нас существенно разные подходы к торговле, насколько я понял по предыдущим нашим диалогам.
Насчет портфеля Марковица. Ранжирование акций и оперирование рангом акций, по моему мнению, не предполагает такого подхода. Ну и собственно, оптимизация параметров портфеля по Макровицу тоже не избавляет от неявных но конкретных прогнозов как по цене и ее динамике, так и по риску.
А вот один вопрос остался открытым в этой идее. Ранжирование идет на истории, ОК. Тогда не совсем ясно что может добавить одна неделя (портфель пересматривается еженедельно) с точки зрения истории. Скорее всего, тут речь идет о смене ранга в зависимости от поведения индекса за последнюю неделю.
Дешёвое или дорогое сейчас относительно будущего.
Может ли быть прогноз доходности ТС без прогноза цены даже на следующую дискрету-бар?»
Да, может. Например, вы можете покупать дорогое (завтра упадет на 10%) и параллельно продавать (шортить) более дорогое (завтра упадет на 20%). В итоге будет выигрышная ТС, в которой нет прогнозирования цены или ее изменения, а лишь прогнозирование относительный силы акций (сравнительных цен). По моему опыту, такое (групповое, относительное) намного лучше поддается прогнозированию, чем какие-то отдельные прогнозы по инструментам. Поэтому я не особо верю в любой технический анализ который рисуют по отдельно взятым стокам. Но это все мое личное мнение, его можно и игнорировать)
Но такая извращенская торговая система нуждается в прогнозе именно будущей цены. Без прогноза цены нет никакого прогноза выигрыша.
«Сравнительная» цена есть отношение двух уже известных значений!
Сравнение каких-то других величин вместо цен, ни в коем случае не «сравнительная цена», а нечто другое. Это элементарная логика.
К тому же, более «сильная» бумага может дешеветь так же как и слабая, оставаясь при этом более сильной.
Утверждать, что корифеи трейдинга прогнозируют не цену, а выигрыш, — то же самое, что метеорологи прогнозируют не погоду, а свои служебные достижения: повышения в должности, премии и т.п., которые зависят от успеха их прогнозов погоды.
Такие утверждения — вывих мозга.
NB Про диверсификацию портфеля по Марковицу Нассим Талеб хорошо написал в «Антихрупкости» — это просто шарлатанство, оторванное от реальности.
PS Уж если диверсифицировать, то лучшим «общим знаменателем» будет не индекс всех «лучших» бумаг, а просто золото. Вот данные курса золота ЦБ РФ от начала индекса IMOEX в 1997 году.
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
В 1997 золото 60 руб/грамм, индекс 100 пунктов.
Сегодня золото 8551.74, индекс 2857.
«При виде роста золота, как презренны все алгоритмиции» Козьма Пуртков.
PPS Доказательства превосходства диверсификации над выбором бумаг по отдельности опровергаются примером псевдонима «Мальчик...», который объявляет свою многолетнюю доходность между 100% и 200% — именно на игре в отдельные бумаги. Последним его фаворитом был объявлен биткойн.
Из его намёков можно понять, что масштабы его торговли «не детские».
К тому же, расходы на постоянное переформирование портфеля по индексу или на комиссию индексному фонду оставят лоху ещё меньше.
PS Академичность и здравомыслие — разные вещи. Возьми хоть истории с «телефонными мошенниками» — научные степени и звания не спасают лохов.
Не надо заниматься подтасовками ни в выбора временного окна, ни в части отсылки к активу, о котором не было и речи.
Ваша страсть к золотому стандарту, похоже, выела Вам мозг.
Карпов и Карповых на С-Л ровно 99.
Всего 50 руб/год за хранение одного предмета.
А если по существу, чем же такой пруф столь ужасен?