Расчет опционов - как корректно считать Тетту ???.

Добрый день коллеги, 

Я давно не торговал, и решив вернуться в рынок, начал совмещать свои текущие навыки программирования (работаю программистом) и былые знания в торговле. Откопав свои старые наработки, я нашел интересный казус и прошу помощи у тех, кто торгует и кто силен в анализе опционов и теории ценообразования.

В чем отличие стандартных формул, для расчета тетты, от тех, которые используются на нашем рынке ?

Вот формулы, по которым я считаю тетту:


Для сверки, я решил использовать опционный калькулятор сайта option.ru.

Ниже дан расчет приведенный при помощи данного калькулятора и тот, что считает той скрипт:

мой расчет:

Как видите, все показатели сошлись, кроме тетты. Подскажите в чем разница? от чего данный показатель рассчитанный по стандартным формулам, отличается от того что считает наш отечественный калькулятор ? 


=======================================================

Благодарю всех откликнувшихся — проблема найдена, нужно было сделать календарную поправку для тетты (1/365) — после нее все сошлось.