Газпром и бета-трейдинг

В начале зарождения и развития фондового рынка в России был большой интерес к бета-трейдингу и парному трейдингу.
Но тогда было еще мало статистических данных.

Сегодня уже накоплена большая база данных по коэффициентам корреляции и бета.
И алгоритмы бета-трейдинга можно эффективно применять не только на споте, но и на фьючерсах.

Динамичное развитие сегмента премиальных опционов на акции еще больше расширяет возможности такого рационального трейдинга.
Не вдаваясь в терминологические тонкости, речь идет о самых различных спрэдах и комбинациях, понятных любому биржевику.
Такой трейдинг давно и активно используют крупные инвестфонды.
Сегодня он в полной мере доступен и частным инвесторам, предпочитающих средне- и долгосрочный трейдинг.

График календарных фьючерсов Газпрома и индекса IMOEXF как пример возможного спрэдинга на основе коэффициентов корреляции и бета.

Кому тема интересна, более подробная информация

www.moex.com/a3660

ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/market-movers-high-beta/

премиальные опционы Газпром бета-трейдинг опционы

Газпром

Stanis

Москва

346

17 438

с 20 июля 2021

14 Комментариев

Stanis
17 сентября 2024, 11:05
После ожидаемого запуска вечных фьючерсов на Газпром и Сбербанк бета- трейдинг между ними и вечных фьючерсом IMOEX станет еще более перспективным.
Более сложные, но и более потенциально доходные спрэды между ПО, МО и ВФ также станут возможными.
Но уже и сегодня реально построить любые, даже самые экзотические связки - Самолет/IMOEX, Газпром/Новатек, Яндекс/Озон…
0
Никто
17 сентября 2024, 11:13
Вечный индекс у меня на графике показывает 1000 р дохода, а как узнать какой реально доход с учётом фандинга.?
И за сделки лимитками берут за него комис.
И раз в квартал его на что эксперируют, это же индекс.
0
- Stanis
  17 сентября 2024, 11:20
  Никто,
  
  фандинг в моменте ( на 1 фьючерс х 10 ) в рублях
  
  0
  - Никто
    17 сентября 2024, 11:46
    Stanis, сделал такую таблицу, это где то плюс минус 10 руб в среднем. И что каждый момент его на листочке записывать. Ставка переноса, нас какой столбец интересует в моменте.
    0
    - Stanis
      17 сентября 2024, 11:40
      Никто,
      
      есть все данные и графики на сайте биржи — но на листочке тоже полезно, лучше воспринимается.
      0
      - Никто
        17 сентября 2024, 11:49
        Stanis, чур на этот архаичный дебильный сайт не посылать. Сам не знаю откуда все это могли узнать. Который ещё плохо грузится какими то фреймами
        0
        Stanis
        17 сентября 2024, 13:02
        Никто,
        
        какой именно сайт?
        у меня все грузится без проблем.
        0
      - Никто
        17 сентября 2024, 11:59
        Stanis, форум там ещё зачем то прилипили, прилипили и забили на него, потому что сами не знают.
        0
        Stanis
        17 сентября 2024, 13:02
        Никто,
        
        а про какой форум?
        0
        Никто
        17 сентября 2024, 13:17
        Stanis, сайт мосбиржи. Уж раньше он точно был, Я что то пробовал там узнать. Чтоб не вам вопросы задавали а им, проклятым узурпаторам.
        0
        Stanis
        17 сентября 2024, 13:22
        Никто,
        
        по-моему, форума давно уже нет.
        а вопросы можете им задавать — в ТГ или по почте
        0
        Никто
        17 сентября 2024, 13:32
        Stanis, вот пожалуйста, факт, что это редиска.
        0
        Stanis
        17 сентября 2024, 13:35
        Никто,
        
        «это наша Родина, сынок» ©
        
        «редиска» про другое…
        0
- Stanis
  17 сентября 2024, 11:22
  Никто,
  
  берет брокер, если сделка мейкерская
  конвертация в квартальный - только по желанию за 1% комиссии
  практически НИКТО его не конвертирует )))
  +2